22. Риски в банковской практике.

Риск – возм-ть положит. или отриц. отклон. в процессе деят-ти.Признаки: 1) По объёму и возм-ти упр-ия рисками:

а) Фундамент.р. - неконтролир и всеохват риски, действующ на всех и неподвластны чел-ку. (форс-мажор) б) Специфич.р. – несистематич и связ с отд. личност и пред-ями как по причинам. так и по наступ-му ущербу, они подлежат страх. в) Систематич.р. – р. падения рынка как единого целого. Явл-ся порождением фундам риска. 2)По возможности выигрыша риски делятся: а)Спекулят. р.- возм-ть положит рез-та или отриц б) Чистые р. – р, результатом кот-ых явл-ся только отриц. отклон. (эколог, транспорт, имущ, полит, производст, торговые. 4)По фин. последствиям: а) Допуст. р. – р. реш-ия, в рез-те кот-го банку грозит потеря прибыли б) Критич. р. - р., при кот-ом субъекту упр-ия грозит потеря выручки в)Катастроф.р - связан с возмож. банкрот., неплатёжесп-ти банка. Операц. риск – это риск фин. потерь банка по причине ошибок в расчётах, наруш. порядка проведения, учёта и контроля банк. операций. Странов. риск м б структурирован на риски конвертируемости валюты, трансферты и моратория платежа. Фин. р. делятся на 2 категории: 1)Риски, связ. с покуп. способн. денег (инфл, вал, ликвид) Инфл.р.– при росте инфл получ ден. ср-ва обесцен быстрее, чем растут. Вал.р. – опасн вал потерь, связ с изм курса 1 инвал по отн к др. Р. ликв. – связ. с возмож. потерь при реализ. ц/б или др. товаров из-зв изм. оценки их кач-ва и потребит ст-ти. 2)Риски, связ. с влож капитала (инвест риски) Риск упущ. выгоды – р наступл. косв. фин. ущерба или неполуч. прибыли в рез-те неосущ.ю какого-то меропр. Риск сниж. дох-ти –сниж % и див-ов по портф инвест, вклад и кредит. Вкл. проц р.- опасн потерь КБ в рез-те превыш % ставок, выплач-х ими по сравн с % ставк, кот-ые они выплач за привлеч ср-в. Кр. риск – это риск неуплаты заемщиком осн. долга и % или неспособность контрагента кр. сделки действовать в соотв. с принятыми на себя обяз-ами. 3)Риски прямых фин. потерь вкл.: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, а также кредитный риск.

Кредитные риски – риск неуплаты заёмщиком осн. долга и % или неспособность контрагента кр. сделки действовать в соотв. с принятыми на себя обяз-ами. В составе выделяют: 1) Риск непогаш. кр - опасность невыполн. заемщиком условий кр. дог-ра: полного и своевр. возврата осн. долга, выплаты % и комисс. 2) Риск просрочки платежей - опасность задержки возврата кредита и несвоевр-ть выплаты %, что ведет к уменьш. ликвидных ср-тв банка. 3)Риск обеспечения кредита не явл. самостоят-м и рассм. при наступл. риска непогаш., проявл-ся в недостат-ти дохода, получ. от реализ. обеспеч для полн удовл. треб-ий. 4) Риск кредитосп заёмщ - неспособ. выполнить обяз-ва вообще (индивидуален для каждПроц. риски – это опасность потерь КБ и др. фин.-кр. орг-ми в рез-те превыш. % ставок, выплач-ых ими по сравн. с % ставками, кот-ые они выплач-ют за привлечённые ср-ва. К ним относят риски потерь, кот-ые могут понести инвесторы в связи с изм-ем дивидентов по акциям, 5 ставок по облигациям, сертификатам и др. ц/б

Рыночный риск – вероятн. возникн фин. потерь по балансов и забаланс операциям банков в связи с неблагоприят изм-ем рыноч цен. Рыночн риски вкл: 1) риски, определяемые инструментами, основанными на % ставках, и долевыми инструм-ми в портфеле торг. оп-ий 2) вал и товар. риски по всем оп-ям.. Фонд риск — риск убытков вследствие неблагопр. изм-ия рын.цен

23. Собственный капитал СК - часть финансовых ресурсов любого банка. Форм-е капитала предст-ет собой обязательный этап, предшествующий началу деятельности предприятия.Так, за счет СК и резервов банки покрывают менее 10 % общей потребности в средствах, тогда как у нефинансовых предприятий это отношение составляет 40-55 % (а в ряде отраслей - еще выше). Подобная специфика банков (и других финансовых учреждений) связана с рядом обстоятельств. Во-1, банки в силу своей посреднической роли на фин-х рынках привлекают крупные суммы чужого денежного капитала в виде депозитов (вкладов) от населения, деловых фирм и государственных учреждений. При этом они обеспечивают эффективное управление и сохранность этих средств и предоставляют вкладчикам специализированные услуги и возможность получения дохода за вложенный капитал. во-2, банковские активы, предст-ые разными видами денежных требований и обязательств, более ликвидны и быстро реализуемы на рынке.Это обеспечивает банкам возможность более быстрой мобилизации денежных ресурсов и соответственно снижает их потребность в СК. СК банка м выполн  функции:

1.за счет отчислений в капитал создаются различные резервы, которые важны для оценки финансового положения банка. Чем больше размер свободного резерва, тем устойчивее данный банк, но и тем меньше прибыли он получит.2защитно-гарантийная. Капитал позволяет банку продолжать операции в случае возникновения крупных непредвиденных потерь.СКвыполн роль страхового фонда для покрытия непредусмотренных расходов и убытков, возникающих в процессе операционной деятельности банка.

• 24. Виды деятельности банка на рынке ц б Участники: основные -эмитенты - это лица, выпускающие ЦБи не­сущие обязательства по ним, прежде всего, по выплате процентного дохода;инвесторы - это лица, к-е покупают ЦБили вкладывают в них свой капитал, получая тот или иной доход от владения ценными бумагами и операций с ними;2) вспомогательные-это всевозможные посредники в торговле, учете и расчетах м-у основными (непрофессиональными) участниками. Данные участники профес­сиональными участниками, если оказывают соответствующие услуги другим участникам рынка. Если же профессиональ­ный участник рынка проводит операции на рынке в своих собственных интересах, например, продает и покупает цен­ные бумаги в целях получения спекулятивного дохода, в этом случае он является уже «основным», или «непрофессиональ­ным», участником рынка;3) регулирующие органы- гос-е и негосударственные орг-ии, к-е по закону осущ-ют регулирование всех процессов на РЦБ.

В качестве непрофессиональных участников банки могут осуществлять следующие виды деятельности, не требующие специальной лицензии:

• эмиссионную - выпуск собственных ценных бумаг в обраще­ние. инвестиционную - приобретение ценных бумаг россий­ских и иностранных эмитентов с целью извлечения доходов по ним или управления ими.

Лицензию профес­сионального участника рынка ценных бумаг выдает Феде­ральная комиссия по финансовым рынкам (ФСФР).Профессиональная деятельность банков на рынке цен­ных бумаг связана с их ролью в качестве посредника, выпол­няющего операции с ценными бумагами по поручению и за счет клиентов, от имени клиентов или от своего имени с со­гласия клиентов.