Работа по курсу «Планирование и прогнозирование в условиях рынка»

Указания по выбору варианта:

вариант 1 - выполняют студенты с последней цифрой зачетной книжки 2,6,0;

вариант 2 - студенты с последней цифрой зачетной книжки 4,8;

вариант 3 - студенты с последней цифрой зачетной книжки 1,5,9;

вариант 4 - студенты с последней цифрой зачетной книжки 3,7.

ВАРИАНТ 1

Задача № 1 (Расчет стандартного отклонения по временному ряду)

Имеются данные о цене акции ОАО «Лукойл» за 26 последовательных дней:

	25.10.06	26.10.06	27.10.06	30.10.06	31.10.06	01.11.06	02.11.06	03.11.06	07.11.06	08.11.06
Цена, у. е.	80,20	82,30	83,05	82,30	79,75	80,90	82,20	80,25	81,95	84,60

	09.11.06	10.11.06	13.11.06	14.11.06	15.11.06	16.11.06	17.11.06	20.11.06	21.11.06	22.11.06
Цена, у. е.	84,30	86,20	86,60	86,20	85,85	86,75	86,95	84,75	82,80	84,75

	23.11.06	24.11.06	27.11.06	28.11.06	29.11.06	30.11.06
Цена, у. е.	84,80	85,45	86,00	85,80	85,60	89,00

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение доходности и риск (стандартное отклонение доходности) акций на основе средневзвешенных показателей (для этого необходимо распределить рассчитанные значения ежедневных доходностей на восемь равных подинтервалов).

Задача №2 (Анализ чувствительности)

Предприятие выпускает изделия, продавая их по цене 40 у.е. за штуку. Недельный объем реализации составляет 500 изделий. Переменные затраты в расчете на одно изделие (себестоимость сырья, сдельная часть оплаты труда) составляют 10 у.е., постоянные затраты (плата за аренду помещения, окладная часть оплаты труда, коммерческие расходы) – 12 тыс. у.е. в неделю.

1. Определите эластичность прибыли к факторам неопределенности: цене реализации и переменным затратам.

2. Как будет изменяться прибыль, если

• возможные колебания цены реализации составляют 10 %;

• возможные колебания переменных затрат (за счет себестоимости сырья) составляют 8%?

3. К изменениям какого фактора наиболее чувствительна прибыль?

ВАРИАНТ 2

Задача № 1 (Расчет стандартного отклонения по временному ряду)

Имеются данные о цене акции ОАО «Норильский Никель» за 26 последовательных дней:

	25.10.06	26.10.06	27.10.06	30.10.06	31.10.06	01.11.06	02.11.06	03.11.06	07.11.06	08.11.06
Цена, у. е.	142,50	143,50	142,00	141,50	139,00	142,50	145,00	142,00	143,30	146,50

	09.11.06	10.11.06	13.11.06	14.11.06	15.11.06	16.11.06	17.11.06	20.11.06	21.11.06	22.11.06
Цена, у. е.	146,50	147,50	148,00	142,50	144,00	141,40	144,50	141,00	140,92	144,00

	23.11.06	24.11.06	27.11.06	28.11.06	29.11.06	30.11.06
Цена, у. е.	145,00	145,20	146,30	149,00	148,00	149,80

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение доходности и риск (стандартное отклонение доходности) акций на основе средневзвешенных показателей (для этого необходимо распределить рассчитанные значения ежедневных доходностей на восемь равных подинтервалов).

Задача №2 (Анализ чувствительности)

Предприятие выпускает изделия, продавая их по цене 40 у.е. за штуку. Недельный объем реализации составляет 500 изделий. Переменные затраты в расчете на одно изделие (себестоимость сырья, сдельная часть оплаты труда) составляют 10 у.е., постоянные затраты (плата за аренду помещения, окладная часть оплаты труда, коммерческие расходы)– 12 тыс. у.е. в неделю.

1. Определите эластичность прибыли к факторам неопределенности: объему реализации и и постоянным затратам.

2. Как будет изменяться прибыль, если

• возможные колебания объема реализации оцениваются в 20%;

• возможные колебания постоянных затрат (за счет арендной платы) составляют 8%?

