Министерство образования и науки РФ
Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева
Лениногорский филиал
Кафедра Естественнонаучных и гуманитарных дисциплин
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине: Информационные технологии в экономике
вариант 6
|
Исполнитель: |
А.В. Филиппова студент группы 28376 специальность 080502 |
|
Проверил: |
Т.А. Яншина ст. преподаватель кафедры ЕНГД |
Лениногорск 2011
1. Финансовые функции
Задача 1 (1.6) |
|
||||||||||||||||||
ДНЕЙКУПОН Возвращает число дней в периоде купона, который содержит дату соглашения. |
|||||||||||||||||||
Облигация номиналом в 10 000 руб. и сроком погашения 20.07.2008 приобретена 05.05.2005. Выплаты по купонам осуществляются каждые полгода |
|||||||||||||||||||
Исходые показатели |
Значения |
||||||||||||||||||
Номинал |
10000 |
||||||||||||||||||
Дата погашения |
20.07.2008 |
||||||||||||||||||
дата покупки |
05.05.2005 |
||||||||||||||||||
Количество купонных выплат в году |
2 |
||||||||||||||||||
Базис |
3 |
||||||||||||||||||
Расчетные показатели |
|
||||||||||||||||||
Длительность купонного периода |
182,5 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Задача 2 (1.16) |
|
||||||||||||||||||
РУБЛЬ.ДЕС Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом. |
|||||||||||||||||||
Преобразует число 1,02, читаемое как 1 целое и 2/16, в десятичное число (1,125) |
|||||||||||||||||||
1,02 |
|
||||||||||||||||||
2/16 |
|
||||||||||||||||||
1,125 |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Задача 3 (1.26) |
|
||||||||||||||||||
МДЛИТ Возвращает модифицированную длительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей. |
|||||||||||||||||||
Для ежегодных выплат частота равна 1; для полугодовых — 2; для ежеквартальных — 4. |
|||||||||||||||||||
Данные |
Описание |
||||||||||||||||||
01 января 2008 г. |
Дата соглашения |
||||||||||||||||||
01 января 2016 г. |
дата вступления в силу |
||||||||||||||||||
8% |
Процентная ставка по купонам |
||||||||||||||||||
9,0% |
Процентный доход |
||||||||||||||||||
2 |
Частота полугодовая |
||||||||||||||||||
1 |
Фактический/фактический базис |
||||||||||||||||||
Формула |
Описание (результат) |
||||||||||||||||||
5,735669814 |
Модифицированная продолжительность Макалея для облигации в соответствии с приведенными выше условиями (5,73567) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Задача 4 (1.36) |
|
||||||||||||||||||
ОСПЛТ Возвращает величину выплат на основной капитал для вклада в заданный период. |
|||||||||||||||||||
Данные |
Описание |
||||||||||||||||||
10% |
Годовая процентная ставка |
||||||||||||||||||
2 |
Срок займа в годах |
||||||||||||||||||
2000 |
Сумма займа |
||||||||||||||||||
Формула |
Описание |
||||||||||||||||||
-75,62р. |
Величина платежа в погашение основной суммы за первый месяц указанного займа (-75,62) |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
Задача 5 (1.46) |
|
||||||||||||||||||
ЦЕНАКЧЕК Возвращает цену за 100 рублей нарицательной стоимости для казначейского чека. |
|||||||||||||||||||
Дата_согл — это дата расчета за казначейский вексель. Эта дата, более поздняя, чем дата выпуска, когда казначейский вексель был продан покупателю. |
|||||||||||||||||||
Дата_вступл_в_силу — это срок погашения для казначейского векселя. Соответствует дате истечения срока действия векселя. |
|||||||||||||||||||
Скидка — это скидка на казначейский вексель. |
|||||||||||||||||||
Данные |
Описание |
||||||||||||||||||
31 марта 2008 г. |
Дата соглашения |
||||||||||||||||||
01 июня 2008 г. |
Дата вступления в силу |
||||||||||||||||||
9% |
Процент скидки |
||||||||||||||||||
Формула |
Описание |
||||||||||||||||||
98,45 |
Цена казначейского чека на приведенных выше условиях (98,45) |
||||||||||||||||||
Данные |
Описание |
39538 |
Дата соглашения |
39600 |
Дата вступления в силу |
0,09 |
Процент скидки |
Формула |
Описание |
=ЦЕНАКЧЕК(A48;A49;A50) |
Цена казначейского чека на приведенных выше условиях (98,45) |