- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1. Основные показатели макроэкономики
- •1.1. Общественное воспроизводство
- •1.2. Национальное богатство
- •1.3. Система национального счетоводства
- •1.4. Связь между основными показателями макроэкономики
- •1.5. Методы расчета ВВП
- •1.6. Личный и располагаемый доходы
- •1.7. Качество и уровень жизни
- •1.8. Конечное потребление
- •1.9. Коэффициент концентрации Джини
- •1.10. Отраслевая структура национальной экономики
- •1.11. Межотраслевой баланс
- •1.12. Статический межотраслевой баланс
- •1.13. Цены в статической системе межотраслевых связей
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 2. Модели межотраслевого баланса
- •2.1. Схема межотраслевого баланса
- •2.2. Коэффициенты полных материальных затрат
- •2.3. Продуктивная матрица
- •2.4. Динамическая модель межотраслевого баланса
- •2.5. Модель Неймана
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 3. Макроэкономические производственные функции
- •3.1. Понятие макроэкономической производственной функции
- •3.2. Свойства макроэкономической производственной функции
- •3.3. Мультипликативная макроэкономическая производственная функция
- •3.4. Построение производственной функции
- •3.5. Основные характеристики макроэкономической производственной функции
- •3.6. Изокванты и изоклинали
- •3.7. Эффективность и масштаб производства
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 4. Модели потребления
- •4.1. Кейнсианская модель потребления
- •4.2. Модель Фишера
- •4.3. Модель Модильяни
- •4.4. Модель Фридмена
- •4.5. Функция полезности
- •4.6. Линии безразличия
- •4.7. Оптимизация функции полезности
- •4.8. Задача потребительского выбора для произвольного числа товаров
- •4.9. Уравнение Слуцкого
- •4.10. Кривые «доход-потребление»
- •4.11. Кривые «цена-потребление»
- •4.12. Макроэкономические инвестиции
- •4.13. Характеристики инвестиций
- •4.14. Спрос на инвестиции
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 5. Теории экономического роста
- •5.1. Факторы экономического роста
- •5.2. Модель Харрода—Домара
- •5.3. Модель Солоу
- •5.4. «Золотое правило» накопления
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 6. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке
- •6.1. Понятие макроэкономического равновесия
- •6.2. Классическая модель макроэкономического равновесия
- •6.3. Модель совокупного спроса
- •6.4. Модель совокупного предложения
- •6.6. Модель «кейнсианский крест»
- •6.7. Мультипликатор автономных расходов
- •6.8. Парадокс бережливости
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 7. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке
- •7.1. Сущность и функции денег
- •7.2. Денежная масса
- •7.3. Модель инфляции
- •7.4. Теории спроса на деньги
- •7.4.1. Классическая теория спроса на деньги
- •7.4.3. Кейнсианская теория спроса на деньги
- •7.4.4. Монетаристская теория спроса на деньги
- •7.5. Предложение денег
- •7.6. Равновесие на рынке денег
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках
- •8.1. Линия инвестиции-сбережения (IS)
- •8.2. Линия предпочтение ликвидности-деньги (LM)
- •8.3. Модель IS—LM
- •8.4. Динамика установления макроэкономического равновесия на совместном рынке
- •8.7. Ликвидная ловушка
- •8.8. Модель совокупного спроса
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 9. Экономические циклы
- •9.1. Понятие экономических циклов
- •9.2. Мировые циклы Кондратьева
- •9.3. Технологические уклады
- •9.4. Особенности циклического развития различных стран
- •9.5. Среднесрочные циклы
- •9.6. Теории экономических циклов
- •9.6.1. Модель Самуэльсона—Хикса
- •9.6.2. Модель Тевеса
- •9.6.3. Модель Гудвина
- •9.7. Практическое использование экономических циклов
- •9.7.1. Прогнозирование
- •9.7.2. Модель Ханса Виссема
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 10. Рынок труда
- •10.1. Понятие рынка труда и рабочей силы
- •10.2. Спрос на труд
- •10.3. Предложение труда
- •10.4. Равновесие на рынке труда и безработица
- •10.5. Безработица и ее характеристики
- •10.6. Модель Оукена
- •10.7. Инфляция и ее виды
- •10.8. Адаптивные и рациональные ожидания
- •10.9. Инфляция и безработица — кривая Филлипса
- •10.10. Антиинфляционная политика
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 11. Рынок ценных бумаг и его инструменты
- •11.1. Понятие рынка ценных бумаг
- •11.2. Анализ характеристик ценных бумаг
- •11.2.1. Технический анализ
