Методические рекомендации
Пример 1
По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии зависимости прибыли предприятия у (млн руб.) от цен на сырье х1 (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда х2 (ед. продукции на 1 работника):
При анализе остаточных величин были использованы значения, приведенные в табл.1.
Таблица 1 |
|||
№ |
У |
x1 |
х2 |
1 |
210 |
800 |
300 |
2 |
720 |
1000 |
500 |
3 |
300 |
1500 |
600 |
Требуется:
По трем позициям рассчитать
Рассчитать критерий Дарбина - Уотсона.
Оценить полученный результат при 7%-ном уровне значимости.
Указать, пригодно ли уравнение для прогноза.
Решение
1. yt определяется путем подстановки фактических значений х1 и х2
в уравнение регрессии:
Остатки
ɛ
рассчитываются
по формуле
№ п/п |
|
|
|
|
|
|
1 |
200 |
10 |
- |
- |
- |
100 |
2 |
700 |
20 |
10 |
10 |
100 |
400 |
3 |
350 |
-50 |
20 |
-70 |
4900 |
2500 |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
… |
∑ |
|
|
|
|
40000 |
10500 |
2. Критерий Дарбина - Уотсона рассчитывается по формуле
3. Фактическое значение d сравниваем с табличными значениями при 5%-м уровне значимости. При n=18 месяцев и m=2 (число факторов) нижнее значение равно 1,05, а верхнее – 1,53. Так как фактическое значение d близко к 4, можно считать, что автокорреляция в остатках характеризуется отрицательной величиной. Чтобы проверить значимость отрицательного коэффициента автокорреляции, найдем величину:
что значительно меньше, чем 1,05. Это означает наличие в остатках автокорреляции.
Уравнение регрессии не может быть использовано для прогноза, так как в нем не устранена автокорреляция в остатках, которая может иметь разные причины. Автокорреляция в остатках может означать, что в уравнение не включен какой-либо существенный фактор. Возможно также, что форма связи неточна, а может быть, в рядах динамики имеется общая тенденция.
Пример 2
Имеются следующие данные о величине дохода на одного члена семьи и расхода на товар А (табл. 3).
Таблица 3
Показатель |
1985 г. |
1986 г. |
1987 г. |
1988 г. |
1989 г. |
1990 г. |
Расходы на товар А, руб. |
30 |
35 |
39 |
44 |
50 |
53 |
Доход на одного члена семьи, %к 1985 г. |
100 |
103 |
105 |
109 |
115 |
118 |
Требуется: