2. Методики оцінювання кредитоспроможності позичальника – фізичної особи
Кредитоспроможність клієнта — фізичної особи у світовій банківській практиці є одним із основних об'єктів оцінки при визначенні доцільності й форм кредитних відносин. Здатність до повернення боргу пов'язується з моральними якостями клієнта, його родом занять, ступенем вкладення капіталу в нерухоме майно, можливістю заробити кошти для погашення кредиту та інших зобов'язань.
Українські і зарубіжні банки застосовують різні підходи щодо визначення кредитного ризику приватного позичальника — від суб'єктивних оцінок кредитними експертами банків до автоматизованих систем оцінки ризику.
Нині в Україні та світі не існує єдиної стандартизованої методики оцінки кредитоспроможності фізичних осіб. Банки використовують різні методики аналізу їх кредитоспроможності. Причинами цього є:
різний ступінь довіри до кількісних та якісних способів оцінки, факторів кредитоспроможності;
особливості індивідуальної культури кредитування та історично сформованої практики оцінки кредитоспроможності;
використання певного набору інструментів мінімізації кредитного ризику, що супроводжується пильною увагою до окремих інструментів;
різноманіття факторів, котрі впливають на рівень кредитоспроможності, яке призводить до того, що банки приділяють їм різну увагу при присвоєнні кредитного рейтингу;
результат оцінки кредитоспроможності позичальника — фізичної особи має різні форми (одні банки зупиняються на простому розрахунку фінансових коефіцієнтів, інші — присвоюють кредитні рейтинги та розраховують рівень кредитного ризику).
Більшість зарубіжних банків використовує у своїй практиці такі методики оцінки кредитоспроможності позичальників: кредитні рейтинги, методика визначення платоспроможності позичальника, андерайтинг, скоринг. Банк застосовує одну з методик для різних видів кредитування і коригує її в індивідуальному порядку.
При здійсненні оцінки фінансового стану позичальника – фізичної особи мають бути враховані:
соціальна стабільність потенційного позичальника;
наявність постійної роботи, сімейний стан;
наявність реальної застави;
вік та здоров’я фізичної особи;
загальний матеріальний стан, його доходи та витрати;
інтенсивність користування банківськими кредитами у минулому та своєчасність їх повернення;
зв’язки клієнта у діловому світі і таке інше.
Для визначення платоспроможності позичальника та визначення максимально допустимого розміру і строку кредиту проводиться аналіз сукупного річного доходу:
заробітної плати;
доходу за вкладами у фінансових установах;
доходу за державними і муніципальними облігаціями, сертифікатами фондів і компаній, акціями підприємств;
гонорарів;
стипендій тощо.
Аналіз основних витрат позичальника:
прибуткового податку;
інших платежів із заробітної плати;
аліментів;
платежів по раніше одержаних кредитах;
комунальних платежів;
інших витрат (плати за навчання дітей, дитячий садок тощо);
інших платежів.
Банки України розробляють анкети позичальника – фізичної особи і на основі отриманих за анкетою даних, використовуючи метод кредитного скорингу (бальна система оцінки надійності клієнта) розраховують кредитоспроможність потенційного позичальника – фізичної особи.
Кожна характеристика оцінюється певною сумою балів. Для покращення роботи створені відповідні комп’ютерні програми.
Для розробки скорингової карти передусім необхідно вибрати ряд факторів, що найбільше впливають на поведінку позичальника в майбутньому. З цією метою необхідно зробити вибірку "добрих" і "поганих" позичальників.
Далі необхідно здійснити аналіз усіх даних позичальника з використанням статистичних методів із метою виявлення тих даних, що є найбільш частими характеристиками окремо "добрих" і "поганих" кредитних рахунків позичальників. Такий аналіз також повинен виявити ступінь кореляції і важливості даних з якістю кредитного рахунку і внаслідок цього їх важливість у скоринговій моделі.
Результати, отримані після статистичного аналізу, і формують скорингову карту. Наприклад, вона може мати такий вигляд:
Приклад скорингової карти
ВІК |
До 25 років |
25-40 років |
40-50 років |
50 і більше років |
5 |
10 |
15 |
10 |
|
Власність |
Власник |
Співвласник |
Винаймач |
Інше |
20 |
15 |
10 |
5 |
|
Робота |
Керівник |
Менеджер середнього рівня |
Службовець |
Інше |
15 |
10 |
5 |
0 |
|
Стаж |
1 рік/ безробітний |
1-3 роки |
3-10 років |
10 і більше років |
0 |
5 |
10 |
15 |
|
Робота чоловіка / дружини |
Немає/ домогосподарка |
Керівник |
Менеджер середнього рівня |
Службовець |
Це далеко не повний набір можливих критеріїв оцінки кредитних ризиків потенційних позичальників. Кількість даних, що потенційно входять у скорингову карту, дуже велика, однак слід нагадати, що, починаючи з певного етапу, існує прямий взаємозв’язок між складністю моделі і її ефективністю. Інакше кажучи, чим простіша модель, тим вона ефективніша.