(Е) импортируем данные в эконометрический пакет Gretl, оцениваем те же параметры, что оценивали в пунктах (б)–(д)

Импорт данных из таблицы Exel осуществляется самой программой Gretl. Когда данные импортированы, их можно начинать анализировать. Например, во вкладке "модель" программы можно выбрать "метод наименьших квадратов", разнести зависимую и независимые переменные по группам и получить модель следующего вида:

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-30

Зависимая переменная: y

	К оэффициент	Ст. ошибка	t-статистика	P-значение
const	250,088	1,46694	170,4826	<0,00001	***
X_1_	-1,49312	0,0155161	-96,2301	<0,00001	***
X_2_	7,00203	0,0152002	460,6535	<0,00001	***

Среднее зав. перемен	-241,5900		Ст. откл. зав. перемен	169,5822
С умма кв. остатков	99,72378		Ст. ошибка модели	1,921841
R-квадрат	0,999880		Испр. R-квадрат	0,999872
F(2, 27)	112886,4		Р-значение (F)	1,12e-53
Лог. правдоподобие	-60,58626		Крит. Акаике	127,1725
Крит. Шварца	131,3761		Крит. Хеннана-Куинна	128,5173

Исходя из результатов, обозначенных в таблице, можем судить о том, что расчет в программе Exel и расчет в программе Gretl дают одинаковые результаты для коэффициентов модели, стандартных ошибок модели и коэффициента детерминации модели.

Эконометрический пакет Gretl дает информацию о ковариационной матрице оценок параметров. Чтобы получить эту информацию, нужно открыть вкладку "анализ" в модели, полученной методом наименьших квадратов, и выбрать "матрица коэффициентов ковариации":

Ковариационная матрица для

коэффициентов регрессии

const	X_1_	X_2_
2,15192	-0,0181241	0,0188964	const
	0,000240750	-0,000102932	X_1_
		0,000231046	X_2_

Данный результат также совпадает с результатом, полученным выше ресурсами Exel.

(Ж) Определяем, является ли уравнение модели в целом значимым (при уровне значимости 5%)

Вывод о значимости уравнения в целом можно сделать на основании F-статистики (в "модели 1" предоставлена информация о критическом значении F). Также можно воспользоваться Р-значением (F):

Модель 1: МНК, использованы наблюдения 1-30

Зависимая переменная: Y

	Коэффициент	Ст. ошибка	t -статистика	P -значение
const	250,088	1,46694	170,4826	<0,00001	***
X_1_	-1,49312	0,0155161	-96,2301	<0,00001	***
X_2_	7,00203	0,0152002	460,6535	<0,00001	***

Среднее зав. перемен	-241,5900		Ст. откл. зав. перемен	169,5822
Сумма кв. остатков	99,72378		Ст. ошибка модели	1,921841
R-квадрат	0,999880		Испр. R-квадрат	0,999872
F(2, 27)	112886,4		Р-значение (F)	1,12e-53
Лог. правдоподобие	-60,58626		Крит. Акаике	127,1725
Крит. Шварца	131,3761		Крит. Хеннана-Куинна	128,5173

Число 1,12е-53 гораздо меньше, чем 0,05, что говорит о значимости уравнения в целом на пятипроцентном уровне.