- •1. Основные особенности страхования, отличающие его от других финансовых структур
- •2. Особенности страхования
- •2. Основные принципы страхования – эквивалентности и случайности
- •3. Актуарные расчеты. Роль и задачи актуариев страховой компании
- •4. Виды договоров страхования по способу распределения ответственности за риск
- •5. Расчет математического ожидания и дисперсии ущерба и возмещения в актуарных расчетах
- •6. Франшиза. Предназначение. Виды франшиз
- •7. Основные отличия страхования жизни и страхования иного, чем страхование жизни (нежизни)
- •8. Структура страхового тарифа. Отличительные особенности рисковой премии, нетто-премии, брутто-премии
- •9. Классификация договоров страхования в зависимости от порядка уплаты страховых премий
- •10. Актуарные модели – индивидуальные и коллективные
- •11. Основные подходы к моделированию распределения числа страховых случаев в страховом портфеле
- •12. Основные подходы к моделированию ущерба при наступлении страхового случая в одном договоре
- •13. Использование теории полезности в актуарных расчетах. Выбор наиболее выгодного договора с помощью функции полезности
- •14. Степень риска и ее роль в актуарных расчетах
- •15. Цели применения перестрахования. Составляющие договора перестрахования
- •16. Перестрахование факультативное и договорное (облигаторное), пропорциональное и непропорциональное
- •Факультативное (необязательное).
- •Договорное (облигаторное).
- •Пропорциональное.
- •Непропорциональное.
- •17. Основные типы договоров пропорционального перестрахования – их сходства и отличия.
- •Квотное.
- •Эксцедентное.
- •Квотно-эксцедентное.
- •18. Основные типы договоров непропорционального перестрахования, их сходства и отличия
- •Эксцедент убытка.
- •Эксцедент убыточности.
- •Перестрахование наибольших убытков
- •19. Страховые резервы - причины и цели создания. Особенности расчёта резервов по рисковому страхованию
- •Метод Борнхуеттера-Фергюсона для расчёта резервов произошедших, но не заявленных убытков
- •20 .Построение таблиц смертности. Основные понятия и показатели.
- •23. Интенсивность смертности и её связь с функцией дожития
- •24. Договоры страхования жизни. Классификация по объекту и по предмету страхования
- •25. Договоры страхования жизни. Классификация по периоду действия страхового покрытия и по форме страхового покрытия.
- •26. Единовременные и периодические нетто-ставки по страхованию на дожитие
- •27. Единовременные нетто-ставки по пожизненному страхованию на случай смерти
- •28. Периодические нетто-ставки по пожизненному страхованию на случай смерти
- •29. Коммутационные числа
27. Единовременные нетто-ставки по пожизненному страхованию на случай смерти
Для корректного расчета нетто-ставок необходимо правильно составить таблицу смертности и рассчитать коммутационные числа, на основе которых рассчитываются ставки.
Единовременные ставки по пожизненному страхованию на случай смерти рассчитывается на основе формул:
2.2.1. – единовременная нетто-ставка при заключении пожизненного договора страхования на случай смерти для лица возраста х, выплаты страхового обеспечения производятся в конце года смерти.
Основным фактором, воздействующим на этот вид ставок, является фактор изменения процентной ставки: при уменьшении процентной ставки наблюдается увеличение тарифа, а при увеличении процентной ставки уменьшение тарифа.
содержание
28. Периодические нетто-ставки по пожизненному страхованию на случай смерти
Для корректного расчета нетто-ставок необходимо правильно составить таблицу смертности и рассчитать коммутационные числа, на основе которых рассчитываются ставки.
В общем случае для определения рассроченной нетто-ставки необходимо найти частное от деления единовременной нетто-ставки на соответствующий аннуитет. Нам потребуется формула аннуитета 1.1. для определения ежегодной нетто-ставки.
1.1. – немедленный пожизненный аннуитет пренумерандо – ожидаемая стоимость взносов при пожизненном страховании, приведённая на начало действия договора страхования.
Наиболее часто используемая рассроченная ставка – ежегодная.
2.2.2. – ежегодная нетто-ставка при заключении пожизненного договора страхования на случай смерти для лица возраста х, выплаты страхового обеспечения производятся в конце года смерти.
Фактор рассрочки позволяет сэкономить на персональном взносе, но через несколько лет (6-9 лет) становится фактором удорожания.
содержание
29. Коммутационные числа
Для упрощения расчетов тарифных ставок и резервов в контрактах по СЖ вводятся упрощающие функции – КОММУТАЦИОННЫЕ функции.
Все эти функции делятся на 2 группы:
- для доживающих
-для умерших.
Обязательным эл-том явл дисконтный мн-ль: .
Основные коммутационные функции: (см вопрос 20)
1. Дисконтированные числа доживающих до возраста Х:
2. Сумма дисконтированных чисел всех доживающих и переживающих возраст х лет:
3. Сумма чисел:
4. Дисконтированные числа умирающих в возрасте х лет:
5. Сумма дисконтированных чисел умирающих в возрасте х лет и выше:
6.
Dx, Nx, Sx выбраны для обозначения тк в простейших формулах страхования числа Dx играют роль знаменателя, числа Nx – числителя, а Sx-сумма Nx.
Сx, Mx, Rx – ближайшие по алфавиту.
Коммутационная функция строится из заданной ТС и при зажанной %-ой ставке.
Коммутац функции играли большую роль в докомпьютерную эпоху, тк значительно сокращали объем вычислений.
Западные актуарии доказали, что исп-ие коммутац функций приводит к несколько завышенным тарифам (около 1%).
Коммутац функции – технические показатели, не имеющие содержательного смысла.
Они лишь опред образом связывают показатели ТС и дисконтирующие мн-ли.
Что бы перевести в комутацион числа логические формулы (те, что записываются через интегралы) для расчета единоврем нетто-ставки:
записывается общая формула
числитель и знаменатель домножается на
Это выражение записывается через коммутац числа.
содержание
30. ?????????????
содержание