- •1.Предмет и методология макроэкономики.
- •3. Определение внп и ввп, способы измерения. Номинальный и реальный внп.
- •6.Распределение личного располагаемого дохода. Потребление и сбережения. Виды сбережений.
- •9. Предложение товаров и услуг в lr.
- •10.Распределение дохода по факторам производства в lr.
- •13.Экономический цикл. Причины цикличности рыночной экономики. Пути выхода из кризиса.
- •14.Безработица. Виды безработицы. Закон Оукена.
- •16. Влияние инфляции на внп.
- •17.Классический вариант модели ad-as.
- •18. Кейнсианская модель ad-as.
- •19. Связь классической и кейнсианской модели ad-as. Переход от sr равновесия к lr.
- •20.Шоки спроса и предложения .
- •21. Модель доходов и расходов в “Кресте Кейнса”.
- •22. Механизм мультипликации в Кресте Кейнса. Мультипликатор гос-расходов, Налоговый мультипликатор.
- •29.Модель денежного рынка.
- •32. Сдвиги. Кривой is. Is – «инвестиции-сбережения» т.Е. Отраж ситуацию на рынке товаров и услуг.
- •33. Кривая lm.
- •34. Сдвиги кривой lm.
- •35.Стимулирующая бюджетная политика(расширение g либо уменьшение t)
- •36. Стимулирующая монетарная политика.
- •37. Эф вытеснения в фискальной политике.
- •2) Регулирующая монетарная политика.
9. Предложение товаров и услуг в lr.
Хоть мы и рассматриваем эк в длинном периоде, мы берем её срез в определенный момент времени и полагаем запас основных факторов пр-ва фиксированным. K=K(const) L=L(const)
Предполагается также что факторы используются полностью. Возможности эк по производству товаров и услуг при заданных K и L а так же существующей технологии выражаются с помощью производственной ф-ции Y=F(K,L) эта запись показывает, что объем произведенного ВНП зависит от имеющихся запасов K и L а так же их определенного сочетания заданного технологией пр-ва. Для простоты используется производственная ф-ция с постоянной отдачей от масштабов т.е если в z раз увеличить K и L то z*Y=F(zK,zL) при нашем предположении по фикс запасам K и L мы получаем фиксир Y(const)=F(K(con),L(con))-естественный или потенциальный Ур выпуска.
10.Распределение дохода по факторам производства в lr.
Неоклассическая теория распределения объясняет, какая доля дохода выплачивается рабочему в расчете на ед труда и сколько получают собственники на ед своего капитала.
Факторные доходы определяются ценами факторов пр-ва, которые устанавливаются на рынках труда и капитала, и по классической теории находятся в равновесии. Предложение K и L фиксировано. Спрос предъявляется мн-вом конкурентных фирм. Произв функция фирм Y=F(K,L). Предполагается что Д\Х владеют факторами пр-ва и продают их, или сдают в аренду фирмам. Фирмы получают выручку от продажи произведенной продукции и несут издержки покрывая затраты K и L.Разница между выручкой и издержками- прибыль фирмы. Величина прибыли зависит от цены.
P. –цена ед продукции. – от издержек использов ед капитала R. От ставки номин з\п W.
Прибыль=Y*P-R*K-W*L Прибыль=F(K,L)-R*K-W*L
Задача выбрать такое кол-во K и L чтобы максим прибыль.
Пусть фирма имеющая K ед капитала и L ед труда нанимает одного доп рабочего и в рез-те получает доп продукцию(предельный продукт) MPL-продукт от одного дополнит рабочего. MPL=F(K,L+1)-F(K,L) производств функция обладает св-вом убывающей предельной полезности(график с осями Y-y X-L). Фирма сравнивает выручку от продажи предельного продукта с издержками на зарплату доп рабочего.И она будет нанимать до тех пор пока P*MPL>W
Кол-во используемого труда оптимально P*MPL=W MPL=W/P (реальной з\п)
Также можно провести значения с капиталом. MPK=F(K+1,L)-F(K,L)=R/P
Оплата каждого фактора соответствует его предельному вкладу в общий объем выпуска
W/P*L(const)=MPL*L(const) общие расходы на з\п R/P*K(const)=MPK*K(const)
Реальная эк прибыль Y(const)-MPK*L(const)-MPK*K(const)=Y(const)-W/P*L(const)-R/P*K(const)
Доход общества распределяется –доход собственников капитала R/P*K(const)
-доход наемных раб W/P*L(const) – эк прибыль
Y=W/P*L+R/P*K+эк прибыль По Марксу T=C+V+M цена тов=стоим К+стоим Т+ прибавочная стоим.
