- •Тема 8. Економетричні моделі динаміки
- •Практичне заняття № 2 (2 год.)
- •( Модуль 2 )
- •Приклади типових завдань.
- •1) Перевірити загальну якість даної моделі.
- •2) Перевірити значущість параметрів моделі .
- •3) Побудувати довірчі інтервали для параметрів моделі..
- •Нелінійні економетричні моделі
- •Тема: Фіктивні змінні в регресійних моделях
- •Тема: Мультиколінеарність факторів моделі
Тема: Фіктивні змінні в регресійних моделях
1. Нехай для деякої галузі оцінена регресійна модель Y = 5 + 2Х + 3D,
де Y - заробітна плата, X - стаж роботи, D - фіктивна змінна, що відображає стать співробітника (D = 0 для жінок, D = 1 для чоловіків).
Як зміниться результат, якщо покласти D = 1 для жінок і D = 0 для чоловіків?
Як зміниться результат, якщо покласти D = -1 для жінок і D = 1 для чоловіків?
2. Аналізується рівень доходу населення (Y) в залежності від наявності освіти. Населення класифікується по трьох групах: з освітою (1), із середньою освітою (2), з вищою освітою(3). Будується регресія наступного виду:
Y = βо + γ1D1 + γ2D2 + u, де Dі = 0 - для осіб і-ї групи , Dі = 1 - для всіх інших груп.
а) Яка величина очікуваного доходу для осіб з вищою освітою?
б) Як можна перевірити гіпотезу про те, що наявність вищої освіти підвищує дохід?
в) Чи буде більше кращою в порівнянні із запропонованою моделлю наступна модель:
Y = βо + β1 Х1 + u (де: Х1 — тривалість навчання)? Відповідь поясните.
г) Чи буде більше точною в порівнянні із запропонованої модель
Y = β0 + γ1D1 + γ2D2t + y3D3 + u ( де D3 = 0 для осіб, що мають вищу освіту, і D3 = 1 для осіб, що не мають вищої освіти)? Відповідь поясните.
3. Нехай оцінене емпіричне рівняння регресії Y = 16 + 10X + 5DS + 3DE + 2DSE,
де Y - річна заробітна плата працівника даної фірми; X - стаж роботи;
DS, DE, DSE - фіктивні змінні (DS = 0 - для жінок, DS = 1- для чоловіків; DE = 0, якщо суб'єкт не має вищої освіти, DE = 1 при наявності у суб'єкта вищої освіти; DSE = DS DE).
а) Як буде виражатися значення Y при розгляді наступних варіантів: чоловік з вищою освітою, чоловіка без вищої освіти й жінки з вищою освітою?
б) Чи буде обґрунтованим використання фіктивної змінної DSE для розглянутої залежності?
4. Оцінюється регресійна модель залежностей попиту на товар (q) від ціни товару (р) і доходу населення (і). Дана залежність носить сезонний характер. За квартальним даними за 15 років побудовано наступну модель:
qt = β0 + β1 рt + β2 іt + γ1D1 + γ2D2 + y3D3 + u
де Dj = 1 при розгляді j-го кварталу, Dj = 0 - у противному випадку (j = 1,…,4).
а) Чи може ця модель бути оцінена? Відповідь поясните.
б) Які би змінні ви використовували, якби сезонність виражалася співвідношенням «зима - літо»?
5. Передбачається, що щомісячне споживання пива студентами визначається (лінійно) доходом, віком, статтю студентів, а також часом навчання «молодші курси - старші курси».
а) Скільки кількісних і якісних пояснюючих змінних повинна включати модель?
б) Як повинна виглядати модель, щоб відобразити вплив якісних змінних на вільний член моделі й на кутові коефіцієнти?
в) Як перевірити припущення про те, що стать студента істотно впливає на кількість споживаного пива?
6. Досліджується питання про володіння власним будинком залежно від доходу родини. Як буде в цьому випадку виглядати модель, що відображає дану залежність? Якими методами можуть бути знайдені оцінки запропонованої моделі?