- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
К ошибкам спецификации относится …
неправильный выбор той или иной математической функции
однородность выбранной совокупности
учёт в модели случайных факторов
учёт в модели существенных факторов
Математическая статистика используется эконометрикой в качестве …
математико-статистического инструментария
информационного обеспечения необходимых исходных данных
источника формирования домодельных представлений о природе связи между экономическими показателями
прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
Математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели.
Апробацией
спецификацией
адаптацией
измерением
На спецификацию модели не оказывает влияния …
математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х
определение количества факторов, включаемых в уравнение регрессии
расчёт показателей качества построенной модели
выбор способа включения остатка ε в эконометрическую модель
Объём выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в …
5-6 раз
10-12 раз
2-3 раза
20-25 раз
Основной задачей эконометрики является …
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
отражение особенностей социального развития общества
анализ технического процесса на примере социально-экономических показателей
установление связей между различными процессами в обществе и техническим прогрессом
Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является ошибкой ...
Идентификации
верификации
спецификации
параметризации
Относительно количества факторов, включенных в уравнение, регрессии различают …
множественную и многофакторную регрессии
простую и множественную регрессии
линейную и нелинейную регрессии
непосредственную и косвенную регрессии
Относительно формы зависимости различают _________________ регрессии.
линейную и нелинейную
непосредственную и косвенную
положительную и отрицательную
простую и множественную
Отправной точкой эконометрического исследования является …
оценка погрешности модели
проверка качества модели
определении спецификации модели
совершенствование модели
Подбор аналитической формы зависимости для уравнения парной регрессии возможен на основе графиков разброса …
эмпирических точек с координатами (x1,y1), (x2,y2), …, (xn,yn)
центрированных по факторной переменной точек с координатами , , …,
остатков модели ε1, ε2, …, εn
теоретических точек с координатами , , …,
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат, можно выделить …
доминирующий фактор
лишь случайные факторы
несколько факторов
доминирующий фактор
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, если среди множества факторов, влияющих на результат, …
можно выделить несколько факторов
нельзя выделить доминирующий фактор
можно выделить лишь случайные факторы
можно выделить доминирующий фактор
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале …
коррелограммы
линии регрессии
оси абсцисс
оси ординат
Простая линейная регрессия предполагает …
наличие двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
наличие одного фактора и линейность уравнения регрессии
наличие двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
наличие одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
Спецификация модели «нелинейная парная (простая) регрессия» подразумевает нелинейную зависимость и
независимую переменную
пару существенных переменных
пару независимых переменных
пару зависимых переменных