![](/user_photo/2706_HbeT2.jpg)
- •Статистическая проверка гипотез.
- •2.1 Понятие о статистических гипотезах
- •2.2 Ошибки при проверке гипотез. Уровни статистической значимости
- •2.3 Статистические критерии
- •Подсчет критерия
- •Задача 5.1
- •Гипотезы:
- •§1. Статистическая и корреляционная зависимости.
- •§2. Форма и направление корреляционной связи: уравнение регрессии, линия регрессии. Линейная корреляция, коэффициенты регрессии
- •§3. Коэффициент корреляции.
- •§4. Понятие об однофакторном дисперсионном анализе.
§1. Статистическая и корреляционная зависимости.
Часто перед исследователем стоит задача о взаимодействии отдельных признаков. Иногда значение одной величины однозначно определяет значение другой, связанной с ней, величины, тогда говорят о функциональной зависимости между переменными y=f(x). Однако, существует много явлений, для которых число факторов, влияющих на протекание явления очень велико, все их учесть невозможно, тогда при фиксированном значении одной величины, другая имеет некоторую свободу и может принимать различные значения. Если в такой ситуации рассматривать одну величину, как независимую (контролируемую), а вторую, как зависимую от первой, то зависимая величина ведет себя как случайная, и ее можно описать некоторым вероятностным распределением. Стохастическая (вероятностная) связь между случайными величинами X и Y проявляется в изменении закона распределения Y при изменении распределения Х. Стохастическая (вероятностная) зависимость величины Y от X – такая, при которой каждому значению величины X из множества ее возможных значений соответствует некоторое распределение возможных значений величины Y. Эта зависимость может быть установлена качественно – по форме корреляционного поля и количественно – путем вычисления коэффициента корреляции. Частный случай стохастической зависимости – корреляционная зависимость между величинами, при которой изменение величины X ведет к изменению математического ожидания величины Y.
- называют уравнением
регрессии Y на X;
- называют уравнением
регрессии X на Y.
Корреляционные связи различают по форме, направлению и тесноте.
На практике, имея ограниченный объем данных, выборку, невозможно определить математические ожидания величин X и Y, возможно сделать только их оценки.
При установлении корреляционной зависимости экспериментально для каждого обследованного объекта получают соответствующие пары значений величин X и Y:
Объем выборки - n. Каждой паре значений на плоскости xOy соответствует одна точка. Всего будет n точек. Область на графике, занимаемая занятая этими точками, образует корреляционное поле.
Если форма корреляционного поля близка к кругу, то связи между признаками X и Y нет. Если же корреляционное поле вытянуто, то корреляционная связь между признаками X и Y есть, причем тем сильнее, чем более вытянуто корреляционное поле.
§2. Форма и направление корреляционной связи: уравнение регрессии, линия регрессии. Линейная корреляция, коэффициенты регрессии
Регрессионный
анализ – устанавливает формы
зависимости между случайной величиной
Y и значениями одной (или
нескольких) переменных величин, значения
которых считаются заданными. Пользуясь
математической моделью (уравнением
регрессии), находят оценки ее неизвестных
параметров, затем определяют статистические
ошибки этих оценок и проверяют соответствие
принятой математической модели
эмпирическим данным. По экспериментальным
данным для каждого значения признака
X можно найти
.
Зависимость
называется эмпирическим уравнением
регрессии Y
на X. Аналогично
можно получить зависимость
- эмпирическое уравнение регрессии
X на Y.
Если зависимости f(x) и φ(y) возрастающие, то корреляционная связь - положительная, если убывающие, то – отрицательная.
Графики этих функций называются линиями регрессии. Если они представляют собой прямые, то корреляционная связь между признаками X и Y называется линейной.
Корреляционный анализ состоит в определении степени (тесноты) связи между двумя случайными величинами X и Y. В качестве меры связи используют коэффициент корреляции r.