Теоретичні питання

Предмет та метод економетрики.
Значення курсу та взаємозв’язок з іншими економічними дисциплінами.
Математична модель та основні етапи її побудови.
Теоретичні основи математичного моделювання та класифікація моделей.
Регресійна та економетрична модель.
Знаходження статистичних оцінок параметрів методом найменших квадратів (МНК) через систему нормальних рівнянь.
Знаходження статистичних оцінок параметрів методом найменших квадратів (МНК) через прирости.
Стандартна похибка оцінки за рівнянням економетричної моделі.
Коефіцієнт детермінації та коефіцієнт кореляції.
Основні припущення при використанні МНК.
Незміщеність і ефективність оцінок МНК.
Перевірка нульових гіпотез.
Побудова інтервалів довір’я рівняння економетричної моделі.
Перевірка нульових гіпотез і довірчі інтервали параметрів і .
Перевірка моделі на адекватність.
Криві зростання.
Зведення деяких нелінійних моделей до лінійних.
Лінійна багатофакторна економетрична модель. МНК для багатофакторної економетричної моделі.
Лінійна економетрична модель з трьома змінними. МНК для моделі з трьома змінними.
Коефіцієнти парної, частинної та множинної кореляції.
Постановка задачі в матричній формі та основні припущення МНК для загального випадку. МНК в матричній формі.
Дисперсійно-коваріаційна матриця . Матриця кореляції.
Перевірка моделі на адекватність в матричній формі.
Перевірка нульових гіпотез і довірчі інтервали параметрів.
Перевірка нульової гіпотези стосовно коефіцієнта множинної кореляції.
Покроковий метод побудови економетричних моделей.
Мультиколінеарність і її наслідки.
Дослідження мультиколінеарності.
Способи усунення мультиколінеарності.
Поняття гомо- і гетероскедастичності.
Методи виявлення гетероскедастичності.
Узагальнений МНК.
Природа автокореляції та її вплив в економетричних моделях.
Методи знаходження оцінок в умовах автокореляції.
Природа авторегресивних моделей.
Оцінка параметрів дистрибутивно-лагових моделей.
Оцінювання параметрів авторегресивних моделей.

Тематика індивідуальних розрахункових завдань

Завдання 1. Побудова лінійної економетричної моделі з двома змінними

У таблиці 1 наведені дані про валовий продукт (Y), кількість робочої сили (X₁) та кількість витрат на капітал в промисловому секторі (X₂) (дані умовні). Необхідно побудувати економетричну модель впливу кількості робочої сили на валовий продукт згідно пунктів:

Провести специфікацію моделі.
Розрахувати оцінки та методом:

МНК (за системою нормальних рівнянь);

МНК (через відхилення від середніх).

3. Дати геометричну інтерпретацію оціночних рівнянь.

Таблиця 1 (варіант вибирати по двох останніх цифрах залікової книжки)

