9.3 Расчет прибылей и убытков

Прибыль любой торговой сделки всегда рассчитывается как разница между ценой покупки и ценой продажи. Например, если вы купили телевизор и затем продали его по большей цене, то ваша прибыль – разница между ценой продажи и ценой покупки. Точно так же вычисляются и прибыли/потери при операциях с валютой.

Прибыль/потери = (Цена продажи – Цена покупки) * Размер лота * Количество лотов

При использовании этой формулы следует помнить несколько правил.

Цена продажи и цена покупки не зависят от того, как проводилась операция: сначала покупка, а затем продажа или наоборот. В качестве цены всегда используется прямая котировка. Для евро, стерлинга и австралийского доллара цена продажи и покупки — это соответствующие котировки, так как у них прямая котировка. Для франка, иены и канадского доллара цена продажи и покупки — обратные величины к их котировкам, так как для этих валют применяется обратная котировка, а нам нужна прямая котировка. То есть для иены, франка и канадского доллара формула будет выглядеть так:

Прибыль/потери = (1/Цена продажи – 1/Цена покупки) * Размер лота * Количество лотов

Все величины в формулах складываются арифметически, т.е. с учетом знаков. Так, если у нас имеется прибыль от операции, то после расчетов мы получим положительный результат; если же у нас потери, то мы получим отрицательный результат.

Результат расчетов всегда будет выражаться в долларах, независимо от того, с какой валютой вы работали и какую совершали операцию. Например, "физическая" размерность для котировки стерлинга, в отличие от обозначения курса валюты, равна USD/GBP, а размер лота измеряется в GBP, поэтому (USD/ GBP) * GBP = USD. Для любой валютной пары физическая размерность равна отношению валюты котировки к базовой валюте, т.е. для евро USD/EUR, для иены JPY/USD, для евро/фунта GBP/EUR и т.п.

Комиссионные и банковский интерес мы рассмотрим позже.

Теперь мы можем рассчитать результат любой нашей операции. Для начала рассчитаем стоимость одного пункта для каждой валюты. Пунктом называется наименьшая возможная величина изменения котировки валюты. Например, для стерлинга, евро и франка пункт равен 0.0001, а для иены пункт равен 0.01.

Все валютные пары, котируемые у большинства брокеров, можно разделить на следующие три группы:

• валютные пары с прямой котировкой -- EURUSD, GBPUSD, AUDUSD;

• валютные пары с обратной котировкой -- USDCHF, USDJPY, USDCAD;

• кросс-курсы -- EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURAUD, EURCAD, GBPCHF, GBPJPY.

Основные сведения об этих валютных парах и о котировках на золото представлены в таблице 1.4:

 

Таблица 1.4 Символ Наименование Пункт Размер лота для базовой валюты Стоимость пункта на один лот Валютные пары с прямой котировкой EURUSD Евро против доллара США 0.0001 EUR 100 000 USD 10.00 GBPUSD Британский фунт стерлингов против доллара США 0.0001 GBP 70 000 USD 7.00 AUDUSD Австралийский доллар против доллара США 0.0001 AUD 200 000 USD 20.00 Валютные пары с обратной котировкой USDCHF Доллар США против швейцарского франка 0.0001 USD 100 000 CHF 10.00 USDJPY Доллар США против японской иены 0.01 USD 100 000 JPY 1000.00 USDCAD Доллар США против канадского доллара 0.0001 USD 100 000 CAD 10.00 Кросс-курсы EURGBP Евро против британского фунта стерлингов 0.0001 EUR 100 000 GBP 10.00 EURJPY Евро против японской иены 0.01 EUR 100 000 JPY 1000.00 EURCHF Евро против швейцарского франка 0.0001 EUR 100 000 CHF 10.00 EURAUD Евро против австралийского доллара 0.0001 EUR 100 000 AUD 10.00 EURCAD Евро против канадского доллара 0.0001 EUR 100 000 CAD 10.00 GBPCHF Британский фунт стерлингов против швейцарского франка 0.0001 GBP 70 000 CHF 7.00 GBPJPY Британский фунт стерлингов против японской иены 0.01 GBP 70 000 JPY 700.00 Золото GOLD Золото (спот) 0.1 250 тройских унций USD 25.0

Примечание: Золото включено в эту таблицу по причине технологического сходства с валютными парами: торговля на золото также производится круглосуточно и не привязана к какой-либо площадке. Обратите внимание на то, что младший разряд (второй разряд после запятой) в численном выражении котировки золота всегда равен нулю, и учитывать его не следует. Помните об этом и при при выборе начального уровня стоп-лосса, т.е. значения стоп-лосса следует округлять до десятых долей.

Как видно из таблицы, стоимости пунктов для валютных пар с прямой котировкой и для золота выражены в долларах США и не зависят от текущего курса, т.е. их можно брать из таблицы без дальнейших преобразований.

Для валютных пар с обратной котировкой табличные значения стоимости пунктов нужно делить на текущий курс, например, для швейцарского франка при текущем курсе 1.2574 chfusd (физическая размерность!) будем иметь:

 

Текущая стоимость пункта = 10 chf / 1.2574 chfusd = 7.95 usd

 

Для кросс-курсов табличные значения стоимости пунктов нужно умножать на текущий курс базовой валюты и делить на текущее значение кросс-курса. Например, для евро-иены при текущем курсе евро 1.2294 usdeur и при текущем курсе евро-иены 136.04 jpyeur получим:

 

Текущая стоимость пункта = 1000 jpy * 1.2294 usdeur / 136.04 jpyeur

 

Текущие курсы валютных пар, используемые при расчетах по вышеприведенным соотношениям, следует брать из таблицы "Обзор рынка" программы МетаТрейдер; при этом курсы, подставляемые в числитель, берутся из столбца ASK, а курсы, подставляемые в знаменатель, -- из столбца BID.

Так как средние дневные колебания курсов валют имеют величину около 100 пунктов, то можно подсчитать, что в течение дня существует теоретическая возможность на одном лоте получить прибыль порядка $ 1 000. Для практической оценки ожидаемой прибыли (или потерь) можно пользоваться следующим упрощенным соотношением, не учитывающим банковского интереса и комиссионных:

Прибыль/Потери = ± (Разность пунктов) * (Стоимость пункта) * (Количество лотов)

Параметр (Разность пунктов) подсчитывается следующим образом. Предположим, что курс EURUSD вырос с 1.3055 до 1,3248. Тогда разность пунктов равна 248 - 55 = 193. Теперь допустим, что курс USDJPY изменился с 105.23 до 103.79. Тогда разность пунктов равна 523 - 379 = 144.