Практическое занятие №37

Тема: «Расчет фактического размера валютной позиции банка».

Цель: Изучить расчет фактического размера валютной позиции банка.

Задание к выполнению:

I. Изучить вопросы:

1.Понятие валютной позиции.

2.Определение конвертируемая и неконвертируемая валюта.

3. Функции банков как агентов валютного контроля.

II. Изучить расчет фактического размера валютной позиции банка.

Задача№1

1. По состоянию на конец рабочего дня 1 марта т.г. сумма требований и обязательств банка в иностранной валюте составила (в млн. руб.):

Наименование валюты	Требования	Обязательства
Доллар США	74 980	52 100
Российский рубль	7615	5 423
Евро	22 130	20 980

Сумма собственного капитала банка по состоянию на 1 марта т.г. составляла 179 000 млн. руб. Определить валютную позицию банка по каждому виду иностранной валюты и суммарную валютную позицию банка. В случае необходимости указать действия банка по регулированию открытой валютной позиции.

2. Дать определение открытой валютной позиции.

Задача№2

1. По состоянию на конец рабочего дня 1 мая т.г. сумма требований и обязательств банка в иностранной валюте составила (в млн. руб.):

Наименование валюты	Требования	Обязательства
Доллар США	94 500	61 000
Российский рубль	92 000	78 100
Евро	115 000	47 200

Сумма собственного капитала банка по состоянию на 1 мая т.г. составляла 285 000 млн. руб. Определить валютную позицию банка по каждому виду иностранной валюты и суммарную валютную позицию банка. В случае необходимости указать действия банка по регулированию открытой валютной позиции.

2. Дать определение закрытой валютной позиции.

Задача№3

1. По состоянию на конец рабочего дня 1 февраля т.г. сумма требований и обязательств банка в иностранной валюте составила (в млн. руб.):

Наименование валюты	Требования	Обязательства
Польский злотый	55 000	32 200
Украинская гривна	83 500	63 000
Российский рбль	99 000	44 500

Сумма собственного капитала банка по состоянию на 1 марта т.г. составляла 150 000 млн. руб. Определить валютную позицию банка по каждому виду иностранной валюты и суммарную валютную позицию банка. В случае необходимости указать действия банка по регулированию открытой валютной позиции.

Задача№4

В течение рабочего операционного дня от своего имени и за свой счёт клиент купил 120 тыс. евро по курсу 3080 рублей за евро. В течении этого дня было продано 70 тыс. евро по курсу 3100 рублей за евро. Курс НБ на этот день 3030 рублей за евро. Рассчитать валютную позицию банка и охарактеризовать её.

Задача№5

В течение рабочего операционного дня от своего имени и за свой счёт клиент купил 80 тыс. долларов США по курсу 2150 рублей за доллар США . В течении этого дня было продано 70 тыс. долларов США по курсу 2180 рублей за доллар США. Курс НБ на этот день 2110 рублей за доллар США . Рассчитать валютную позицию банка и охарактеризовать её.

Задача№6

В течение рабочего операционного дня от своего имени и за свой счёт клиент купил 150 тыс. украинских гривен по курсу 540 руб. за 1 украинскую гривну. В течении этого дня было продано 180 тыс. украинских гривен по курсу 570 рублей за 1 украинскую гривну. Курс НБ на этот день 500 рублей за 1 украинскую гривну. Рассчитать валютную позицию банка и охарактеризовать её.