- •Тема 1. Предмет, метод і задачі дисципліни «банківська статистика»
- •Тема 2. Статистика формування ресурсів банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 3. Статистика використання ресурсів банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 4. Статистика кредитоспроможності клієнтів
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 5. Статистика доходів банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 6. Статистика витрат банків
- •Рішення типових задач
- •Вихідні дані для розрахунку параметрів моделі
- •Логарифми параметрів виробничої функції
- •Підсумки регресійної статистики
- •Коефіцієнти виробничої функції
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 7. Статистика прибутку банку
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 8. Статистика ліквідності і платоспроможності банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 9. Статистичне забезпечення маркетингової діяльності банків
- •Рішення типових задач
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Тема 10. Статистика ефективності банківської діяльності
- •Рішення типових задач
- •Рішення
- •Рішення
- •Задачі для самостійного рішення
- •Тестові завдання
- •Глосарій
- •Консолідований баланс за 20_ рік
- •Консолідований звіт про фінансові результати
- •Консолідований звіт про рух грошових коштів за 200_ рік
- •Форма 4 Консолідований звіт про власний капітал
- •Сидорова Антоніна Василівна юріна Наталія Олександрівна практикум з банківської статистики
Задачі для самостійного рішення
Задача 6.1. Маємо дані про витрати та ресурси комерційного банку за 2000 та 2005рр.:
млн.грн.
№ п/п |
Показники |
2000 |
2005 |
1 |
Витрати по депозитних операціях |
33,6 |
38,6 |
2 |
Витрати по міжбанківських операціях |
1,9 |
1,7 |
3 |
Витрати по емісійних операціях |
0,8 |
1,2 |
4 |
Ресурси |
173,4 |
236,1 |
Розрахувати: 1) частку кожного виду витрат у їхньому загальному обсязі; 2) коефіцієнт структурних зрушень Гатєва; 3) середні темпи зростання кожного виду витрат; 4) коефіцієнт еластичності усіх витрат у залежності від змін банківських ресурсів.
Задача 6.2. Розміри доходів та витрат комерційного банку характеризуються наступними даними:
млн.грн.
Показники |
Базисний |
Звітний |
1. Витрати по вкладах до запитання та строкових депозитах |
17,2 |
22,8 |
2. Витрати по залишках на поточних рахунках клієнтів |
15,8 |
21,2 |
3. Виплати по депозитах інших банків |
1,2 |
1,5 |
4.Виплати по міжбанківських кредитах |
1,9 |
1,7 |
5. Виплати по цінних паперах, що випущені |
1,6 |
1,9 |
6. Виплати заробітної плати працівникам банку |
14,9 |
17,3 |
7. Експлуатаційні витрати |
8,5 |
10,7 |
8. Витрати на придбання МБП |
2,9 |
3,7 |
9. Доходи |
80,9 |
91,3 |
Визначити: 1) частку процентних та непроцентних витрат у загальному обсязі витрат банку; 2) коефіцієнт структурних зрушень у часі; 3) співвідношення доходів і витрат банку.
Задача 6.3. Валові витрати комерційного банку за звітний період склали 76,6 млн.грн. Частка непроцентних витрат дорівнює 27,8% загального обсягу витрат. Середній залишок ресурсів банку – 384 млн.грн. Оцінити рівень непроцентних витрат банку.
Задача 6.4. Витрати банку за вкладами до запитання юридичних та фізичних осіб збільшились на 5%, його ресурси збільшились на 8%. Як зміниться рівень банківських витрат. Чи є депозитні операції ефективними для банку?
Задача 6.5. Як зміняться непроцентні витрати, якщо рівень непроцентних витрат збільшився на 3%, а ресурси банку зменшились на 5%?
Задача 6.6. Маємо дані про залишки коштів на депозитних рахунках населення у комерційному банку:
Види депозитів |
Залишки коштів на депозитних рахунках населення, млн. грн. |
Середній розмір депозиту, тис. грн. |
||
2000р. |
2004р. |
2000р. |
2004р. |
|
До запитання |
1500 |
1820 |
3,0 |
3,5 |
Термінові |
1400 |
1440 |
7,0 |
8,0 |
Обчислите: 1) індекси середнього розміру депозиту фізичних осіб (змінного, постійного складу і структурних зрушень); 2) абсолютну зміну залишків на депозитних рахунках під впливом кількості рахунків, їхньої структури за видами і середнього розміру депозиту.
Задача 6.7. Фірма поклала у банк 780 тис. грн. під 15% річних на рік. Яку суму виплатить банк по закінченні терміну, якщо:
а) відсотки нараховувалися щомісяця, але не виплачувалися;
б) відсотки нараховувалися щомісяця і виплачувалися.
