- •Тема: Спецификация модели
- •Спецификацией
- •Линейное уравнение множественной регрессии
- •Апробацией
- •Идентификации
- •Прикладной дисциплины для обеспечения проведения автоматизированных эконометрических расчётов
- •Информационного обеспечения необходимых исходных данных
- •Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
- •Переменными
- •Наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
- •Тема: Фиктивные переменные
- •Ранжирование
- •Качественного характера
- •Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
- •Стандартизованные переменные
- •Случайной величины ε
- •Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
- •Тема: Свойства оценок, получаемых при помощи мнк
- •Оценок параметров уравнения регрессии
- •Тема: Предпосылки мнк
- •Зависимость дисперсии остатков от значения фактора
- •Тема: Обобщённый метод наименьших квадратов
- •Взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами
- •Автокорреляции остатков
- •Остатки не изменяются
- •Гетероскедастичности
- •Тема: Оценка качества подбора уравнения
- •Случайных воздействий
- •Коэффициента детерминации r2 равна 0,05
- •Для оценки влияния случайных воздействий
- •Дисперсий
- •Случайных факторов
- •Средним
- •Тема: Оценка тесноты связи моделируемого показателя с факторами
- •Линейный коэффициент корреляции
- •Значение коэффициента корреляции рассчитано с ошибкой
- •Статистическую значимость уравнения
- •Рассматриваются факторы, значимо влияющие на результат
- •? Уравнения предполагаемой взаимосвязи
- •Определить частные коэффициенты корреляции 1-го и 2-го порядков
- •Оси ординат
- •Факторного и результативного признаков для конкретного наблюдения
- •Коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
- •Тема: Проверка существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии
- •Число на пересечении строки «Остаток» и столбца «ms»
- •Вида уравнения и числа степеней свободы
- •Сравнимому виду
- •Значимости уравнения регрессии в целом
- •Проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсий
- •Тема: Оценка существенности параметров линейных уравнений множественной регрессии
- •0 И соответствующий фактор не включается в модель
- •Стьюдента
- •Тема: Основные виды спецификаций нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Примеры экономических нелинейных зависимостей
- •Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
- •Между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
- •Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
- •Возможность применения мнк для оценки параметров
- •Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
- •Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
- •Тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
- •Выявление и придание количественного значения каждой из трёх компонент
- •Тема: Выявление структуры временного ряда
- •Исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
- •Графическое отображение автокорреляционной функции
- •Автокорреляции уровней ряда
- •Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
- •Трендовой компоненты от времени
- •Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
- •Стационарного стохастического
- •Стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
- •Типа «белый шум»
- •Набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
- •Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
- •Факторы не взаимодействуют друг с другом
- •Нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
- •Тема: Классификация систем эконометрических уравнений
- •Изолированным уравнением регрессии
- •Системы независимых уравнений, системы взаимозависимых уравнений и системы рекурсивных уравнений
- •Одновременных
- •Способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
- •Тема: Условия идентифицируемости системы одновременных уравнений
- •Равно числу параметров приведённой формы модели
- •Зависимые переменные
- •Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов и двухшаговый метод наименьших квадратов
- •Обычный
- •Структурной формы модели
Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него выполняются условия …
существенность влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
отличие от 0 этого коэффициента регрессии
равенство 0 этого коэффициента регрессии
несущественность влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается …
1 и не влияет на результат
0 и соответствующий фактор включается в модель
табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель
0 И соответствующий фактор не включается в модель
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
стандартная ошибка больше значения параметра
расчётное значение t-критерия Стьюдента больше табличного
расчётное значение t-критерия Стьюдента меньше табличного
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
каждого коэффициента регрессии
уравнения
каждого коэффициента корреляции
построенного уравнения в целом
Критическое значение критерия Стьюдента определяет
максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра
максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о существенности параметра
минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о равенстве нулю значения параметра
минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра
Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о …
существенности параметра
несущественности параметра
статистической незначимости значения параметра
равенства 0 значения параметра
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию …
Стьюдента
Ингла–Гренджера (Энгеля–Грангера)
Фишера
Дарбина–Уотсона
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию …
Стьюдента
Дарбина–Уотсона
Пирсона
Фишера
Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
множественного коэффициента регрессии
доверительного интервала
t-критерия Стьюдента
множественного коэффициента корреляции
Параметр является существенным, если …
доверительный интервал не проходит через 0
доверительный интервал проходит через 0
расчётное значение критерия Стьюдента меньше табличного значения
стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра
Показатель, характеризующий, на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется ____________ коэффициентом регрессии.
стандартизованным
нормализованным
выровненным
центрированным
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается гипотеза о(об) …
отличии от нуля этого коэффициента регрессии
существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
равенстве 0 этого коэффициента регрессии
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве статистической гипотезы выдвигается альтернативная (обратная нулевой) гипотеза о(об) …
существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
отличии от 0 этого коэффициента регрессии
равенстве 0 этого коэффициента регрессии
несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью _____________ гипотезы
принятия
нулевых значений
допустимых значений
отрицания