Розділ 2. Парналінійнакореляційно-регресійнамодель

27. До якого класу економіко-математичних моделей відносять класичні кореляційно-регресійні моделі: 2) функціональних;

28. Кореляційна залежність між двома змінними — це залежність, при якій зміна однієї з них викликає зміну … другої. 2) середнього значення

29. Що таке емпірична лінія регресії: 1) графік аналітичного групування;

30. Для чого в економетрії використовують критерій Фішера:

1) для перевіряння економетричної моделі на адекватність;

31. Для чого в економетрії використовують метод найменших квадратів:

2) Щоби оцінити невідомі параметри моделей;

32. Яких значень може набувати коефіцієнт регресії:

4) Будь-яких;

33.Яких значень може набувати коефіцієнт кореляції парної лінійної кореляційно-регресійної моделі: 3) із проміжку [–1; 1];

34. Яких значень може набувати відношення детермінації:

5) із проміжку [0; 1];

35. Яких значень може набувати коефіцієнтДарбіна — Уотсона:

6) Із проміжку [0; 4]?

36. Яких значень може набувати стандартна похибка парної лінійної кореляційно-регресійної моделі: 1) невід’ємних;

37. Яких значень може набувати випадкове відхилення парної лінійної кореляційно-регресійної моделі: 4) будь-яких;

38. Що характеризує коефіцієнт регресії парної лінійної кореляційно-регресійної моделі: 2) наявність зв’язку між змінними;

39. Що характеризує вільний член парної лінійної кореляційно-регресійної моделі: 1) середнє значення результуючої змінної при нульовому значенні факторної ознаки;

40. Зв’язок між змінними тісний, якщо коефіцієнт кореляції...

4) Близький до одиниці.

41. Зв’язок між змінними слабкий, якщо коефіцієнт кореляції... 3) близький до нуля;

42. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу вимагають, щоби значення математичного сподівання випадкової величини... 1) дорівнювало нулю;

43. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу вимагають, щоби значення коваріації між факторною ознакою та випадковою величиною було... 1) таке, що дорівнює нулю;

44. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу вимагають, щоби значення дисперсії випадкової величини було... 2) стале

45. Основні припущення класичного кореляційно-регресійного аналізу вимагають, щоби розподіл випадкової величини був... 2) нормальним;

46. У парній лінійній кореляційно-регресійній моделі відсутня автокореляція якщо критерій Дарбіна — Уотсона набуває значення: 3) 2;

47. Коефіцієнт кореляції… 1) безвимірний

48. Знак відношення детермінації… 3) невід’ємний;

49. Обсяг вибірки великий, якщо... 3) п≥ 30;

50. Ймовірнісний коефіцієнт для побудови довірчих інтервалів знаходять за таблицями нормального розподілу, якщо... 3) п≥ 30

51. Відношення детермінації — це…

4) відношення поясненої дисперсії до всієї (загальної) дисперсії результуючої змінної.

52. Кореляційне відношення парної лінійної кореляційно-регресійної моделі… 1) дорівнює абсолютному значенню коефіцієнта кореляції;

53. Емпіричне відношення детермінації

2) необов’язково збігається з теоретичним відношенням детермінації;

54. Статистичні гіпотези в економетрії використовують для…

3) Перевіряння статистичної значущості параметрів зв’язку;

55. Ідея методу найменших квадратів полягає у…

1) мінімізації

56. Областю існування кореляційно-регресійної моделі називають… 4) інтервал [xmin; xmax].

57. Вільний член b0 кореляційно-регресійної моделі показує…

4) середнє значення результуючої змінної при нульовому значенні факторної ознаки.

58. Коефіцієнт регресії b1 кореляційно-регресійної моделі показує…

1) приріст результуючої змінної підчас збільшення факторної ознаки на одиницю;

59. Якщо параметр b1 відмінний від нуля, то…

1) між факторною ознакою та результуючою змінною наявна кореляційна залежність;

60. Якщо параметр b1 дорівнює нулю, то…

4) факторна ознака та результуюча змінна є незалежними.

61. Абсолютне значення параметра b1 показує…

1) приріст результуючої змінної підчас збільшення факторної ознаки на одиницю;

62. Одним із припущень класичного кореляційно-регресійного аналізу є:

2) математичне сподівання випадкової величини ε дорівнює нулю;

63. Що розуміють під специфікацією моделі:

1) вибір форми залежності між результуючою змінною і факторною ознакою та врахування всіх значущих факторних ознак;

64. Коефіцієнт кореляції показує…

4) тісноту зв’язку між результуючою змінною та факторною ознакою.

65. Коефіцієнт детермінації показує… 1) частку варіації результуючої змінної, яку пояснює модель;

66. Коефіцієнт парної кореляції може набувати значення з проміжку: 1) [-1; 1];

67. Якщо r = 0 …, то: 1) відсутній зв’язок між результуючою змінною та факторною ознакою;

68. Якщо |r| = 1 …, то:

3) наявний функціональний зв’язок між результуючою змінною та факторною ознакою;

69. Зі зростанням абсолютної величини коефіцієнта кореляції лінійна кореляційна залежність між змінними х та у… 1) стає тіснішою;

70. Знак коефіцієнта кореляції у парній кореляційно-регресійній моделі збігається…

2) зі знаком коефіцієнта регресії b1;

71. В економетрії незалежні ознаки називають: 2) екзогенними змінними;

72. Залежність між двома змінними, при якій зміна однієї з них викликає зміну середнього

значення другої, називають: 1) кореляційноюзалежністю;

73. Кореляційно-регресійний аналіз не вирішує таке завдання:

4)якісна характеристика економічних систем.

74. Щоби побудувати кореляційно-регресійну модель, використовують… 1) метод найменших квадратів;

75. Оцінити ступінь узгодженості зміни деякої згрупованої ознаки із групповою середньої іншої

ознакидає можливість: 1) аналітичнегрупування;

76. Область існування рівняння регресії обмежується: