18 Идентификация стохастических рисков

Основу статистического подхода к идентификации стохастических рисков составляют принципы и конкретные методы определения вероятностных характеристик случайных явлений на основе информации, полученной из фактических наблюдений за случайными явлениями. Рассмотрим кратко суть научной концепции статистики.

Пусть наблюдается некое случайное явление и в процессе наблюдения фиксируется нужная нам случайная переменная — случайное событие, случайная величина или случайный процесс. Основной принцип статистики — это идеявозвратной выборки из полного множества возможных значений случайной переменной. Такое полное множество возможных значений называютгенеральной совокупности. Статистический способ определения вероятностных характеристик случайных явлений находит применение не только в финансовойсфере. Если говорить, например, о производстве, то одним изболее распространенных на практике способов снижения рискав этой сфере является контроль качества изготовленной продукции.

В этом в ходе контроля качества, как правило, проверяется гипотеза о том, что доля брака в партии готовой продукции не превосходит некоторого обоснованного с позиции разумного риска уровня.

19 Методы идентификации поведенческих рисков

Причина поведенческого риска понятна каждому, кто живет среди людей: субъекты, вовлеченные в определенную совместную деятельность, не обязательно одинаково относятся к ее целям и результатам. Иногда это различие не носит принципиального характера, а обусловлено либо частичным отсутствием взаимопонимания, либо естественным даже для единомышленников различием в предпочтениях. Иногда дело доходит до столкновения интересов и предпочтений — возникает конфликт. Следовательно, в итоге «механизм» риска может с разной степенью жесткости «сопротивляться» достижению цели предпринимательского риска. А раз так, то для управления поведенческим риском предпринимателю просто необходимо заранее выявить и контингент «субъектов-источников» риска, и различия в их мотивах поведения и особенности их предпочтений. А затем уж можно будет задуматься и выработать стратегию снижения риска . А выбирать есть из чего. Ведь воздействовать на человека с целью сблизить собственные позиции и понизить риск противостояния можно разными способами. Можно, например, человека убедить сделать что-то. Обычно для этого апеллируют к чувству привязанности, любви, дружбы, милосердия, долга, чести. Можно силой заставить человека сделать то, что нужно. Можно прибегнуть к силе нравственности, общественной морали, закона и другим достижениям цивилизации. Таким образом, стратегия снижения риска может оказаться более или менее дружелюбной (или, наоборот, агрессивной) в зависимости от сложившейся ситуации (степени антагонизма и жесткости конфликта).

Итак, получается, что исходный пункт управления поведенческим риском — идентификация субъектов риска, их целей, мотивов действий и предпочтений

20 Методы и технологии идентификации рисков неустановленной природы («природных»)

Существует несколько методов измерения риска для случая не стохастической и не поведенческой неопределенности. Наиболее" распространенным является метод рандомизации. Суть его в искусст­венном привнесении случайности туда, где ее объективно нет, но где интуитивно предприниматель может взвесить шансы тех или иных возможных исходов. В этом случае риск можно оценивать теми же способами, что и стохастический, определив при этом субъективные вероятности успеха и неудачи.

Например, всем хорошо знакомы методы теории надежности [13]. Являясь чисто вероятностными, методы теории надежности рас­сматривают два самостоятельных класса отказов при эксплуатации приборов, техники или оборудования — постепенные и внезапные. Постепенные отказы — это процессы. В них наблюдается ухудшение качества работы аппарата во времени на уровне количественных ха­рактеристик. А вот внезапный отказ — это как случайное событие, Оно происходит мгновенно, подобно катастрофе, без каких-либо ви­димых причин к ухудшению. Внезапный отказ происходит на уровне мгновенных качественных изменений работоспособности.

. .