Основные положения количественной оценки риска
Качество и исполнение принятого решения - критерии его эффективности.
Ниже приводится основные положения количественной оценки риска в деятельности предприятия с учетом нестабильности внешней Среды. Данный подход ориентирован на моделирование и оценку риска именно в экономической области и отличается от подходов к риску, применяемых, скажем, в общей теории исследования операций или теории принятия решений. В этих подходах риск связывается с ситуацией, носящий принципиально стохастический характер: “каждый исход (той или иной альтернативы) имеет известную или приписываемую вероятность появления”. Здесь предполагается, что появление исхода является случайным событием (а если исход идентифицируется некоторой переменной, то она является случайной величиной) в том смысле, что исход является результатом воспроизводимого неограниченное число раз в одних и тех же условиях опыта.
Для ситуации, подобных классическому опыту с подбрасыванием монетки, предположение о стохастичности приемлемо. Если же речь идет об экономических событиях, о решениях, принимаемых экономическими субъектами и касающихся вложений ресурсов (финансовых, материальных, интеллектуальных), то повторение опыта для данного субъекта в тех же условиях, как правило, практически неосуществимо. Так, вложив определенную сумму в тот или иной проект, инвестор тем самым меняет свое финансовое состояние, и повторение опыта будет происходить, таким образом, уже в иных финансовых условиях. Поэтому, например, понятие математического ожидания величины как средней по множеству экспериментов не имеет очевидной интерпретации в рассматриваемой экономической ситуации. Точно так же в сфере экономических решений теряют ясность интерпретации и многие другие вероятностные характеристики.
Таким образом, первое отличие нашего подхода от классических заключается в отказе от априорных предположений о стохастичности (случайности) исследуемых процессов и величин.
Второе отличие касается сферы применения риска. По самому смыслу слова “риск” представляется целесообразным использовать его не во всех ситуациях со случайными исходами, а лишь тогда, когда данный исход действительно представляет значимую опасность для субъекта принятия решения. Иными словами, если исход связан, скажем, с потерей незначительной для инвестора суммы, такой исход не считается рисковым. Разумеется, понятие “значительной” или “незначительной” суммы, хотя и содержит весомый объективный компонент, в целом имеет субъективный характер. Мы исходим из концепции риска как субъективной характеристики ситуации в условиях неопределенности, отражающей совокупный возможный ущерб для субъекта, принимающего то или иное решение. Таким образом, в контекст изучения входят:
ситуация, в которой возможно принятие того или иного решения;
неопределенность в наступлении тех или иных последствий (исходов) каждого из вариантов решений (альтернатив);
субъект, принимающий и/или анализирующий решения с точки зрения их последствий в интересующем его аспекте;
оценка последствий принятия решения с точки их желательности или нежелательности для субъекта.
Это означает, что оценка риска всегда носит субъективный характер.
В данном случае ситуация определяется положением и деятельностью некоторого предприятия, решения связаны с управлением его деятельностью, субъект принятия решений - администрация предприятия, точка зрения которой определяет степень желательности или нежелательности наступления события, вызванных принятыми решениями.
Предлагаемый подход к оценке риска базируется на концепции теории измерений. Согласно этой концепции решение задачи измерения какого-либо свойства или аспекта реальной ситуации предусматривает следующие этапы:
системный анализ и построение так называемой реляционной модели предметной или эмпирической области (в данном случае рисковой ситуации в деятельности предприятия);
выбор шкалы измерения риска (осуществляется с учетом целей измерения и возможностей получения необходимой информации);
выбор способа определения значений показателя измерения риска, удовлетворяющего условиям шкального гомоморфиза.
Поясним использованные термины. Под эмпирической (предметной) областью понимается часть реального мира, подлежащая исследованию в контексте задачи измерения.
Под реляционной системой (моделью) понимается представление изучаемой предметной области в виде множества М, на котором задан набор отношений, т.е. в виде
где М - множество (называемое иногда носителем реляционной системы);
- отношение k(i)--й
степени, т.е. подмножество декартова
произведения k экземпляров множества
M, i=1,...,n.
Смысл отношений
в
том, что они задают структуру на множестве
M, отражающую взаимосвязи между элементами
множества в соответствии с особенностями
эмпирической области (ситуации). На
практике такие соотношения (обычно
число их в каждом конкретном случае
невелико) отражают относительные или
абсолютные характеристики экономических
благ, такие как дополнимость, совместимость,
ценность, стоимость и т.д.
Под шкалой Ш понимается тоже реляционная система
,
где X - множество значений показателя измерения (обычно часть множества действительных чисел);
- отношение k(i)--й
степени на множестве X.
Назначение шкалы состоит в том, что ее носитель X служит множеством значений показателей, измеряющего данное свойство, а отношения на числовом множестве X определяют взаимосвязи между значениями показателя X.
Под показателем (измерителем) понимается отображение
,
удовлетворяющее условиям
.
Иными словами,
отображение f должно быть гомоморфизмом
из эмпирической реляционной системы S
в шкальную реляционную систему Ш: каждый
набор элементов
связанный отношением Ri, переходит при
использовании данного показателя в
набор элементов, находящихся в
соответствующем отношении Qi.
Заметим, что иногда в теории измерений под шкалой понимают совокупность реляционных систем S и Ш вместе с гомоморфизмом f из S в Ш, однако нам такое словоупотребление представляется не соответствующим житейскому пониманию термина “шкала”.