- •Статистика
- •Часть I
- •Тема 1. Предмет статистики, ее задачи и организация
- •Военная
- •Тема 2. Статистическое наблюдение
- •Елисеева и.И., Юзбашев м.М. Общая теория статистики: м.: Финансы и статистика, 1998.
- •Тема 3. Средние величины и показатели вариации
- •Громыко г.А. Общая теория статистики: Практикум. – м.: инфра – м, 1999. –139 с.
- •Елисеева и.И., Юзбашев м.М. Общая теория статистики: м.: Финансы и статистика, 1998.
- •Средняя арифметическая:
- •Средняя гармоническая:
- •Средняя хронологическая:
- •Средняя геометрическая:
- •Средняя квадратическая:
- •Среднее квадратическое (среднеквадратическое) отклонение ( - сигма):
- •Относительный размах
- •Относительное линейное отклонение:
- •Коэффициент вариации:
- •Тема 4. Группировка
- •Тема 5. Выборочное наблюдение
- •Елисеева и.И., Юзбашев м.М. Общая теория статистики: м.: Финансы и статистика, 1998.
- •1) Повторный и
- •2) Бесповторный способы отбора.
- •Тема 6. Корреляционно-регрессионный анализ
- •Елисеева и.И., Юзбашев м.М. Общая теория статистики: м.: Финансы и статистика, 1998.
- •Условия применения корреляционно-регрессионного анализа:
- •Парный коэффициент корреляции:
- •Парный коэффициент детерминации
- •Тема 7. Ряды динамики
- •Елисеева и.И., Юзбашев м.М. Общая теория статистики: м.: Финансы и статистика, 1998.
- •1) Интервальный ряд
- •2) Моментный ряд
- •Условия правильного построения рядов:
- •Формулы для расчета показателей ряда динамики.
- •Формулы для расчета средних значений показателей ряда динамики:
- •Р яд динамики в виде произведения уравнения тренда на средние индексы сезонных колебаний
- •Уравнение в виде «гармоник ряда Фурье»:
- •Если отсутствует автокорреляция, то парный коэффициент корреляции можно находить по обычной формуле rхy .
- •Тема 8. Индексный метод
- •Часть I
- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28.
- •230008, Г. Гродно, ул. Терешковой, 28.
Р яд динамики в виде произведения уравнения тренда на средние индексы сезонных колебаний
(7.24)
Такого вида модель можно использовать, если есть информация помесячных или поквартальных данных за несколько лет. Последний год может быть полный, а может быть незавершенный. Тогда средние индексы сезонности должны быть рассчитаны с учетом имеющихся данных. В нашем примере рассматриваются квартальные данные за три полных года (таблица 7.12).
Используя данные столбцов t и У и метод наименьших квадратов в системе (7.12) найдем параметры уравнения тренда Ŷ=12,18–0,18t.
Таблица 7.12. Расчеты модели по данным квартальных отчетов.
Год |
Квартал |
t |
Y |
Тренд |
I |
Модель |
|
1 |
I |
1 |
12,7 |
11,99808 |
1,058503 |
11,48332 |
|
1 |
II |
2 |
11,7 |
11,81934 |
0,989903 |
11,29328 |
|
1 |
III |
3 |
11,4 |
11,64059 |
0,979331 |
11,65556 |
|
1 |
IV |
4 |
12,3 |
11,46185 |
1,073125 |
12,44982 |
|
2 |
I |
5 |
9,03 |
11,28311 |
0,800311 |
10,79903 |
|
2 |
II |
6 |
10,2 |
11,10437 |
0,914055 |
10,61014 |
|
2 |
III |
7 |
11,7 |
10,92563 |
1,074538 |
10,93967 |
|
2 |
IV |
8 |
12,6 |
10,74689 |
1,16871 |
11,67323 |
|
3 |
I |
9 |
10,7 |
10,56815 |
1,012476 |
10,11474 |
|
3 |
II |
10 |
10 |
10,38941 |
0,962519 |
9,926997 |
|
3 |
III |
11 |
9,7 |
10,21066 |
0,949987 |
10,22379 |
|
3 |
IV |
12 |
10,2 |
10,03192 |
1,016754 |
10,89664 |
|
Прогноз |
по тренду |
средние индексы |
по модели |
||||
4 |
I |
13 |
– |
9,853182 |
0,957097 |
9,430449 |
|
4 |
II |
14 |
– |
9,674441 |
0,955492 |
9,243853 |
|
4 |
III |
15 |
– |
9,495699 |
1,001285 |
9,507905 |
|
4 |
IV |
16 |
– |
9,316958 |
1,086197 |
10,12005 |
Подставив в это уравнение порядковые номера ряда, рассчитаем теоретические значения показателя по тренду и занесем их в следующий столбец. Поквартальные индексы сезонности найдем как отношение фактических значений уровня ряда к уровням ряда, рассчитанным по тренду. Тем самым мы заполним следующий столбец таблицы.
Чтобы рассчитать значения показателя на перспективу (прогноз), необходимо прогноз по тренду умножить на средние значения индекса сезонности. Все проведенные расчеты и исходная информация отражены на рисунке 7.8.
Рисунок 7.8. График результатов анализа динамики показателя с учетом тенденции и сезонных колебаний.
Из рисунка видно, что четко выраженная тенденция к уменьшению показателя накладывается на сезонные подъемы в четвертом квартале каждого года и спады в другие кварталы.