Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
30,31,32,33,34,35,36.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
26.09.2019
Размер:
227.65 Кб
Скачать

30 Разработка решений в условиях риска

Методы принятия решений в условиях риска разрабатываются и обосновываются в рамках так называемой теории статистических решений. При этом в случае «доброкачественной» или стохастической неопределенности, когда состояниям природы поставлены в соответствие вероятности, заданные экспертно либо вычисленные, решение обычно принимается на основе критерия максимума ожидаемого среднего выигрыша или минимума ожидаемого среднего риска.

Рассмотрим более сложные (позиционные, или многоэтапные) решения в условиях риска. Одноэтапные «игры с природой», таблицы решений удобно использовать в задачах, имеющих одно множество альтернативных решений и одно множество состояний среды. Многие задачи, однако, требуют анализа последовательности решений и состояний среды, когда одна совокупность стратегий игрока и состояний природы порождает другое состояние подобного типа. Если имеют место два или более последовательных множеств решений, причем последующие решения основываются на результатах предыдущих, и/или два или более множеств состояний среды (т.е. появляется целая цепочка решений, вытекающих одно из другого, которые соответствуют событиям, происходящим с некоторой вероятностью), используется дерево решений.       Дерево решений — это графическое изображение последовательности решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.

31. Риск и его разновидности.

В отечественной экономике на данном этапе ее развития риск в процессе принятия решений особенно вероятен вследствие не уменьшающейся неопределенности политической ситуации, не­устойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвращения потерь. В рыночной экономике неизмеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потребителей с производителями и иными элементами внешней среды. С другой стороны, возможность риска усилилась частной (долевой) собственностью предпринимателя на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие управляющими и менеджерами рискованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использова­ния новейшего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечивает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увеличение объема продаж, финансовую стабильность. Следовательно, природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:

§  ограниченной      сферой      государственного      регулирования хозяйственной деятельности;

§  усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;

§  частной (и её видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;

§  конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;

§  всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную.

В самом широком смысле риск - это опасность возникновения ущерба. Предметом риска при принятии решений являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых) т.е, если риск не оправдался, лицо, принимающее решение может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов.

Разновидностей рисков множество. Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический - выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия   из-за   утраты   имущества   и   банкротства.   Источником возникновения рисков при принятии решения могут быть и психологические особенности руководителя, которые в отношении к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска).

Риски подразделяются на два типа:

•  динамический;

•  статический.

Динамический риск - это риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала (вследствие принятия управленческих решений) или рыночных, политических условий, которые могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам.

Статический риск - это риск потерь реальных активов из-за нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода по причине недееспособности организации. Этот риск приводит только к потерям.

По технологии проведения различают два взаимодополняющих вида анализа рисков:

•          качественный;

•          количественный.

Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача - определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых он возникает.

Количественный анализ означает численное определение размеров рисков отдельных и проекта в целом.

Все факторы, так или иначе влияющие на риск, можно условно разделить на две группы:

·         объективные;

·         субъективные.

К субъективным относятся факторы, характеризующие непосред­ственно данную фирму. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, его производительность, уровни специализации, техники безопасности и т.д.

Объективные факторы не зависят от деятельности предприятия (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы). Специалисты признают, что рискованные решения определяются внешней средой и индивидуальными свойствами личности. Мнения расходятся по вопросу о приоритетности влияния этих факторов. Между тем истина находится посередине и состоит в необходимости учета как состояния внешней среды, так и психологических свойств лица, принимающего решение.

32 Классификация рисков.

1. Общая классификация рисков.

Категории рисков: природные, эколо­гические, политические, транспортные и часть коммер­ческих рисков (производственные и торговые).

Спекулятивные риски выражаются в возможности по­лучения как отрицательного, так и положительного (вы­игрыш, прибыль) результата. К ним относится другая часть коммерческих рисков - финансовые.

В зависимости от источника возникновения рисков они делятся на следующие группы:

а) природные — риск потерь в результате действий стихийных сил природы, например, экономический ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури, эпидемиии т.п.;

б) экологические — риск потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением окружающей среды;

в) политические — риски имущественных (финансовых)потерь в связи с изменением политической системы, расстановки политических сил в обществе, политической нестабильностью. Политические риски связаны с социально-политической ситуацией в стране и деятельностью государства и не зависят от хозяйствующего субъекта. К ним относится вероятность потерь вследствие революции, массовых беспорядков, национализации предприятий, конфискации имущества, введения эмбарго, отказа нового правительства от обязательств предшествующих правительств и т.п. К этой категории рисков можно также отнести риск законодательных изменений, т. е. суще- ственного изменения нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность, например, налогового законодательства, законодательства о валютном регулировании и т. д.;

г) транспортные — вероятность потерь, связанных с перевозками грузов различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и т. д.;

д) коммерческие — вероятность потерь в результате предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. В соответствии с основными видами предпринимательской деятельности эта группа рисков делится на производственные, торговые и финансовые:

- производственный риск — вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушени­ем технологии выполнения операций, низким каче­ством сырья или работы персонала и т. п.;

- торговый риск — риск убытков или неполучения до­ходов из-за невыполнения одной из сторон своих обязательств по договору, например, в результате не­поставки или несвоевременной поставки товара, за­держки платежей и т. п.

- финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств). Они подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционный и валютный), и риски, связанные с вложением капи­тала (инвестиционные).

По причинам возникновения рисков можно выделить риски, связанные с:

- недостатком информации о прошлом либо текущем состоянии объекта, на которое направлено управлен­ческое решение, либо недоверием к источникам по­лучения этой информации;

- поведением ближайшего кольца внешнего окружения организации (например, риски, связанные с поведе­нием деловых партнеров, конкурентов).

В зависимости от размера ожидаемых потерь риски мо­гут делиться на допустимые (потери не превосходят ожи­даемую прибыль от хозяйственных операций организа­ции), критические (потери в размере ожидаемых доходов в виде выручки от реализации товаров, работ, услуг) и катастрофические (полученные убытки сопоставимы с размером капитала организации).

Риски могут быть динамическими и статическими. Ди­намические риски связаны с непредвиденными измене­ниями вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести как к выигрышу (дополнитель­ные доходы), так и к потерям.

Статические риски свя­заны с потерями реальных активов и доходов организа­ции по причине ее бездействия.

В последнее время все большее внимание уделяется изу­чению рисков с точки зрения их системности. В отличие от рисков, влияние которых можно однозначно выделить сре­ди прочих факторов и предотвратить или смягчить их последствия.

Системные риски действуют в комплексе, последова­тельно возникая в виде цепной реакции при срабатывании исходного события-катализатора. Реализация серии систем­ных рисков приводит к катастрофическим последствиям. При этом если разорвать хотя бы одну связь между систем­ными рисками, масштаб потерь заметно сокращается. Слож­ность в изучении и классификации системных рисков за­ключается в том, что они неоднородны и существуют как совокупность только применительно к определенному объек­ту и их комбинации зачастую уникальны. Исследования си­стемных рисков показывают, что имеет смысл изучение и страхование системных рисков в их совокупности без выде­ления отдельных рисков и оценки их влияния. При этом необходимо тщательное изучение всех рисков, присущих исследуемой системе, с установлением системных связей.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]