Варіант 01..	Y	20	19	17	16	14	13	12	11	9	8
	X₁	18	20	21	23	24	26	29	31	33	36
	X₂	103	108	115	123	130	140	151	160	175	190
02..	Y	50	43	35	30	20	18	16	14	13	6
	X₁	10	12	15	17	18	19	22	24	26	30
	X₂	75	80	88	99	103	108	113	125	133	140
03..	Y	56	50	48	43	38	36	30	27	20	17
	X₁	19	23	26	31	36	41	45	51	57	60
	X₂	102	107	113	120	130	140	151	166	175	190
04..	Y	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
	X₁	30	36	38	43	48	50	56	60	67	80
	X₂	151	166	175	190	198	210	223	232	240	246
05..	Y	35	33	32	29	26	24	20	18	16	13
	X₁	6	6	8	9	10	11	11	12	13	14
	X₂	30	38	48	56	67	81	92	98	105	116
06..	Y	30	25	24	20	15	14	13	12	10	8
	X₁	20	25	27	30	35	39	40	45	47	49
	X₂	100	133	145	166	185	200	211	219	225	233
07..	Y	45	43	41	38	34	30	28	25	22	17
	X₁	13	24	33	37	49	60	76	90	97	105
	X₂	45	50	57	64	70	77	86	92	98	100
08..	Y	52	50	47	44	40	35	25	22	18	15
	X₁	33	39	41	44	47	50	54	57	60	66
	X₂	20	21	19	17	16	14	13	11	10	9
09..	Y	21	19	17	15	13	11	9	7	5	3
	X₁	8	10	13	14	15	17	19	20	22	23
	X₂	12	13	15	18	18	19	21	23	24	25
	Y	16	15	13	11	9	8	6	5	4	2
	X₁	22	23	26	28	31	33	34	39	43	45
	X₂	34	37	41	44	47	51	55	59	63	67
	Y	16	12	11	10	9	7	6	5	5	2
	X₁	30	35	41	44	49	50	55	60	68	75
	X₂	4	6	8	10	13	14	15	17	20	23
	Y	25	23	19	18	17	15	13	10	7	5
	X₁	10	12	13	17	20	25	30	33	35	40
	X₂	13	14	15	17	20	23	27	30	38	45
	Y	50	55	60	68	75	80	82	90	95	100
	X₁	27	30	38	45	50	55	58	63	67	70
	X₂	23	27	30	38	45	50	55	60	68	75
	Y	19	17	16	14	13	12	10	8	7	5
	X₁	19	21	24	28	29	31	34	37	40	42
	X₂	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
	Y	25	22	20	18	15	13	10	9	6	4
	X₁	38	45	50	55	60	68	75	80	85	90
	X₂	120	113	108	103	98	95	90	85	70	65
	Y	34	30	25	22	19	17	14	12	10	7
	X₁	6	6	7	8	8	9	9	10	10	12
	X₂	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25
	Y	21	19	17	14	12	10	7	6	5	3
	X₁	20	22	26	29	33	35	38	40	41	44
	X₂	29	28	27	26	25	24	24	23	23	22
	Y	40	38	35	33	29	26	22	20	19	17
	X₁	35	38	40	41	44	50	60	68	75	80
	X₂	45	40	35	30	25	20	15	10	8	5
	Y	44	41	40	38	35	33	29	26	22	20
	X₁	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13
	X₂	210	200	195	185	170	160	156	150	140	135
	Y	18	17	16	15	15	14	13	13	12	12
	X₁	22	25	30	32	34	37	40	41	43	45
	X₂	44	41	40	38	35	33	29	26	22	20
	Y	33	29	26	22	20	18	16	14	11	10
	X₁	37	40	41	43	45	48	50	53	56	60
	X₂	45	43	41	40	37	34	32	30	26	22
	Y	45	40	36	32	27	24	20	17	12	8
	X₁	10	13	17	20	24	28	32	35	40	43
	X₂	22	27	30	34	38	40	43	47	50	54
	Y	30	28	25	22	20	18	15	12	9	7
	X₁	5	7	10	12	14	16	19	21	24	27
	X₂	14	16	19	21	24	27	30	33	36	40
	Y	25	23	20	18	15	12	10	8	6	4
	X₁	7	9	11	14	16	19	20	23	25	27
	X₂	200	190	180	170	160	150	140	130	120	110
	Y	1	6	9	13	17	20	24	30	35	40
	X₁	60	55	50	45	40	36	30	24	20	15
	X₂	20	24	30	35	40	44	47	53	58	62
	Y	2	5	8	12	14	18	21	25	28	32
	X₁	44	40	37	33	30	26	22	18	15	10
	X₂	22	26	29	30	33	35	38	40	44	48
	Y	17	20	24	30	35	40	44	49	52	56
	X₁	36	30	24	20	15	12	10	8	6	4
	X₂	33	35	38	40	44	48	51	54	60	63
	Y	2	4	6	7	9	10	12	15	17	19
	X₁	45	42	40	37	34	30	28	24	20	18
	X₂	70	65	60	55	50	45	40	38	30	22
	Y	9	10	12	15	17	19	20	23	25	26
	X₁	80	76	72	68	66	62	60	55	52	50
	X₂	32	34	40	44	42	45	50	55	58	60
	Y	6	7	9	10	12	15	17	19	22	24
	X₁	60	56	52	48	43	40	37	34	30	26
	X₂	14	20	25	29	34	40	45	48	52	55
	Y	15	17	19	20	23	25	26	30	33	40
	X₁	43	48	50	54	58	62	66	70	73	77
	X₂	2	7	12	15	20	24	30	33	38	42
	Y	12	15	20	24	30	33	38	42	44	48
	X₁	30	34	40	45	50	53	57	62	66	70
	X₂	70	68	66	65	63	60	55	52	50	44
	Y	23	25	26	30	33	40	44	50	56	60
	X₁	40	37	34	30	25	20	18	15	12	8
	X₂	2	7	12	15	20	22	28	32	34	40
	Y	5	8	10	15	19	22	27	30	33	40
	X₁	100	90	86	82	75	70	66	62	58	56
	X₂	22	27	30	33	40	43	47	52	55	60
	Y	3	7	12	16	20	25	30	33	38	42
	X₁	86	82	75	70	66	62	58	56	50	44
	X₂	20	22	26	30	33	37	40	45	48	50
	Y	70	66	62	58	56	52	50	46	42	38
	X₁	20	18	18	15	13	11	10	8	6	4
	X₂	20	22	26	31	33	38	40	45	48	50
	Y	7	9	11	12	12	15	18	21	22	24
	X₁	40	37	36	34	33	30	27	25	22	20
	X₂	18	21	22	24	26	27	29	31	33	35
	Y	11	12	12	15	18	20	21	23	25	26
	X₁	30	27	25	22	20	19	17	16	14	12
	X₂	19	22	23	25	27	28	30	32	34	36
	Y	3	5	8	10	15	19	22	27	30	32
	X₁	50	53	52	50	49	46	42	40	37	33
	X₂	22	24	26	27	29	31	33	35	38	40
	Y	8	10	11	12	12	15	16	18	19	20
	X₁	30	27	25	22	20	18	16	15	13	11
	X₂	27	29	31	33	35	38	40	43	44	46
	Y	6	7	9	10	12	15	17	19	22	24
	X₁	49	46	42	40	37	33	32	30	28	26
	X₂	25	27	28	30	32	34	36	39	41	42
	Y	3	7	12	16	20	25	30	33	38	42
	X₁	50	48	47	45	44	41	39	37	36	34
	X₂	25	27	28	30	32	34	36	39	41	42
	Y	5	7	10	12	14	16	19	21	24	27
	X₁	33	32	30	28	26	25	23	20	19	17
	X₂	22	27	30	33	40	43	47	52	55	60
	Y	1	6	9	13	17	20	24	30	35	40
	X₁	100	90	86	82	75	70	66	62	58	56
	X₂	27	30	33	40	43	47	52	55	60	62
	Y	8	10	13	14	15	17	19	20	22	23
	X₁	12	13	15	18	18	19	21	23	24	25
	X₂	40	37	34	30	25	20	18	15	12	8
	Y	2	4	6	7	9	10	12	15	17	19
	X₁	70	66	62	58	56	52	50	46	42	38
	X₂	32	34	40	44	42	45	50	55	58	60
	Y	12	13	15	18	18	19	21	23	24	25
	X₁	3	7	12	16	20	25	30	33	38	42
	X₂	25	27	28	30	32	34	36	39	41	42
	Y	27	29	31	33	35	38	40	43	44	46
	X₁	25	27	28	30	32	34	36	39	41	42
	X₂	3	7	12	16	20	25	30	33	38	42
	Y	25	27	28	30	32	34	36	39	41	42
	X₁	1	6	9	13	17	20	24	30	35	40
	X₂	12	13	15	18	18	19	21	23	24	25
	Y	19	22	23	25	27	28	30	32	34	36
	X₁	27	29	31	33	35	38	40	43	44	46
	X₂	1	6	9	13	17	20	24	30	35	40