- •11.2.2. Фундаментальный анализ
- •11.3. Риск и ограничение риска
- •11.3.1. Хеджирование
- •11.3.2. Мера риска
- •11.4. Индексы деловой активности
- •11.5. Основные характеристики акций
- •11.6. Основные характеристики облигаций
- •11.7. Государственные облигации
- •11.8. Дюрация и изгиб
- •11.9. Форвардные контракты
- •11.10. Паритет покупательной способности
- •11.11. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
- •11.12. Опционы
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Глава 12. Портфель ценных бумаг
- •12.1. Характеристики портфеля ценных бумаг
- •12.2. Портфель из двух типов ценных бумаг
- •12.3. Оптимальный портфель
- •12.4. Определение состава оптимального портфеля
- •12.5. Определение состава оптимального портфеля в Excel
- •12.6. Оптимальный портфель с добавлением безрисковых ценных бумаг
- •12.7. Алгоритм построения оптимального портфеля ценных бумаг
- •12.8. Рыночный портфель
- •12.9. Эффективный рынок ценных бумаг
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •13.1. Фискальная политика государства
- •13.2. Налоговые органы Российской Федерации
- •13.3. Ответственность за налоговые правонарушения в Российской Федерации
- •13.4. Виды налогов
- •13.5. Суммарная выплата по основным налогам
- •13.7. Оптимизация налоговой ставки. Кривая Лаффера
- •13.8. Модель государственного бюджета
- •13.9. Доходы и расходы государственного бюджета
- •13.10. Бюджетный дефицит
- •Упражнения
- •Библиографический список
- •Ответы и решения
- •Глава 1
- •Глава 2
- •Глава 3
- •Глава 4
- •Глава 5
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 10
- •Глава 11
- •Глава 12
- •Глава 13
Глава 9
Экономические циклы
9.1.Понятие экономических циклов
9.2.Мировые циклы Кондратьева
9.3.Технологические уклады
9.4.Особенности циклического развития различных стран
9.5.Среднесрочные циклы
9.6.Теории экономических циклов
9.6.1.Модель Самуэльсона—Хикса
9.6.2.Модель Тевеса
9.6.3.Модель Гудвина
9.7.Практическое использование экономических циклов
9.7.1.Прогнозирование
9.7.2.Модель Ханса Виссема
9.1. Понятие экономических циклов
Вопросами экономических циклов занимались многие ученые, которые пытались установить их наличие на основе статистических данных за длительный период времени и выявить причину их существования. Очень упрощенно развитие экономики можно представить так, как показано на рис. 9.1. По оси абсцисс отложено время, а по оси ординат — состояние экономической конъюнктуры. Для характеристики экономической конъюнктуры используются валовой внутренний продукт или его годовые темпы прироста, уровень безработицы, личные доходы и т.д.
В долговременном периоде характеристика экономической конъюнктуры увеличивается во времени, что на рис. 9.1 демонстрирует тренд, который является некоторым усредненным показателем. Реальная характеристика экономической конъюнктуры колеблется около тренда. Эти периодические колебания и называются экономическими циклами.
220 |
|
|
|
II. Макроэкономическое равновесие на рынках |
||||||
K |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
t1 t2 |
t3 |
t4 |
t5 |
t6 |
t7 |
t8 |
t9 |
t10 |
t |
|
Ðèñ. 9.1. Циклическое развитие экономики |
|
|
Циклы характеризуются длительностью и фазами. Длительность цикла определяется как временной интервал между двумя одинаковыми состояниями экономики. Так, длительностью цикла может являться интервал t6 t2 , т.е. отрезок времени от момента t2 äî
момента t6 , или интервал t7 t3 , или интервал t10 t8, è ò.ä.
На представленной модели (см. рис. 9.1) можно выделить ч е -
òы р е фазы цикла:
1)на интервале t5t6 имеет место рецессия (спад, кризис). Этот
период характеризуется резким ухудшением всех экономических показателей. Сокращаются доходы, объем производства, инвестиции. Увеличивается безработица, происходит затоваривание. Цены падают. Основной капитал обесценивается;
2) после рецессии наступает депрессия (стагнация), что характеризуется интервалом t6t7 . На этой фазе цикла приостанавливается
падение цен и сокращаются товарные запасы. Производство практически не растет. Процентная ставка невелика. Наблюдается массовая безработица и низкая заработная плата;
3) следующая фаза — оживление (экспансия). На рис. 9.1 это интервал t7t8 . Растут заработная плата, цены, процентная ставка и
спрос на товары потребления. Сокращается безработица. Происходит массовое обновление капитала;
4) после оживления наступает áóì (подъем, пик) (интервал t8t9 ).
