2. Содержание дисциплины

2.1. Лекционные занятия

Тема 1. Понятие, сущность, правила, методы и характеристика управления риском.

Управление риском: основные термины и понятия. Понятие «риск», «неопределенность», «вероятность», «условия риска», «цена риска», «плата за риск». Риск на микроэкономическом и макроэкономическом уровне. Риск – менеджмент. Основные причины аварий на промышленных предприятиях в России. Варианты стратегии предпринимательства, связанные с принятием решений в условиях повышенной неопределенности. Избежание риска. Принятие риска. Управление риском. Политика риска. Стратегия управления риском. Основные элементы стратегии управления риском.

Последовательность действий менеджмента в процессе управления риском. Правила управления риском. Методы управления риском. Основные фаза, процессы и практическая реализация рисковых решений. Функции управления риском. Эволюция управления риском. Основные работы по управлению риском. История. Классификация рисков.

Тема 2. Организация процесса управления риском.

Объект, субъект управления в риск – менеджменте. Организация риск – менеджмента. Общая схема процесса управления риском. Основные этапы. Общая характеристика методов воздействия на риск. Снижение, сохранение и передача риска. Управление риском и страхование. Организация управления риском на предприятии. Стратегия и принципы управления риском на предприятии. Правила в стратегии риск – менеджмента.

Хеджирование. Риски в хозяйственном цикле: покупка сырья; цена; процесс производства; процесс сбыта; риск неплатежа. Риски в ходе создания плана финансового оздоровления.

Тема 3. Виды рисков.

Понятие комплекса рисков. Макроэкономические риски. Промышленные риски. Аварийная ситуация. Неблагоприятные последствия. Экологические риски. Понятие эколого-правовой ответственности. Инвестиционные риски. Осуществление инвестиционного проекта. Риска на стадиях инвестиционного проекта. Кредитные риски. Риск прямых убытков. Риск косвенных убытков. Процентный риск. Технические риски. Виды: строительно-монтажные, эксплуатационные, риск невыполнения послепусковых гарантийных обязательств. Предпринимательские риски: внешние, внутренние. Ущерб от предпринимательских рисков: прямой, косвенный. Причины предпринимательских рисков. Финансовые риски. Валютные риски: операционный, трансляционный, экономический. Процентные риски: позиционный, портфельный, экономический. Портфель активов. Рыночный портфель. Коммерческие риски. Страновые риски. Политические риски. Индикаторы. Показатели. Модели Программы.

Тема 4. Методологические аспекты риск – менеджмента.

Методы выявления риска. Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. Карты потоков. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. Понятие оценки риска. Методы оценки риска. Оценка вероятности неблагоприятных событий (метод построения деревьев событий; метод «события – последствия»; метод деревьев отказов; метод индексов опасности. Оценка ущерба. Прямые убытки. Косвенные убытки. Виды ущерба. Интегральная оценка риска. Статистические распределения ущерба. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. Построение полей риска. Оценка эффективности методов управления риском.