- •Теория вероятностей и математическая статистика
- •Предисловие
- •Рабочая программа Модуль 1 Случайные события. Вероятность события
- •Рекомендуемая литература
- •Дополнительная литература
- •Модуль 0 Введение
- •Модуль 1 Случайные события. Вероятность события
- •§ 1 Случайные события
- •§ 2 Виды случайных событий
- •§ 3 Вероятность события
- •§ 4 Элементы комбинаторики
- •Модуль 2 Основные теоремы теории вероятностей
- •§ 1 Действия над событиями
- •§ 2 Теоремы сложения вероятностей
- •§ 3 Теоремы умножения вероятностей
- •Все 3 саженца выдержат испытание,
- •Хотя бы один из саженцев выдержит испытание,
- •Не менее двух саженцев выдержат испытание?
- •§ 4 Формула полной вероятности. Формула Байеса
- •Модуль 3
- •§ 1 Формула Бернулли
- •§ 2 Формула Пуассона
- •§ 3 Локальная теорема Лапласа
- •§ 4 Интегральная теорема Лапласа
- •§ 5 Наивероятнейшее число наступлений события при повторении испытаний
- •§ 1 Дискретные и непрерывные случайные величины.
- •§ 2 Числовые характеристики случайных величин
- •Модуль 5 Основные законы распределения случайных Величин
- •§ 1 Биномиальный закон распределения
- •§ 2 Закон Пуассона
- •§ 3 Равномерный закон распределения
- •§ 4 Показательный закон распределения
- •§ 5 Нормальный закон распределения
- •§ 6 Функция надежности
- •Модуль 6 Системы случайных величин
- •§ 1 Системы случайных величин
- •§ 2 Ковариация и корреляция
- •§ 3 Функции случайных величин
- •Модуль 7 Закон больших чисел и локальные предельные теоремы
- •§ 1 Неравенство Чебышева
- •§ 2 Закон больших чисел в форме Чебышева
- •§ 3 Теорема Бернулли
- •§ 4 Усиленный закон больших чисел
- •Модуль 8 Элементы математической статистики
- •§ 1 Выборочный метод
- •§ 2 Эмпирическая функция распределения
- •§ 3 Полигон и гистограмма
- •Модуль 9 Статистические оценки параметров распределения
- •§ 1 Точечные оценки
- •§ 2 Интервальные оценки
- •§ 3 Отыскание параметров уравнения прямой линии по опытным данным. Метод наименьших квадратов
- •§ 4 Вычисление выборочного коэффициента корреляции
- •Методические указания к выполнению контрольной работы
- •Задания КонтрольнОй работЫ
- •Решение варианта «a»
- •2) Коэффициент корреляции r;
- •3) Уравнение прямой регрессии y на х ;
- •4) Построить корреляционное поле и график регрессии y на х.
- •Справочный материал Случайные события
- •Случайные величины
- •Элементы математической статистики
- •Приложения
- •Значения , определяемые уравнением
- •Содержание
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«Белорусский государственный аграрный
технический университет»
Кафедра высшей математики
Теория вероятностей и математическая статистика
Учебно-методический комплекс
для студентов заочной формы обучения
экономических специальностей БГАТУ
Минск 2007
Предисловие
Предлагаемое пособие является учебно-методическим комплексом (УМК) дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов экономических специальностей БГАТУ (объем учебных часов: 51 час). Данный УМК составлен на основе блочно-модульной технологии обучения. Его составными частями являются: рабочая программа дисциплины с указанием литературы, в которой студент может найти ответы на теоретические вопросы программы; список основной и дополнительной литературы; конспект лекций по вопросам рабочей программы. В конце каждого модуля сформулированы понятия, которые студент должен знать после его изучения, предложены задачи как для самостоятельного изучения, так и для решения во время аудиторных занятий.
Для студентов-заочников БГАТУ в конце УМК предлагается контрольная работа с решенным типовым вариантом, который поможет при выполнении заданий. Завершает УМК краткий справочник по основным вопросам дисциплины.
Целью созданного УМК является оказание студентам всех форм обучения, а особенно заочной, помощи в изучении дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» и подготовке к зачетам и экзаменам. Большое количество решенных примеров как в конспекте лекции, так и в типовом варианте контрольной работы будут способствовать самостоятельной работе и изучению предмета.
