Завдання до лабораторної роботи

1. Уважно ознайомитись з теоретичною частиною роботи.

2. Використовуючи свій варіант завдоння побудувати графіки лінії ринку Дж. Трейнора і лінії капіталу ринку В. Шарпа.

3. Використовуючи наведені приклади визначити коєфіцієнти портфелів Дж. Трейнора і В. Шарпа.

4. Провести оцінку портфеля по методу Ю.Фама.

5. Скласти звіт з висновками.

Питаня до самоконтролю.

1. В чому полягає основна ідея методу Дж. Трейнора.

2. Чим відріняється метод В. Шарпа і М. Дженсена.

3. Поясніть відмінність методу Ю. Фама від попередніх методів.

Література.

1 Fama E. F. Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work // Journ. Finance. 1970. May. P. 383—417; Fama E. F. The Behavior of Stock Market Prices // Journ. Business. 1965. Jan. P. 34—105; Fama E. F. Efficient Capital Markets. II // Journ. Finance. 1991. Dec. P. 1575—1617

2 Fama E. F., Fisher L., Jensen M. C, Roll R. The Adjustment of Stock Prices to New Information // Intern. Econ. Rev. 1969. Febr. P. 1—21