- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено …
совместным уравнением регрессии
Изолированным уравнением регрессии
уравнением временного ряда
рекурсивным уравнением регрессии
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как …
сумма количества зависимых переменных предыдущих уравнений и количества независимых факторов
сумма количества зависимых переменных последующих уравнений и количества независимых факторов
разность количества зависимых переменных предыдущих уравнений и количества независимых факторов
разность количества зависимых переменных последующих уравнений и количества независимых факторов
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
система независимых уравнений, системы изолированных уравнений и системы рекурсивных уравнений
системы взаимозависимых уравнения, системы рекурсивных уравнений и системы возвратных уравнений
системы одновременных уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
Для оценки параметров структурной модели системы необходимо, чтобы …
все уравнения системы были неидентифицируемы или сверхидентифицируемы
хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо
все уравнения системы были идентифицируемы или сверхидентифицируемы
хотя бы одно уравнение системы было неидентифицируемо или сверхидентифицируемо
Для системы независимых уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.
диагональную
общего вида, несимметричную
кососимметрическую
треугольную
Пусть D – число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а H – число эндогенных переменных в уравнении. Имеется следующая макроэкономическая модель: где Ct – потребление в период t; It – инвестиции в период t; Gt –государственные расходы в период t; Yt – валовой национальный продукт в период t; Yt–1 – валовой национальный продукт в период t–1; , – ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число D–H …
2
1
3
0
Система уравнений, в которых каждая эндогенная переменная рассматривается как функция только предопределенных переменных, называется системой _____ уравнений.
регрессионных
независимых
одновременных
рекурсивных
Система уравнений считается неидентифицируемой, если …
хотя бы одно уравнение системы является неидентифицируемым
хотя бы одно уравнение системы является сверхидентифицируемым
хотя бы одно уравнение системы является сверхидентифицируемым или неидентифицируемым
чтобы все уравнения системы являются идентифицируемыми или сверхидентифицируемы
Система взаимозависимых уравнений в её классическом виде называется также системой _______ уравнений
изолированных
рекурсивных
Одновременных
независимых
Системы эконометрических уравнений классифицируются по …
количеству уравнений в системе
количеству факторов в каждом уравнении системы
способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
Структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведённой формы системы. Такая модель называется …
неидентифицируемой
идентифицируемой
сверхидентифицируемой
неопределённой
Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
Выберите верные утверждения по поводу приведённой формы системы эконометрических уравнений:
оценки параметров уравнений приведённой формы системы определяются только традиционным методом наименьших квадратов
получается в результате преобразования структурной формы модели
оценки параметров уравнений определяются только обобщённым методом наименьших квадратов
система независимых уравнений
Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных:
предопределённые переменные
значения экзогенных переменных определяются вне модели
зависимые переменные
число экзогенных переменных системы равно числу эндогенных переменных системы
Выберите верные утверждения по поводу эндогенных переменных:
число эндогенных переменных равно числу экзогенных переменных
значения эндогенных переменных определяются внутри модели
предопределённые переменные
зависимые переменные
Для оценки параметров структурной модели системы необходимо, чтобы …
хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо
все уравнения системы были неидентифицируемы или сверхидентифицируемы
хотя бы одно уравнение системы было неидентифицируемо или сверхидентифицируемо
все уравнения системы были идентифицируемо или сверхидентифицируемо
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели …
равно числу уравнений модели
Равно числу параметров приведённой формы модели
больше числа параметров приведённой формы модели
меньше числа параметров приведённой формы модели
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений устраняется …
введением экзогенных переменных в соответствии с экономическим смыслом решаемой задачи
увеличением числа наблюдений для каждой переменной
введением дополнительных эндогенных переменных
переходом к безразмерным переменным
Необходимым условием идентифицируемости уравнения является условие: число исключенных из уравнения предопределенных переменных не должно быть ...
меньше числа включённых эндогенных переменных
меньше числа эндогенных переменных минус единица
равно числу эндогенных переменных
меньше числа включённых эндогенных переменных минус единица
Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, называются …
экзогенными
эндогенными
лаговыми
структурными
Поведенческим уравнением системы эконометрических уравнений называется уравнение, которое …
описывает модель взаимодействия между переменными, т.е. содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
описывает соотношение, выполняемое во всех случаях, т.е. не содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
описывает модель взаимодействия между случайными составляющими, т.е. содержит только случайные составляющие
описывает ограничения на значения эндогенных и экзогенных переменных
Под идентификационной моделью подразумевается …
единственность соответствия между приведённой и структурной формами модели
адекватность модели
существование нескольких приведённых моделей для одной структурной формы
достоверность модели
Приведённая форма системы эконометрических уравнений – это модель системы эконометрических уравнений…
в которой все переменные распределены по нормальному закону
в которой в каждом из уравнений зависимой является эндогенная переменная, а независимыми – только экзогенные
с треугольной матрицей коэффициентов
служащая для определения коэффициентов парной корреляции
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
изолированных
рекурсивных
взаимосвязанных
независимых
Структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведённой формы системы. Такая модель называется ...
идентифицируемой
сверхидентифицируемой
неидентифицируемой
неопределённой
Тождества, используемые в системе одновременных уравнений ...
не требуют ни проверки на идентификацию, ни оценки параметров в них
не требуют ни проверки на идентификацию, но при этом оценка параметров нужна
требуют проверки на идентификацию, но при этом оценка параметров не нужна
требуют проверки на идентификацию, и оценки параметров
Уравнение системы считается идентифицируемым в соответствии с достаточным условием идентифицируемости, если …
определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, отличен от 0, а ранг этой матрицы не меньше числа эндогенных переменных в системе без одной
число предопределённых переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, равно числу экзогенных переменных в данном уравнении без одной
число предопределённых переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одной
определитель матрицы, составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, отличен от 0, а ранг этой матрицы не меньше числа эндогенных переменных в данном уравнении без одной
Число приведённых коэффициентов системы одновременных уравнений больше числа структурных коэффициентов. Тогда модель является …
независимой
неидентифицируемой
сверхидентифицируемой
идентифицируемой