9

Практика 3. Временные ряды в эконометрических исследованиях

Вариант 1

Задание 1.

По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии за­висимости прибыли предприятия у (млн руб.) от цен на сырье х₁ (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда х₂ (ед. продукции на 1 работника):

№	У	x1	х2
1	200	790	310
2	700	1010	550
3	310	1450	610

Требуется:

1. По трем позициям рассчитать

2. Рассчитать критерий Дарбина - Уотсона.

3. Оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.

4. Указать, пригодно ли уравнение для прогноза.

Задание 2.

Изучается зависимость индекса физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.) от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.) по следующим данным:

Показатель	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
индекс физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.).	100,0	101,2	98,1	102,5	110,4	116,9	115,0	125,2
индекс физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.)	100,0	95,0	89,4	100,7	112,9	119,1	120,5	126,8

Требуется:

1. Определить ежегодные абсолютные приросты и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда.

2. Перечислить основные пути устранения тенденции для построе­ния модели индекса физического объёма ВВП от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал.

3. Построить линейную модель, используя первые разности уровней исходных динамических рядов.

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.

5. Построить линейную модель, включив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные параметры.

Вариант 2

Задание 1.

По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии за­висимости прибыли предприятия у (млн руб.) от цен на сырье х₁ (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда х₂ (ед. продукции на 1 работника):

№	У	x1	х2
1	190	751	295
2	665	960	523
3	295	1378	580

Требуется:

1. По трем позициям рассчитать

2. Рассчитать критерий Дарбина - Уотсона.

3. Оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.

4. Указать, пригодно ли уравнение для прогноза.

Задание 2.

Изучается зависимость индекса физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.) от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.) по следующим данным:

Показатель	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
индекс физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.).	100,0	101,7	98,6	103,0	111,0	117,5	115,6	125,8
индекс физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.)	100,0	95,5	89,8	101,2	113,5	119,7	121,1	127,4

Требуется:

1. Определить ежегодные абсолютные приросты и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда.

2. Перечислить основные пути устранения тенденции для построе­ния модели индекса физического объёма ВВП от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал.

3. Построить линейную модель, используя первые разности уровней исходных динамических рядов.

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.

5. Построить линейную модель, включив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные параметры.

Вариант 3

Задание 1.

По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии за­висимости прибыли предприятия у (млн руб.) от цен на сырье х₁ (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда х₂ (ед. продукции на 1 работника):

№	У	x1	х2
1	180	711	279
2	630	909	495
3	279	1305	549

Требуется:

1. По трем позициям рассчитать

2. Рассчитать критерий Дарбина - Уотсона.

3. Оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.

4. Указать, пригодно ли уравнение для прогноза.

Задание 2.

Изучается зависимость индекса физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.) от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.) по следующим данным:

Показатель	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
индекс физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.).	100,0	101,8	98,7	103,1	111,1	117,6	115,7	126,0
индекс физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.)	100,0	95,6	89,9	101,3	113,6	119,8	121,2	127,6

Требуется:

1. Определить ежегодные абсолютные приросты и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда.

2. Перечислить основные пути устранения тенденции для построе­ния модели индекса физического объёма ВВП от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал.

3. Построить линейную модель, используя первые разности уровней исходных динамических рядов.

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.

5. Построить линейную модель, включив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные параметры.

Вариант 4

Задание 1.

По данным за 18 месяцев построено уравнение регрессии за­висимости прибыли предприятия у (млн руб.) от цен на сырье х₁ (тыс. руб. за 1 т) и производительности труда х₂ (ед. продукции на 1 работника):

№	У	x1	х2
1	170	672	264
2	595	859	468
3	264	1233	519

Требуется:

1. По трем позициям рассчитать

2. Рассчитать критерий Дарбина - Уотсона.

3. Оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.

4. Указать, пригодно ли уравнение для прогноза.

Задание 2.

Изучается зависимость индекса физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.) от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.) по следующим данным:

Показатель	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
индекс физического объёма ВВП ( - % к 1996 г.).	100,0	101,9	98,8	103,2	111,2	117,7	115,8	126,1
индекс физического объёма инвестиций в основной капитал ( - % к 1996 г.)	100,0	95,7	90,0	101,4	113,7	119,9	121,3	127,7

Требуется:

1. Определить ежегодные абсолютные приросты и сделать выводы о тенденции развития каждого ряда.

2. Перечислить основные пути устранения тенденции для построе­ния модели индекса физического объёма ВВП от индекса физического объёма инвестиций в основной капитал.

3. Построить линейную модель, используя первые разности уровней исходных динамических рядов.

4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.

5. Построить линейную модель, включив в нее фактор времени. Интерпретировать полученные параметры.