Завдання 2. Статистична перевірка оцінок лінійної економетричної моделі з двома змінними

Використовуючи вибіркові дані та рівняння економетричної моделі з попереднього завдання, знайти:

Загальну, пояснену і непояснену дисперсії.
Інтервали довір’я (р=0,9) рівняння економетричної моделі.
Коефіцієнт детермінації і кореляції.
Інтервали довір’я (р=0,9) параметрів  .
Перевірити нульову гіпотезу щодо коефіцієнту кореляції r. Перевірити нульову гіпотезу щодо кутового коефіцієнту .
Перевірити адекватність прийнятої економетричної моделі.

Завдання 3. Нелінійні економетричні моделі

Використовуючи вибіркові дані завдання 1, підібрати криву, яка найповніше описує тенденцію.

Завдання 4. Лінійні багатофакторні економетричні моделі.

1 / 21 2 > Следующая >>>

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

#
09.09.201955.94 Кб1КПІЗ.docx
#
28.08.201990.83 Кб1КПІЗ.docx
#
09.02.201647.38 Кб7КПІЗ.docx
#
17.11.20192.13 Mб0КПІЗ2.doc
#
21.08.2019497.15 Кб1КПІЗ_2.doc
#
12.11.2019351.74 Кб2КПІЗ_економетрія_(економетрика).doc
#
14.11.2019107.01 Кб0кпіз_капітал.doc
#
09.02.2016283.65 Кб34КПІЗ_Макро.doc
#
26.11.2018201.22 Кб5КПІЗ_Менеджмент.doc
#
18.11.2019256 Кб6КПІЗ_Менеджмент.doc
#
21.04.2019256 Кб1КПІЗ_Ринок фінпослуг.doc