Задача 6.8. Маємо дані по банку про залишки на депозитних рахунках фізичних осіб:
Види депозитів |
Ставка по депозитах фізичних осіб, % |
Залишки внесків на депозитних рахунках, млн. грн. |
||
базисний |
звітний |
базисний |
звітний |
|
До запитання |
5 |
6 |
3000 |
3640 |
Термінові |
13 |
14 |
2800 |
2880 |
Визначте: 1) середню процентну ставку по депозитах; 2) індекси середньої процентної ставки по депозитах змінного, постійного складу і структурних зрушень; 3) витрати, що пов'язані з виплатами по депозитним рахункам за кожен період; 4) абсолютну зміну процентних виплат (витрат) за рахунок зміни залишків на депозитних рахунках, їхньої структури і рівня процентної ставки. Зробіть висновки.
Задача 6.9. Маємо дані по комерційному банку за два періоди. Використовуючи індексну функціональну модель співвідношення доходів і витрат банку: :
млн.грн.
Показники |
Умовні позначки |
Базисний період |
Звітний період |
Зобов’язання банку |
З |
112,0 |
174,0 |
Обсяг активних операцій |
А |
20,2 |
21,6 |
Доходи банку |
Д |
32,0 |
32,2 |
Витрати банку |
В |
27,2 |
26,9 |
Статутний фонд |
СФ |
10,6 |
10,6 |
Розрахувати: 1) фактори моделі та оцініть їх динаміку; 2) індекси вихідних показників; 3) методом ланцюгових індексів оцініть абсолютний вплив факторів моделі на динаміку співвідношення доходів і витрат банку; 4) відносний результат впливу факторів моделі.
Задача 6.10. Маємо дані по комерційному банку за два періоди. Використовуючи індексну функціональну модель співвідношення доходів і витрат банку: :
млн.грн.
Показники |
Умовні позначки |
Базисний період |
Звітний період |
Зобов’язання банку |
З |
74,7 |
106,0 |
Обсяг активних операцій |
А |
13,4 |
14,2 |
Доходи банку |
Д |
21,3 |
22,5 |
Витрати банку |
В |
18,1 |
17,9 |
Статутний фонд |
СФ |
7,1 |
8,6 |
Розрахувати: 1) фактори моделі та оцінити їх динаміку; 2) індекси вихідних показників; 3) методом ланцюгових індексів визначити абсолютний і відносний вплив факторів моделі на динаміку співвідношення доходів і витрат банку.
Задача 6.11. За наступними даними, що характеризують витрати, ресурси та чисельність робітників комерційного банку за 1999-2005 рр.:
Роки |
Витрати банку, тис.грн. (Y) |
Чисельність робітників, люд. (Х1) |
Депозити клієнтів, тис.грн. (Х2) |
Банківський капітал, тис.грн. (Х3) |
1999 |
63,7 |
262 |
591,7 |
294,0 |
2000 |
60,8 |
271 |
517,9 |
354,0 |
2001 |
46,6 |
280 |
470,3 |
327,0 |
2002 |
57,6 |
290 |
420,9 |
463,0 |
2003 |
59,9 |
313 |
610,0 |
678,0 |
2004 |
72,8 |
300 |
690,3 |
656,0 |
2005 |
85,5 |
273 |
765,4 |
715,0 |
За допомогою програми Microsoft Excel побудуйте дві виробничі функції Коба-Дугласа для вивчення впливу на витрати банку:
1) депозитів клієнтів та чисельності робітників банку;
2) банківського капіталу та чисельності робітників банку.
Проаналізуйте отримані залежності. Оцініть статистичну достовірність функцій, що отримали.
Задача 6.12. Зобов’язання комерційного банку у 2001р. складали 52 млн.грн. Щорічні темпи приросту зобов'язань за 2002-2005 р. склали (у % до попереднього року):
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
+9,6 |
+16,7 |
+1,5 |
-17,9 |
Визначте: 1) обсяг зобов’язань за кожен рік; 2) середній річний темп росту і приросту зобов'язань банку; 3) виконайте прогноз зобов’язань по середньорічному темпу зростання на 2006-2007рр.
Задача 6.13. Маємо наступні дані по групах банків за ступенем погашення зобов'язань і розміром власного капіталу:
Групи банків за степенем погашення зобов'язань |
Кількість банків у групах за розміром власного капіталу, одиниць |
|
дрібні |
Великі |
|
Погашені |
13 |
20 |
Непогашені |
3 |
12 |
Визначте, чи існує залежність між ступенем погашення зобов'язань і розміром власного капіталу банку за допомогою коефіцієнтів асоціації і контингенції. Зробіть висновки.