6. Планирование самостоятельной работы студентов

№ раздела дисциплины	Виды СРС	Объем, час.
1	Изучение материалов лекций. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к тестовому контролю ТЗ	10
2	Выполнение ИЗ 1 [10].Изучение лекций. Подготовка к тестовому контролю ТЗ.	20
3	Выполнение ИЗ 2 [10Подготовка к ТЗ	10
4	Выполнение ИЗ 2[10]. Изучение лекций. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к ТЗ	20
5	Выполнение ИЗ 3 [10]. Изучение лекций. Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к ТЗ. Подготовка к зачету.	21
6	Защита ИЗ 3 [10]. Подготовка к ТЗ. Подготовка к зачету	17

Самостоятельная работа студента планируется в виде 3 индивидуальных расчетных заданий, выполняемых на компьютере, выполнение которых описано в учебно-практическом пособии [10].

Материалы по выполнению СРС и подготовки к лабораторным работам, образцы выполнения ИЗ располагаются:

• на образовательном портале ААЭП http://aael-moodle.intelbi.ru/;

• в локальной вычислительной сети академии;

• в методических указаниях к практическим занятиям по курсу «Математика».

Вопросы к зачету

Вопросы к зачету по эконометрике

1. Понятие эконометрики. Классификация эконометрических моделей.

2. Оценки параметров генеральной совокупности.

3. Доверительные интервалы для параметров генеральной совокупности.

4 Проверка статистических гипотез в эконометрических моделях.

5. Связь проверки гипотез с доверительными интервалами.

6. Измерение тесноты связи между показателями: ковариация, коэффициент корреляции, их свойства.

7. Вычисление и проверка значимости выборочного коэффициента корреляции.

8. Модель линейной парной регрессии. Система нормальных уравнений.

9. Дисперсия ошибок. Оценка точности модели регрессии.

10.Предпосылки регрессионного анализа. Теорема Гаусса – Маркова.

11. Доверительные интервалы для параметров регрессии и функций регрессии.

12. Проверка качества регрессионной модели по F-критерию Фишера.

13. Множественный корреляционно - регрессионный анализ (МКРА), матричная форма записи линейной регрессионной модели.

14. Метод наименьших квадратов для МКРА.

15. Оценка значимости уравнения множественной регрессии.

16. Коэффициент детерминации. Скорректированый коэффициент детерминации.

17. Отбор параметров множественной регрессии. Мультиколлинеарность и методы ее устранения.

18.Оценка влияния факторов на зависимую переменную с помощью коэффициентов рег­рессии, коэффициентов эластичности, стандартизованных коэффициентов регрессии бета и дельта-коэффициентов.

19. Множественные модели корреляционно- регрессионного анализа с переменной структурой, фиктивные переменные.

20. Тест Чоу проверки наличия структурных изменений статистических данных.

21. Нелинейные модели регрессии.

22. Индекс множественной корреляции. Частные коэффициенты корреляции.

23. Гетероскедастичность моделей, ее обнаружение и методы устранения. Тест Голдфелда-Квандта.

24.Понятие временного ряда. Компоненты временных рядов экономических процессов.

25.Стационарные ряды. Автокорреляционная функция. Корреллограмма.

26.Автокорреляция остатков. Тесты проверки случайности и независимости ряда остатков.

27. Сглаживание временных рядов. Метод простой скользящей средней.

28. Системы одновременных уравнений. Структурная и приведенная формы.

29. Проблема идентифицируемости системы одновременных уравнений.

30. Понятие о косвенном и двухшаговом методах наименьших квадратов.