3. К изменениям какого фактора наиболее чувствительна прибыль?

ВАРИАНТ 3

Задача № 1 (Расчет стандартного отклонения по временному ряду)

Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:

	25.10.06	26.10.06	27.10.06	30.10.06	31.10.06	01.11.06	02.11.06	03.11.06	07.11.06	08.11.06
Цена, у. е.	4,60	4,70	4,75	4,68	4,58	4,63	4,70	4,65	4,68	4,70

	09.11.06	10.11.06	13.11.06	14.11.06	15.11.06	16.11.06	17.11.06	20.11.06	21.11.06	22.11.06
Цена, у. е.	4,70	4,85	4,90	4,92	4,90	4,86	4,96	4,85	4,80	4,81

	23.11.06	24.11.06	27.11.06	28.11.06	29.11.06	30.11.06
Цена, у. е.	4,85	4,90	5,00	4,98	4,93	5,05

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение доходности и риск (стандартное отклонение доходности) акций на основе средневзвешенных показателей (для этого необходимо распределить рассчитанные значения ежедневных доходностей на восемь равных подинтервалов).

Задача №2 (Анализ чувствительности)

Предприятие выпускает изделия X и Y, цена которых соответственно 40 у.е. и 70 у.е. за штуку. Недельный объем реализации составляет (для изделий X и Y) соответственно 5000 и 4000 изделий. Переменные затраты в расчете на одно изделие X составляют 10 у.е., на одно изделие Y – 16 у.е. Постоянные затраты (общеуправленческие расходы, коммунальные платежи, расходы на рекламу)– 206 тыс. у.е. в неделю.

1. Определите эластичность прибыли к факторам неопределенности: объему реализации изделий Y и цене изделий X.

2. Как будет изменяться прибыль, если

• возможные колебания объема реализации изделий Y оцениваются в 16%;

• возможные колебания цены изделий X оцениваются в 5% (в предположении, что объем продаж останется на прежнем уровне)?

3. К изменениям какого фактора наиболее чувствительна прибыль?

ВАРИАНТ 4

Задача № 1 (Расчет стандартного отклонения по временному ряду)

Имеются данные по акциям ОАО «Газпром» за 26 последовательных дней:

	25.10.06	26.10.06	27.10.06	30.10.06	31.10.06	01.11.06	02.11.02	03.11.06	07.11.06	08.11.06
Цена, у. е.	8,28	8,86	8,44	8,05	8,18	8,83	8,51	8,51	8,50	8,56

	09.11.06	10.11.06	13.11.06	14.11.06	15.11.06	16.11.06	17.11.06	20.11.06	21.11.06	22.11.06
Цена, у. е.	8,22	7,98	7,61	7,63	7,80	7,99	8,44	8,19	8,69	8,95

	23.11.06	24.11.06	27.11.06	28.11.06	29.11.06	30.11.06.
Цена, у. е.	8,40	8,29	8,38	8,22	8,62	8,31

1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей.

2. Вычислите ожидаемое значение доходности и риск (стандартное отклонение доходности) акций на основе средневзвешенных показателей (для этого необходимо распределить рассчитанные значения ежедневных доходностей на восемь равных подинтервалов).

Задача №2 (Анализ чувствительности)

Предприятие выпускает изделия X и Y, цена которых соответственно 40 у.е. и 70 у.е. за штуку. Недельный объем реализации составляет (для изделий X и Y) соответственно 5000 и 4000 изделий. Переменные затраты в расчете на одно изделие X составляют 10 у.е., на одно изделие Y – 16 у.е. Постоянные затраты (общеуправленческие расходы, коммунальные платежи, расходы на рекламу)– 206 тыс. у.е. в неделю.

1. Определите эластичность прибыли к факторам неопределенности: объему реализации изделий X и цене изделий Y.

2. Как будет изменяться прибыль, если

• возможные колебания объема реализации изделий X оцениваются в 12%;

• возможные колебания цены изделий Y оцениваются в 5% (в предположении, что объем продаж останется на прежнем уровне)?

3. К изменениям какого фактора наиболее чувствительна прибыль?