30 Разработка решений в условиях риска
Методы принятия решений в условиях риска разрабатываются и обосновываются в рамках так называемой теории статистических решений. При этом в случае «доброкачественной» или стохастической неопределенности, когда состояниям природы поставлены в соответствие вероятности, заданные экспертно либо вычисленные, решение обычно принимается на основе критерия максимума ожидаемого среднего выигрыша или минимума ожидаемого среднего риска.
Рассмотрим более сложные (позиционные, или многоэтапные) решения в условиях риска. Одноэтапные «игры с природой», таблицы решений удобно использовать в задачах, имеющих одно множество альтернативных решений и одно множество состояний среды. Многие задачи, однако, требуют анализа последовательности решений и состояний среды, когда одна совокупность стратегий игрока и состояний природы порождает другое состояние подобного типа. Если имеют место два или более последовательных множеств решений, причем последующие решения основываются на результатах предыдущих, и/или два или более множеств состояний среды (т.е. появляется целая цепочка решений, вытекающих одно из другого, которые соответствуют событиям, происходящим с некоторой вероятностью), используется дерево решений. Дерево решений — это графическое изображение последовательности решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний среды.
31. Риск и его разновидности.
В отечественной экономике на данном этапе ее развития риск в процессе принятия решений особенно вероятен вследствие не уменьшающейся неопределенности политической ситуации, неустойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвращения потерь. В рыночной экономике неизмеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потребителей с производителями и иными элементами внешней среды. С другой стороны, возможность риска усилилась частной (долевой) собственностью предпринимателя на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие управляющими и менеджерами рискованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новейшего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечивает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увеличение объема продаж, финансовую стабильность. Следовательно, природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами:
§ ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности;
§ усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой;
§ частной (и её видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением;
§ конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов;
§ всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную.
В самом широком смысле риск - это опасность возникновения ущерба. Предметом риска при принятии решений являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых) т.е, если риск не оправдался, лицо, принимающее решение может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных), либо недополучить сумму ожидаемых доходов.
Разновидностей рисков множество. Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический - выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков при принятии решения могут быть и психологические особенности руководителя, которые в отношении к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска).
Риски подразделяются на два типа:
• динамический;
• статический.
Динамический риск - это риск непредвиденных изменений стоимости основного капитала (вследствие принятия управленческих решений) или рыночных, политических условий, которые могут привести как к потерям, так и к дополнительным доходам.
Статический риск - это риск потерь реальных активов из-за нанесения ущерба собственности, а также потерь дохода по причине недееспособности организации. Этот риск приводит только к потерям.
По технологии проведения различают два взаимодополняющих вида анализа рисков:
• качественный;
• количественный.
Качественный анализ может быть сравнительно простым, его главная задача - определить факторы риска, этапы и работы, при выполнении которых он возникает.
Количественный анализ означает численное определение размеров рисков отдельных и проекта в целом.
Все факторы, так или иначе влияющие на риск, можно условно разделить на две группы:
· объективные;
· субъективные.
К субъективным относятся факторы, характеризующие непосредственно данную фирму. Это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, его производительность, уровни специализации, техники безопасности и т.д.
Объективные факторы не зависят от деятельности предприятия (инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы). Специалисты признают, что рискованные решения определяются внешней средой и индивидуальными свойствами личности. Мнения расходятся по вопросу о приоритетности влияния этих факторов. Между тем истина находится посередине и состоит в необходимости учета как состояния внешней среды, так и психологических свойств лица, принимающего решение.
32 Классификация рисков.
1. Общая классификация рисков.
Категории рисков: природные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков (производственные и торговые).
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как отрицательного, так и положительного (выигрыш, прибыль) результата. К ним относится другая часть коммерческих рисков - финансовые.
В зависимости от источника возникновения рисков они делятся на следующие группы:
а) природные — риск потерь в результате действий стихийных сил природы, например, экономический ущерб в результате землетрясения, наводнения, бури, эпидемиии т.п.;
б) экологические — риск потерь или дополнительных расходов, связанных с загрязнением окружающей среды;
в) политические — риски имущественных (финансовых)потерь в связи с изменением политической системы, расстановки политических сил в обществе, политической нестабильностью. Политические риски связаны с социально-политической ситуацией в стране и деятельностью государства и не зависят от хозяйствующего субъекта. К ним относится вероятность потерь вследствие революции, массовых беспорядков, национализации предприятий, конфискации имущества, введения эмбарго, отказа нового правительства от обязательств предшествующих правительств и т.п. К этой категории рисков можно также отнести риск законодательных изменений, т. е. суще- ственного изменения нормативных актов, регулирующих хозяйственную деятельность, например, налогового законодательства, законодательства о валютном регулировании и т. д.;
г) транспортные — вероятность потерь, связанных с перевозками грузов различными видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, морским, воздушным и т. д.;
д) коммерческие — вероятность потерь в результате предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. В соответствии с основными видами предпринимательской деятельности эта группа рисков делится на производственные, торговые и финансовые:
- производственный риск — вероятность убытков или дополнительных издержек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким качеством сырья или работы персонала и т. п.;
- торговый риск — риск убытков или неполучения доходов из-за невыполнения одной из сторон своих обязательств по договору, например, в результате непоставки или несвоевременной поставки товара, задержки платежей и т. п.
- финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных средств). Они подразделяются на два вида: риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционный и валютный), и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные).
По причинам возникновения рисков можно выделить риски, связанные с:
- недостатком информации о прошлом либо текущем состоянии объекта, на которое направлено управленческое решение, либо недоверием к источникам получения этой информации;
- поведением ближайшего кольца внешнего окружения организации (например, риски, связанные с поведением деловых партнеров, конкурентов).
В зависимости от размера ожидаемых потерь риски могут делиться на допустимые (потери не превосходят ожидаемую прибыль от хозяйственных операций организации), критические (потери в размере ожидаемых доходов в виде выручки от реализации товаров, работ, услуг) и катастрофические (полученные убытки сопоставимы с размером капитала организации).
Риски могут быть динамическими и статическими. Динамические риски связаны с непредвиденными изменениями вследствие принятия управленческих решений, которые могут привести как к выигрышу (дополнительные доходы), так и к потерям.
Статические риски связаны с потерями реальных активов и доходов организации по причине ее бездействия.
В последнее время все большее внимание уделяется изучению рисков с точки зрения их системности. В отличие от рисков, влияние которых можно однозначно выделить среди прочих факторов и предотвратить или смягчить их последствия.
Системные риски действуют в комплексе, последовательно возникая в виде цепной реакции при срабатывании исходного события-катализатора. Реализация серии системных рисков приводит к катастрофическим последствиям. При этом если разорвать хотя бы одну связь между системными рисками, масштаб потерь заметно сокращается. Сложность в изучении и классификации системных рисков заключается в том, что они неоднородны и существуют как совокупность только применительно к определенному объекту и их комбинации зачастую уникальны. Исследования системных рисков показывают, что имеет смысл изучение и страхование системных рисков в их совокупности без выделения отдельных рисков и оценки их влияния. При этом необходимо тщательное изучение всех рисков, присущих исследуемой системе, с установлением системных связей.