Завдання для самоконтролю

1. Схарактеризуйте стисло алгоритм покрокової регресії.

2. Чим відрізняються коефіцієнти парної та часткової кореляції?

3. Запишіть співвідношення між коефіцієнтами кореляції і детермінації.

4. Як визначаються дисперсія залишків, загальна дисперсія і дисперсія регресії?

5. Який між ними зв’язок?

6. Критерій Фішера. Перевірка лінійної регресійної моделі на адекватність.

7. Покажіть залежність між F-критерієм і .

8. Як оцінити вірогідність коефіцієнта кореляції?

9. Як обчислюється t-критерій?

10. Теоретична та емпірична лінійна множинна модель та їх запис у векторно-матричній формі.

11. Що таке стандартна помилка оцінок параметрів моделі.

12. Описати алгоритм побудови довірчих інтервалів із заданою надійністю  для параметрів теоретичної множинної лінійної регресії. Навести відповідні формули.

13. Перевірка статистичної значущості параметрів та перевірка загальної якості множинної регресії. Навести відповідні формули.

1Нормальний розподіл (розподіл Ґауса) — розподілймовірностейвипадкової величини, що характеризуєтьсящільністю ймовірності.

деμ — математичне сподівання,σ² — дисперсія випадкової величини. Параметр σ також відомий, якстандартне відхилення. Розподіл із μ = 0 та σ 2 = 1 називають стандартним нормальним розподілом.