Кредитный риск банка Оценки (факторы) кредитного риска

1. Оценка отраслевого риска (β – риск):

2. Доходность портфеля активов:

Показатели кредитного риска

1. Коэффициент автономии

2. Коэффициент маневренности

3. Коэффициент покрытия

4. Коэффициент абсолютной ликвидности

5. Коэффициент задолженности

6. Индекс финансовой напряженности

7. Коэффициент покрытия инвестиций

8. Абсолютная ликвидность

9. Коэффициент оборачиваемости всего капитала

10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

11. Коэффициент оборачиваемости заемного капитала

где S_СС – общая сумма собственных средств банка, складывающаяся из уставного фонда, дополнительных взносов, дооценки товарно-материальных запасов, величины резервного капитала;

F_АВ – актив финансового баланса банка;

S_ОК – собственный оборотный капитал банка;

S_П – собственный капитал банка;

S_ОС – сумма оборотных средств;

S_СК – средняя сумма собственного капитала;

S_З – сумма краткосрочной задолженности;

S_ВС – высоколиквидные средства;

S_ЗС – сумма заемных средств;

М_ВП – выручка от продаж;

S_ВК – средняя сумма всего капитала;

S_ЗК – заемный капитал;

S_Б – актив баланса нетто (т. е. итог баланса);

S_СДК – среднесрочные, долгосрочные кредиты;

К_КА – коэффициент кассовой ликвидности;

К_ЛДЗ – коэффициент ликвидности дебиторской задолженности;

К_ЛТМЦ – коэффициент ликвидности ценностей;

К_ЛНП – коэффициент ликвидности незавершенного производства;

- коэффициент ковариации между доходностью по операции и средним уровнем доходности инструментов в целом;

х_j – доля активов j-го вида в общем объеме.