22.Банковские риски,их класс-ция и методы мин-ции.Роль цб в регулировании рисков.

Под банк.риском понимается присущая банк.д-ти вер-ть понесения кред.орг-цией потерь и/или ухудшения ликв-ти всл.наступления неблагопр.событий. Различают:системный риск и внутр. риск. Системный риск связ. С функц-ем банк. С-мы в целом. Предупрежд-е риска - важная задача правит-ва и ЦБРФ. ЦБ осущ. Рег-е банк. Д-ти: гос.рег-ция,лиценз-е,орган банк. Надзора (дистанц.-на основании отч-ти, инспекционные проверки).

Внутренние риски связ. Со спецификой банк.оп-й:кредитный риск,риск ликв-ти,опреационный,рыночный:процентный,фондовый,валютный; репутационный,стратегич.

ЦБ предъявл. Жесткие треб-я к кред.орг-ям по снижению рисков и созд-ю резервов д/возмещения возможных потерь.

Методы регулир-я банк. Рисков:1 гр-методы предупр-я и мин-ции рисков;2гр-опр-е ист-ков возмещ-я потерь.

Общие методы:-диверсиф-ция рисков;-соблюд-е обязат. Нормативов,уст.ЦБ-ом(Н1,нормативы ликв-ти,нормативы,ограничив. Кред.риск);-формир-е резервов на возм.потери(резерв на возм. Потреи по ссудам,ссудн. И приравн. К ней зад-ти. Созд-ся по всем видам кредитов,по учтенным векселям, по выданным БГ, факторинг. Оп-ям, по непокрыт. Аккр.,по лизинг. Оп-ям, по сделкам РЕПО, резерв на возм потери(например по влож-ям в негос.цен.бум.,т.е. по инвсет. Оп-ям).

Кредитный риск-риск возник-я убытков в рез-те несвоевр. Или неполн. Исполн-я заемщиком своих обяз-в по кред. Договору перед банком. Методы его мин-ции:диверсиф-ция кред.портфеля;анализ кредитосп-ти заемщика;принятие обеспеч-я;лимитирование;предост-е синдицир. Кредитов;соблюд-е обязат.нормативов, уст.ЦБом;формир-е РВПС(формир. После выдачи кредита, вел-на может меняться в зав. От того, как ведет себя заемщик);продажа кредитов коллекторским агентствм.

Риск ликв-ти-риск убытков, всл. Несп-ти Б. обесп-ть исполн-е своих обяз-в в полном объеме. Активы и пассивы банка не соотв. Др.другу по сумме и срокам.

Методы мин-ции:1)соотв-е А и П по срокам и сумме. П>А-дефицит ликв-ти(обязат-в>чем требований);П<А-избыток ликв-ти.

2)сосблюд-е нормативов ликв-ти,уст.ЦБРФ.

Операционный риск-риск возник-я убытков в рез-те невып-я сотрудниками банк. Законод-ва, должностн.инстр-ций, а также из-за сбоев в фукц-ии сис-м и об-я.

Операц.убытки м.б. в виде:-уменьш-я ст-ти активов;-досрочн. Списания(выбытия матер. Активов);-ден. Выплат клиентам и служащим банка в целях компенсации им убытков, понесенных ими по вине банка;-затраты на восст-е хоз.д-ти и устран-е в послед-и ошибок аварий, стих. Бедствий и др. аналог. Обстоят-в;-прочих убытков.

Методы мин-ции:1)разраб-ка должностн. Инстр-ций;2)страх-е имущ-ва, служащих;3)подбор персонала;4)передача риска или его части др.лицам:аутсорсинг.

Рыночный риск-риск возник-я у банка убытков всл.неблагопр. измен-я рын.ст-ти финн инстр-тов, торгового портфеля и производных финн. Инстр-тов, а также курсов ин. Валют и(или)драг.Ме.

3 эл-та рын. Риска:процентный,фондовый,валютный.

Процентный-это риск возник-я потерь всл. Неблагопр. Измен-я %-ных ставок по активам, пассивам и внебаланс. Инстр-там.

Фондовый-риск убытков всл. Неблагопр. измен-я рын. цен на ц.б. торгового портфеля.

Возникает у банков, активно совершающих оп-и с ц.б.

Валютный-риск убытков всл. Неблагопр. Измен-я курсов ин валют и/или драг.Ме по открытым позициям.

Методы мин-ции рын. Риска:-Диверсиф-ция;-использ-е ПФИ(хеджирование);-использ-е плавающ. %ставок;-проведение фундамент. Анализа;-технич. Анализ;-созд-е резервов на возм. Потери;-огранич-я,уст. Биржами;-соблюд-е лимитов открытой валютной позиции(по валютному риску)-уст-ет ЦБРФ-соотн-е м/у требов-ми и обязат-вами банка в ин. Валюте. При закр. Позиции вал. Риска нет;лимит уст-ся в % от СК(20% от СК).

Репутационный риск-риск возник-я убытков в рез-те умеьш-ся числа клиентов всл. Формир-я в общ-ве негат. Представл-я о финн. Устойч-ти банка в кач-ве оказываемых услуг или хар-ре д-ти в целом.

Стратегический – риск возник-я убытков в рез-те ошибок, допущ. При принятии реш-й,определяющих стратегию д-ти и развтия банка.

Базельский комитет по банковскому надзору:принимает свод норм и станд-ов по стр-ре и кач-ву банк. активов, создает усл-я д/повыш-я устойч-ти банков и их способ-ти противостоять финн. Потряс-ям.Эл-ты Базеля-2: Расчет минимальных требований к капиталу ; надзорный процесс(осн.пр-пы упр-я банк.рисками(проц.,кред.,рын.),пр-пы прозрач-ти отч-ти); рыночная дисциплина(комплекс треб-й о раскрытии инф.).С 2013г.внедрение Базеля-3(ужесточение треб-й к капитаул и резервам в связи с финн.кризисом).