5. Виконаємо точковий та інтервальний прогнози

	1
	90,15
Хпр =	46
	130,35

Точковий прогноз:

Тоді:

y^ =

59,201991

Для визначення інтервального прогнозу розрахуємо стандартну похибку прогнозу:

Тоді:

0,235707

Визначимо граничну похибку прогнозу:

t=1,746

∆ =

0,4115444

Отже,

ymax =	59,613535
ymin =	58,790446

У результаті маємо: 58,79<= <=59,61

За методом 1МНК:

Граничні інтервали коливання Y:

Y>=	58,8
Y<=	59,6

Отже, як ми бачимо значення майже не змінились, а точніше залишились однаковими.

6. Зробимо порівняльний аналіз кількісних характеристик взаємозв'язку, отриманих при 1мнк, методом Ейткена і за допомогою автокореляції

Y^=-11,85+0,44X1+0,28X2+0,14X3 - економетрична модель, отримана за допомогою 1МНК;

Y^ = -9,67 + 0,43X1 + 0,35X2 + 0,1X3 - економетрична модель, отримана за допомогою методу Ейткена;

Y^= -11,77 + 0,44X1 + 0,28X2 + 0,14X3 - економетрична модель, отримана за допомогою автокореляції.

Оцінюючи отриману модель, зазначимо наступне:

∂u^2=	1,0606982
R^2=	0,999751

У лінійній моделі оцінки параметрів a1^, a2^, a3^ характеризують граничний приріст прибутку залежно від граничного приросту кожного ресурсу на одиницю. Тобто, якщо ми збільшимо інвестиції на 1 грош.од., то прибуток зросте на 0,44 грош.од.; якщо ми збільшимо ОВФ на 1 грош.од. - прибуток зросте на 0,28 грош.од.; якщо ми збільшимо ФРЧ на 1 тис. л.год. - прибуток зросте на 0,14 грош.од.

Отже, отримані оцінки параметрів моделі, які були знайдені за допомогою автокореляції, як ми бачимо, дуже близькі до оцінок параметрів моделі, що були отримані за допомогою 1МНК, на відміну від оцінок отриманих методом Ейткена, які відчутно відрізняються від інших.