Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція 2 2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
125.44 Кб
Скачать

2. Методики оцінювання кредитоспроможності позичальника – фізичної особи

Кредитоспроможність клієнта — фізичної особи у світовій банківській практиці є одним із основних об'єктів оцінки при визначенні доцільності й форм кредитних відносин. Здатність до повернення боргу пов'язується з моральними якостями клієнта, його родом занять, ступенем вкладення капіталу в нерухоме майно, можливістю заробити кошти для погашення кредиту та інших зобов'язань.

Українські і зарубіжні банки застосовують різні підходи щодо визначення кредитного ризику приватного позичальника — від суб'єктивних оцінок кредитними експертами банків до автоматизованих систем оцінки ризику.

Нині в Україні та світі не існує єдиної стандартизованої методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Банки використовують різні методики аналізу їх кредитоспроможності. Причинами цього є:

  • різний ступінь довіри до кількісних та якісних способів оцінки, факторів кредитоспроможності;

  • особливості індивідуальної культури кредитування та історично сформованої практики оцінки кредитоспроможності;

  • використання певного набору інструментів мінімізації кредитного ризику, що супроводжується пильною увагою до окремих інструментів;

  • різноманіття факторів, котрі впливають на рівень кредитоспроможності, яке призводить до того, що банки приділяють їм різну увагу при присвоєнні кредитного рейтингу;

  • результат оцінки кредитоспроможності позичальника — фізичної особи має різні форми (одні банки зупиняються на простому розрахунку фінансових коефіцієнтів, інші — присвоюють кредитні рейтинги та розраховують рівень кредитного ризику).

Більшість зарубіжних банків використовує у своїй практиці такі методики оцінки кредитоспроможності позичальників: кредитні рейтинги, методика визначення платоспроможності позичальника, андерайтинг, скоринг. Банк застосовує одну з методик для різних видів кредитування і коригує її в індивідуальному порядку.

При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи мають бути враховані:

  • соціальна стабільність потенційного позичальника;

  • наявність постійної роботи, сімейний стан;

  • наявність реальної застави;

  • вік та здоров’я фізичної особи;

  • загальний матеріальний стан, його доходи та витрати;

  • інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та своєчасність їх повернення;

  • зв’язки клієнта у діловому світі і таке інше.

Для визначення платоспроможності позичальника та визначення максимально допустимого розміру і строку кредиту проводиться аналіз сукупного річного доходу:

  • заробітної плати;

  • доходу за вкладами у фінансових установах;

  • доходу за державними і муніципальними облігаціями, сертифікатами фондів і компаній, акціями підприємств;

  • гонорарів;

  • стипендій тощо.

Аналіз основних витрат позичальника:

  • прибуткового податку;

  • інших платежів із заробітної плати;

  • аліментів;

  • платежів по раніше одержаних кредитах;

  • комунальних платежів;

  • інших витрат (плати за навчання дітей, дитячий садок тощо);

  • інших платежів.

Банки України розробляють анкети позичальника – фізичної особи і на основі отриманих за анкетою даних, використовуючи метод кредитного скорингу (бальна система оцінки надійності клієнта) розраховують кредитоспроможність потенційного позичальника – фізичної особи.

Кожна характеристика оцінюється певною сумою балів. Для покращення роботи створені відповідні комп’ютерні програми.

Для розробки скорингової карти передусім необхідно вибрати ряд факторів, що найбільше впливають на поведінку позичальника в майбутньому. З цією метою необхідно зробити вибірку "добрих" і "поганих" позичальників.

Далі необхідно здійснити аналіз усіх даних позичальника з використанням статистичних методів із метою виявлення тих даних, що є найбільш частими характеристиками окремо "добрих" і "поганих" кредитних рахунків позичальників. Такий аналіз також повинен виявити ступінь кореляції і важливості даних з якістю кредитного рахунку і внаслідок цього їх важливість у скоринговій моделі.

Результати, отримані після статистичного аналізу, і формують скорингову карту. Наприклад, вона може мати такий вигляд:

Приклад скорингової карти

ВІК

До 25 років

25-40 років

40-50 років

50 і більше років

5

10

15

10

Власність

Власник

Співвласник

Винаймач

Інше

20

15

10

5

Робота

Керівник

Менеджер

середнього

рівня

Службовець

Інше

15

10

5

0

Стаж

1 рік/ безробітний

1-3 роки

3-10 років

10 і більше років

0

5

10

15

Робота

чоловіка /

дружини

Немає/

домогосподарка

Керівник

Менеджер

середнього

рівня

Службовець

Це далеко не повний набір можливих критеріїв оцінки кредитних ризиків потенційних позичальників. Кількість даних, що потенційно входять у скорингову карту, дуже велика, однак слід нагадати, що, починаючи з певного етапу, існує прямий взаємозв’язок між складністю моделі і її ефективністю. Інакше кажучи, чим простіша модель, тим вона ефективніша.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]