- •1. Трактовка понятий «оптимальное решение», «правильное решение», «рациональное решение», «эффективное решение»
- •2Проблема векторной (многокритериальной) оптимизации. Отношение Парето.
- •Механизм векторно-оптимизационного выбора
- •6. Проблема информационного обеспечения принятия ур (формирование множества альтернатив, оценка значений показателей, упорядочение показателей, оценка полезности показателей)
- •4. Условия риска и неопределенности при принятии ур. Байесовский подход к принятию решений в условиях риска. Метод Бернулли – Лапласа
- •Принцип Байеса (представление задачи пр в условиях риска и неопределенности в виде таблицы решении)
- •5 Принятие управленческих решений в условиях неопределенности. Критерий гарантированного результата (а. Вальда), минимального сожаления (л. Севиджа), оптимизма – пессимизма (л. Гурвица).
- •Проблемы принятия решений в условиях риска и неопределенности
- •1. Таблица решений
- •Критерий минимального сожаления Севиджа
- •Примеры
- •Критерий оптимизма-пессимизма Гурвица
Примеры
1. Вариант УР |
Значение сожаления в ситуации |
Максимальное значение функции сожаления |
||
1 |
2 |
3 |
||
1 |
0 |
0,12 |
0,38 |
0,38 |
2 |
0,23 |
0,02 |
0 |
0,23 |
3 |
0,09 |
0 |
0,24 |
0,24 |
Из таблицы видно, что предпочтительным является вариант 2.
Критерий оптимизма-пессимизма Гурвица
В критерии Гурвица сделана попытка преодолеть пессимизм предыдущих путем введения некоторого коэффициента d, позволяющего выбрать компромиссный вариант. При d=1 критерий Гурвица превращается в максиминный критерий Вальда, а при d=0 – максимаксный. Первый является критерием пессимистическим, второй оптимистическим, поэтому критерий Гурвица называют критерием пессимизма-оптимизма. Этот критерий для i–й альтернативы и для максимизируемого значения полезности альтернативы определяется выражением Ui=d*min Uij +(1-d)*max Uij. При минимизации показателя Ui коэффициенты d и (1-d) в этом выражении меняются местами.
Пример, доход
Вариант УР |
ситуации |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
90 |
50 |
60 |
80 |
2 |
40 |
60 |
100 |
90 |
3 |
60 |
110 |
80 |
70 |
Для нахождения варианта действий найдем наилучшую и наихудшую оценку
Находим полезность каждого действия: u(ai)=dj*min eij +(1-dj)*max eij Выбираем тот вариант, у которого u – максимальная.d=0.3 я оптимист
max[minUij+maxUij(1-d)]
a1=50+90*0.7=113
а2=40+100*0.7=110
а3=60+110*0.7=137
лучший вариант 3