Символом «*» в рабочей программе отмечены вопросы, которые не будут рассматриваться на лекционных и практических занятиях, но должны быть самостоятельно изучены студентами.
Рабочая программа Модуль 1 Случайные события. Вероятность события
1. Некоторые задачи комбинаторики: размещения, перестановки, сочетания, их свойства и вычисление. [7], §1.4.
2. Основные понятия теории вероятностей: события, классификация событий. [1], §1.1, 1.2.
3.* Частота событий, ее основные свойства. [1], §1.3.
4. Вероятность события: статистическое, классическое и геометрическое определения вероятностей событий. [1], §1.4, 1.5.
5. Основные аксиомы теории вероятностей. Непосредственное вычисление вероятностей событий. [1], §1.6.
Модуль 2
Основные теоремы теории вероятностей
1. Операции сложения и умножения событий. [1], §1.1, 1.2.
2. Теоремы сложения и умножения вероятностей. [1], §1.7, 1.8, 1.9.
3. Формула полной вероятности. [1], §1.10.
4. Формула гипотез (Байеса). [1], §1.11.
Модуль 3
Схема испытаний Бернулли
1. Повторение испытания. Формула Бернулли. [7], §1.10.
2. Формула Пуассона. [7], §1.12.
3. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. [1], §1.12, 1.13.
4. Наивероятнейшее число наступлений события при повторении испытаний. [7], §1.11.
Модуль 4
Случайные величины и их числовые характеристики
1. Случайная величина. Виды случайных величин. Закон распределения дискретной случайной величины. [1], §2.1, 2.2.
2. Интегральный закон (функция распределения) распределения случайной величины, его свойства. [1], §2.1, 2.2.
3. Дифференциальная функция (плотность) распределения и ее свойства. [7], §2.6.
4. Числовые характеристики распределения случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, их свойства. Среднее квадратическое отклонение. [1], §2.5, 2.6.
Модуль 5
Основные законы распределения
случайных величин
1. Законы распределения случайных величин: биномиальный, Пуассона, равномерный и показательный. Их числовые характеристики. [1], §2.7, 2.8, 2.9, 2.10.
2. Нормальный закон распределения и его приложения. Правило трех сигм. [1], §2.11, 2.12.
Модуль 6
Многомерные случайные величины
1. Системы случайных величин. Законы распределения систем. Понятие условного закона распределения. [1], §3.1, 3.2, 3.3.
2.Числовые характеристики распределения двумерной случайной величины, корреляционные момент, его свойства. [1], §3.7, [2] гл.4, §17, 18.
Модуль 7
Закон больших чисел
1.* Закон больших чисел: неравенство Чебышева, теорема Чебышева. Теорема Бернулли. [2], гл. 9, §1–6.
2.* Центральная предельная теорема. [7], §2.15.
Модуль 8
Элементы математической статистики
1. Математическая статистика, ее основные понятия и задачи. [2], гл. 15, §1–3.
2. Выборка и генеральная совокупность. Эмпирические законы распределения. Полигон, гистограмма. [2], гл. 15, §4-8.
3. Числовые характеристики статистического распределения: среднее, дисперсия, корреляционный момент. [2], гл. 16, §1–4, 9, 10, гл. 17.
Модуль 9
Статистические оценки параметров распределения
1. Точечные и интервальные оценки числовых характеристик: математического ожидания и дисперсии. [2], гл. 16, §14-19.
2.* Построение нормальной кривой по опытным данным. Асимметрия и эксцесс. [2], гл. 17, §7, 8.
3.* Метод наименьших квадратов. [1], §7.14.
4. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой регрессии. Свойства выборочного коэффициента корреляции. [2], гл. 18, §4–7, 9.
5.* Статистическая проверка гипотез: нулевая и конкурирующая гипотезы. Ошибки первого и второго рода. [2], гл. 19, §1,2.
6.* Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. Критические точки. [2], гл. 19, §3–5.
7.* Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. [2], гл. 19, §21.
8.* Проверка гипотезы о нормальности распределения генеральной совокупности. Критерий согласия Пирсона. [2], гл. 19, §22.