Безработица достигает своего минимума. Растут цены, процентная ставка, заработная плата, инвестиции, прибыли.
Различают три вида характеристик (параметров) экономической конъюнктуры [7]: опережающие, запаздывающие и соответствующие. Опережающие характеристики достигают минимума или максимума цикла ранее, чем достиг этих точек параметр, характери-
9. Экономические циклы |
221 |
зующий цикл (изменения в запасах и в денежной массе). Запаздывающие характеристики достигают минимума или максимума цикла позже (число безработных, удельные расходы на заработную плату). Соответствующие характеристики достигают минимума или максимума одновременно с циклом (валовой внутренний продукт, темп прироста инфляции, объем промышленного производства).
Существуют различные подходы деления циклов по их длительности. Довольно часто рассматривают четыре типа циклов [4, 5]. Эти авторы считают, что краткосрочные циклы длительностью около трех лет связаны со сменой моделей техники и модификаций технологий на основе улучшающих инноваций в процессе рыночной конкуренции. Среднесрочные циклы длительностью около 10 лет связаны с обновлением поколений техники и технологий. Этим циклам сопутствуют среднесрочные экономические кризисы. Долгосрочные циклы длительностью около полувека связаны со сменой технологических укладов. Сверхдолгосрочные циклы длительностью 100—1000 лет связаны со сменой технологических способов производства в авангардных странах при переходе к очередной мировой цивилизации.
9.2. Мировые циклы Кондратьева
Наиболее убедительные исследования и обоснования наличия долгосрочных циклов принадлежат русскому экономисту Н.Д. Кондратьеву (1892—1938). Проводя статистический анализ динамики товарных цен, процентных ставок, заработной платы и т.п. для развитых стран в период 1770—1926 гг., он обнаружил существование трех экономических циклов. На сегодняшний день известно пять мировых циклов Кондратьева, занимающих следующие периоды: 1770—1830 гг., 1830—1885 гг., 1885—1935 гг., 1935—1980 гг., 1980— 2022 гг. У разных авторов эти даты несколько различаются. На рис. 9.2 ромбами представлены начала, или минимумы, экономиче- ских циклов, а квадратами — максимумы экономических циклов.
222 |
II. Макроэкономическое равновесие на рынках |
Подъем экономики в первом цикле связывают с началом первой промышленной революции. В это время реализуется много важных открытий и изобретений, воплощенных в прядильных и ткацких машинах, в машинах для обработки тканей. В этот период осуществляется переход от мануфактурного к машинному производству.
Второй подъем экономики объясняют усовершенствованием парового двигателя, появлением первого автомобиля, открытиями в электротехнике. В это время появляются паровоз и колесный пароход, что приводит к развитию железнодорожного и водного парового транспорта в Великобритании, Франции и США. Изобретен паровой молот, швейная машина и телеграф Морзе.
Начало третьего экономического цикла обусловлено созданием и внедрением изобретений в электротехнике и химии. Появилась динамо-машина постоянного тока, внедряется технология по электрической сварке и кузнечно-прессовой обработке, усовершенствован двигатель внутреннего сгорания, появился дизельный двигатель и т.д. Возникает научная организация труда, при которой действия рабочего полностью детерминированы движением машины технологического процесса. В начале XX в. начинают внедряться научная организация труда и механизм управления качеством каждого отдельного изделия, предложенные американским инженером Ф.У. Тейлором (1856—1915). В процессе производства работник выполнял только одну операцию по изготовлению продукта. Его вклад в увеличение ценности продукта был чрезвычайно мал. Поэтому он утрачивал ощущение причастности к конечному продукту. Отсюда возникла потребность в техническом контроле. Система Тейлора устанавливала требования к качеству продукции в виде допусков. Эти допуски контролируются при помощи шаблонов, называемых проходными и непроходными калибрами. Контроль осуществлялся специально подготовленными людьми — контролерами. Система Тейлора ввела деление продукции на качественную и дефектную, т.е. бракованную. Сегодня система Тейлора является лишь одним из звеньев в цепи составляющих управления качеством.
Во время четвертого цикла, начавшегося в середине 1930-х гг., сделано много принципиальных научных открытий, ставших основой развития экономики. Технологии развивались на основе рентгеновских лучей, открытий в радиотехнике и радиолокации, реактивного движения. Во многом стала понятна структура атомного ядра и законы деления ядер. Во время Второй мировой вой-