- •1. Постановка и описание задачи прогнозирования тенденций финансовых рынков.
- •2. Причины, натолкнувшие на рассмотрение моделей детерминированного хаоса.
- •3. Основные положения теории хаоса.
- •3.1. Переход к хаосу через бифуркации.
- •3.2. Переход к хаосу через перемежаемость.
- •3.3. Понятие странного аттрактора.
- •3.4. Основные пути перехода к хаосу.
- •4. Описание функций, полученных в рамках теории детерминированного хаоса.
- •5. Результаты применения моделей, полученных в рамках теории детерминированного хаоса.
3.3. Понятие странного аттрактора.
Странный аттрактор обладает следующими свойствами:
1) он является аттрактором, т.е. занимает ограниченную область фазового пространства {x}, к которой по истечении большого интервала времени притягиваются все достаточно близкие траектории из так называемой области притяжения. Сам аттрактор состоит как бы из одной траектории, т.е. траектория с течением времени должна пройти через каждую точку аттрактора;
2) чувствителен к начальным условиям, т.е., несмотря на сжатие в объеме, не происходит сокращения длин во всех направлениях и расстояния между первоначально сколь угодно близкими точками на аттракторе через достаточно большое время становятся конечными;
3) аттрактор должен быть структурно устойчивым и типичным, т.е. малые изменения параметра в F (x = F(x)) изменяют структуру аттрактора непрерывным образом и множество параметров, для которых x = F(x) порождает странный аттрактор, не должно быть множеством меры 0.
Все обнаруженные к настоящему времени странные аттракторы имеют дробную хаусдорфову размерность, при чем по теореме Пуанкаре-Бендикссона размерность порожденных потоками странных аттракторов больше двух. Понятие странного аттрактора не ограниченно диссипативными потоками (x = F(x)): диссипативные отображения (x(n + 1) = G[x(n)]; x(n) = [x1(n), ..., xd(n)) также могут порождать странные аттракторы, при чем теорема Пуанкаре-Бендикссона несправедлива для отображений, т.к. отображения порождают дискретные точки и снимаются ограничения, связанные с непрерывностью.
Странный аттрактор можно наблюдать в случае диссипативного отображения Хенона - это двумерный аналог логистического отображения:
xn+1= 1 - axn2+ yn(14)
yn+1= bxn, |b| < 1
или упрощенный одномерный вариант:
xn+1= 1 - axn2+ bxn-1, |b| < 1 (15)
Одним из важнейших понятий для понимания происхождения странного аттрактора является понятие бифуркаций Хопфа. Простой бифуркацией Хопфа соответствует рождение предельного цикла из неподвижной точки.Биффуркация Хопфа вводит в систему новую основную частоту. Рюэль и Такенс показали, что после двух бифуркаций Хопфа регулярное движение может стать сильно неустойчивым и перейти в хаотическое движение на странном аттракторе. При этом подразумевается, что хаотическое движение становится возможным только после двух бифуркаций Хопфа, когда траектория может выходить в дополнительные измерения, так как двухпериодическое движение соответствует траектории на торе, на котором появление хаоса запрещается теоремой Пуанкаре-Бендикссона. Однако после двух бифуркаций Хопфа появление странного аттрактора не только возможно, но и неизбежно.
3.4. Основные пути перехода к хаосу.
В таблице 1 приведен перечень основных путей перехода к хаосу.
Таблица 1. Перечень основных путей перехода к хаосу
По Фейгенбауму |
По Манневилю-Помо |
По Рюэлю-Такенсу-Ньюхаузу |
Бифуркация удвоения |
Касательная бифуркация |
Бифуркация Хопфа |
Бифуркационные |
диаграммы (s - устойч., |
u - неустойч.) |
Бесконечный каскад удвоений периода с универс. скейлингом. |
Основные явления Переход к хаосу через перемежаемость. |
После двух бифуркаций "возможно" появление странного аттрактрора. |
Эксперимент Бернара Эксперимент Тейлора Химические реакции |
Экспериментальные набл. Эксперимент Бернара Контакт Дзозефсона Химические реакции |
Эксперимент Бернара Эксперимент Тейлора Нелинейные проводники |