11.Спрос на товары и услуги в LR.
Спрос можно разделить на составляющие соответсвующие компонентам ВНП по расх.
Урасх=C+I+G где С-потреб спрос.
Д\Х получает доход на принадл им факторы производства, часть дохода идет гос-ву в виде налогов из которых оно выплачивает трансферты. Чистые ден потоки от Д\Х гос-ву
T=налоги-трансферты тогда располагаемый доход Д\Х Yd=Y-T
Yd делится на C-текущее потребление и S- сбережения
Главный фактор определяющий C является Yd C=C(Y-T)- функция потребления от располагаемого дохода. C=a+b(Y-T) а-автономное потребление(незав от дохода);
в- предельная стоимость к потреблению MPC 0<b<1
2ой компонент- I инвестиц спрос. Главный фактор- ставка процента R. Предполагается что в эк сущ одна ставка. Это допустимо т.к несмотря на их многообразие они все имеют тенденцию двигаться в одном направлении. Зависимость Инвест от R заключается:
-рассматр инвест проекты с разной отдачей, фирмы сравнивают доход с издержками его финансирования. Чем выше ставка % тем меньше остается прибыльных инвест проектов, и тем меньше спрос на инвест.
Номинальная и реальная ставка %. Номин-ставка, которую заемщики платят банку за кредит.Во время инфляции номин ставка не отражает издержек заимствования.
Rr=Rn-П Ур Фишера. Фирма принимая инвест решение оценивает реальную ставку % сравнивая её с реальной доходностью I=I(R)
3ий – гос закупки. В них не включены трансферты т.к они оказывают косвенное воздействие на спрос, через объем располагаемого дохода и потребления их действие противоположно действию налогов. Гос-во формирую G,T проводит определенную фискальную политику, если T-TR<G то есть дефицит бюджета. Т-TR>G – профицит.
T-TR=G – сбалансированный бюджет. G и T задаются экзогенно. C,I,R – внутренние.
12.Равновесие на рынке товаров и услуг в LR. Равновесие на финансовых рынках.
Предложение товаров и услуг в данном периоде определяется факторами и технологией.
Спрос C+I+G зависит от поведения Д\Х, фирм, го-ва. Что обеспечивает равновесие.
Ни спрос, ни предложение не зависят от Ур цен в LR. т.к при росте Ур цен растут и все виды издержек в стоимостном выражении, а соотношение реальных величин не изменяется. Единственный ценовой параметр обеспечивающий равновесие на товарном рынке- реальная ставка процента. Y=C+I+G I(R) Y(con)=C(con)(Y(con)-T)+I+G(con)
Т.к Y,C,G – фиксированные то равновесие на товарном рынке достигается через колебания R.
Равновесие на финансовых рынках. Условия равновесия:
Y(con)-((Y_-T_)-T_+(T_-G_)=I(r) S(con)=I_(r) сбережения фиксированы т.к зависят от налогов а инвестиции изменяются в зависимости от ставки процента.
График: осьY-r осьX-I,S. На оси X отмечаем S(const) и проводим вертикальную прямую. На оси Y отмечаем R0 и проецируем на S_. В точке пересечения проводим кривую(вогнутую) слева направо вниз I(r). Затем повышаем r до R1 и проецируем на S_. Строим новую кривую I’(r). Далее увеличим S. т.е строим новую вертикальную прямую и проецируем точку пересечения с I(r). Тоже делаем уменьшая объем сбережений.
r- реальная ставка % изменяется уравновешивая предложение свободных заемных средств и спрос на них т.е инвестиции. При сокращении объема рациональных сбережений уменьшается равнов объем инвестиций и увеличивается ставка процента.
Если объем сбережений растет расширяется объем инвестирования, при сокращении ставки процента. Расширение объема инвестиции возможно при условии что растут сбережения с одновременным ростом ставки.