- •Содержание
- •Предисловие
- •Часть 1. Таможенная статистика внешней торговли Тема 1. Роль и место таможенной статистики
- •Контрольные вопросы
- •Тема 2. Статистическое наблюдение в таможенной статистике
- •Контрольные вопросы
- •Тема 3. Статистические величины
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 4. Система показателей и признаков в таможенной статистике
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 5. Ряды распределения в таможенной статистике
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 6. Статистическое изучение динамики вэд на основе данных таможенной статистики
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 7. Методы изучения взаимосвязей показателей таможенной статистики
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 8. Индексный метод в таможенной статистике
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 9. Особенности стоимостного учета товаров в таможенной статистике
- •Контрольные вопросы
- •Часть 2. Специальная таможенная статистика Тема 10. Статистика декларирования
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 11. Статистика таможенных платежей
- •Методические указания
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 12. Статистика валютного контроля
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 13. Статистика таможенных правонарушений
- •Контрольные задания
- •Контрольные вопросы
- •Тема 14. Статистика перемещения транспортных средств и физических лиц
- •Контрольные вопросы
- •Темы курсовых работ
- •Методические указания по написанию курсовых работ
- •Список основных источников и литературы
- •Приложения Приложение 1. Требования госвпо–2006 по статистике министерство образования и науки рф
- •Приложение 2. Перечень принятых сокращений
- •Приложение 3. Перечень таможенных режимов
- •Приложение 4. Виды условий поставки Инкотермс-2000
- •Приложение 5. Классификационная структура тн вэд
- •Приложение 6. Значения критерия Колмогорова p(λ)
- •Приложение 7. Значения χ2-критерия Пирсона
- •Приложение 8. Значения f-критерия Фишера при уровне значимости 0,05
- •Приложение 9. Значения t-критерия Стьюдента при уровне значимости : 0,10, 0,05, 0,01
- •Приложение 10. Критические значения коэффициента автокорреляции при уровне значимости α: 0,05 и 0,01
- •Приложение 11. Значения интеграла Лапласа
- •Таможенная статистика Учебно-методическое пособие
- •603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.
- •603600, Г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37
Методические указания
По данным ФСГС сальдо внешней торговли (СВТ) России за период 2003-2007 гг. характеризуется рядом динамики, представленным в табл. 30.
Таблица 30. Сальдо внешней торговли (СВТ) России за период 2003-2007 гг.
Год |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Млрд. долл. США |
76,3 |
106,1 |
142,8 |
163,4 |
152,8 |
Проанализируем данный ряд динамики: выявим тенденцию и сделаем прогноз на 2008 и 2009 годы с вероятностью 0,95.
Для большей наглядности представим данные табл. 30 на графике – рис. 17.
Рис. 17. Сальдо внешней торговли (СВТ) России за период 2000-2006 гг.
Данные табл. 30 и рис. 17 наглядно иллюстрируют постепенный рост и последующее уменьшение СВТ России за период 2003-2007 гг. Очевидно, что такую динамику не следует описывать линейной функцией тренда. Попробуем описать эту динамику с помощью тренда по параболе 2-го порядка по формуле (2). Параметры параболы (a0, a1, a2) определим методом МНК, для чего в формуле (2) вместо записываем выражение параболы . Тогда . Дальнейшее решение сводится к задаче на экстремум, т.е. к определению того, при каком значении a0, a1, a2 функция трех переменных S может достигнуть минимума. Как известно, для этого надо найти частные производные S по a0, a1, a2 и приравнять их к нулю и после элементарных преобразований решить систему трех уравнений с тремя неизвестными.
