Завдання 10

Запитання. Портфельній ризик.

Задача.

Підприємцю необхідно вибрати кращий з двох альтернативних фінансових інструментів, використовуючи метод аналізу чутливості кон'юнктури і метод вірогідного розподілу прибутковості, якщо є наступні їх характеристики.

	Варіант А	Варіант Б	вірогідність
Вартість цінного паперу, тис. грн.	15	10
Прибутковість (експертна оцінка):%
Песимістична	-1	3	10%
Найвірогідніше	10	8	70%
Оптимістична	15	12	20%

Завдання 11

Запитання. Підприємницький ризик

Задача.

У таблиці приведені статистичні дані про фінансові інструменти А, Б і С. Проаналізувати ризик цих інструментів, а також можливих портфелів, якщо підприємець може вибрати одну з двох стратегій: а) вибрати один з фінансових інструментів; би) скласти портфель, в якому 40% складатиме один з активів і 60% - інший; у) скласти портфель, в якому 50% складатиме один з активів і 50% - інший

Рік %	Види активів
	А	Б	С
1	12	11	14
2	14	15	16
3	16	18	19

Завдання 12

Запитання. Комерційний ризик.

Задача 1

Визначити доцільність інвестування в акції компанії А, що має б =1,37, або компанії Б, що має б = 1,9, якщо песимістичний прогноз доходу склав 3% за акцію, а оптимістичний складає 20%. Інвестиція здійснюється в тому випадку, якщо прибутковість складає не менше 17%.

Задача 2

Портфель включає наступні активи: 20% акції компанії А, що має б = 1,3; 10% акції компанії Б, що має б = 1,2; 50% акції компанії С, що має б = 0,8; 20% акції компанії Г, що має б = 1,57;

Визначити б - коефіцієнт інвестиційного портфеля і охарактеризувати, що він означає для всього інвестиційного портфеля в цілому і для кожної компанії окремо.

Завдання 13

Запитання. Фінансовий ризик.

Задача 1.

Якщо відомо, що акції компанії А, мають би = 1,3, а акції компанії Б, мають би = 1,9, і песимістичний прогноз доходу для цих акцій складає 5% за акцію, а оптимістичний складає 25%. Скільки повинна скласти надбавка за ризик по кожній з акцій і що буде, якщо скласти портфель з акцій. Яке найвигідніше співвідношення акцій в портфелі на ваш погляд? Визначити б - коефіцієнт інвестиційного портфеля і охарактеризувати, що він означає.

Задача 2.

Визначити економічну доцільність інвестування грошей приватного підприємця готовий виходячи з 10% річних, за умови, що рівень інфляції складає 5%. Дайте оцінку ризику.