В соответствии с вышеизложенным найдем частные производные:
Сократив каждое уравнение на 2, раскрыв скобки и перенеся члены с y в правую сторону, а остальные – оставив в левой, получим систему нормальных уравнений:
(2)
Упростим систему (2), введя условную нумерацию t от середины ряда. Тогда ∑t = 0 и ∑t3 = 0, а система (2) упростится до следующего вида:
(2)
Решая систему (2) 37, находим параметры a0, a1, a2:
(2) (2) (2)
Определим по формулам (2) – (2) параметры уравнения параболы для нашего примера про СВТ России, для чего исходные данные и все расчеты необходимых сумм представим в табл. 31.
Таблица 31. Вспомогательные расчеты для параболического тренда
Год |
y |
t |
t2 |
t4 |
yt |
yt2 |
|
|
|
|
2003 |
76,3 |
-2 |
4 |
16 |
-152,6 |
305,2 |
72,38 |
15,39 |
3125,13 |
2701,92 |
2004 |
106,1 |
-1 |
1 |
1 |
-106,1 |
106,1 |
114,17 |
65,15 |
199,05 |
491,95 |
2005 |
142,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142,12 |
0,46 |
191,62 |
210,83 |
2006 |
163,4 |
1 |
1 |
1 |
163,4 |
163,4 |
156,23 |
51,39 |
781,28 |
1233,41 |
2007 |
152,8 |
2 |
4 |
16 |
305,6 |
611,2 |
156,50 |
13,67 |
796,21 |
601,23 |
Итого |
641,4 |
0 |
10 |
34 |
210,3 |
1185,9 |
641,40 |
146,05 |
5093,30 |
5239,35 |
Из табл. 31 получаем по формулам (2) – (2):
a0 = 142,123; a1 = 21,03; a2 = –6,921.
Отсюда искомое уравнение тренда =142,123+21,03t–6,921t2. В 8-м столбце табл. 31 приведены теоретические (трендовые) уровни, рассчитанные по этому уравнению, а в итоге 9-го столбца – остатки по формуле (2). Для иллюстрации построим график эмпирических и трендовых уровней – рис. 18.
Рис. 18. Эмпирические и трендовые уровни СВТ России
Анализируя рис. 18, то есть сравнивая эмпирические и теоретические уровни, отмечаем, что они почти полностью совпадают, значит парабола 2-го порядка – вполне адекватная функция для отражения основной тенденции (тренда) СВТ России за 2003-2007 годы.
Равенство (2) соблюдается (необходимые суммы рассчитаны в трех последних столбцах табл. 31): 5239,35 = 146,05 + 5093,30. Теперь проверим тренд на адекватность по формуле (2): FР = 5093,30*2/(146,05*2) = 34,87 > FТ, значит модель адекватна и ее можно использовать для прогнозирования (FТ = 19 находим по Приложению 8 в 2-ом столбце [ = k – 1 = 3 – 1 = 2] и 2-й строке [ = n – k = 2]).
Спрогнозируем СВТ России на 2008 и 2009 годы с вероятностью 0,95, для чего найдем ошибку аппроксимации по формуле (2): = = 8,55 и найдем коэффициент доверия по распределению Стьюдента по Приложению 9: = 2,7764 при = 5 – 1= 4.
Прогноз СВТ России на 2008 и 2009 годы с вероятностью 0,95 по формуле (2):
Y2008 = (142,123+21,03*3–6,921*32) 2,7764*8,55 или 119,19<Y2008<166,66 (млрд. долл.);
Y2009 = (142,123+21,03*4–6,921*42) 2,7764*8,55 или 91,77<Y2009<139,25 (млрд. долл.).
Как видно из полученных прогнозов, доверительный интервал достаточно узок, значит получен достаточно точный прогноз СВТ России на 2008 и 2009 годы. Его надежная оценка имеет принципиальное значение для макроэкономического анализа и прогнозирования, поскольку его величина влияет на общую картину платежного баланса. Так, недооценка положительного сальдо означает недооценку отрицательного сальдо потоков капитала, и наоборот. В то же время потоки капитала увязаны с динамикой внутренних сбережений, что имеет принципиально важное значение для анализа инвестиционного потенциала и прогнозирования инвестиционной активности.