Менеджмент кредитного ризи Задачі для самоконтролю

1. За наведеними у таблиці даними оцінити рівень диве­рсифікації кредитних вкладень АБ «Експрес-банку» щодо сум кредитів та кількості позичальників то зробити висновки про зміни портфельного кредитного ризику. Вказати способи, які бажано застосовувати для забезпечення достатньої диверсифі­кації кредитного портфеля.

Таблиця 2

Диверсифікація кредитного портфеля аб «експрес-банку» щодо сум кредитів та кількості позичальників

Показники	Базисний період	Звітний період	Відхилення (+;-)
1. Загальна кількість великих кре­дитів, тис. грн	10	12
2. Загальна сума за всіма великими кредитами, тис. грн	35845	47334
3. Загальна сума всіх кредитних вкладень, тис. грн	136245	142376
4. Середній розмір великого креди­ту, тис. грн
5. Питома вага великих кредитів, %
6. Власний капітал банку, тис. грн	42546	52380

2. За наведеними у таблиці даними оцінити рівень диве­рсифікації кредитних вкладень АБ «Укрінбанк» щодо галузе­вої належності позичальників та зробити висновки про зміни портфельного кредитного ризику. Вказати способи, які бажано застосовувати для забезпечення достатньої диверсифікації кредитного портфеля.

Таблиця 3

Диверсифікація кредитного портфеля аб «укрінбанку» щодо галузевої належності позичальників

млн. грн

Галузь	Ліміт	Фактично
		У минулому році	У звітному році
Промисловість	900,0	620,0	871,0
Паливно-енергетичний комплекс	500,0	0	152,5
Сільське господарство	0	0	0
Будівництво	300,0	0	112,1
Торгівля	1 074,2	888,7	810,9
Інші галузі	1 007,8	0	502,0
Населення	655,0	0	0
Усього	3 637,0	X	X

3. У результаті аналізу кредитоспроможності позичальника, який звернувся з клопотанням про надання йому позики, фахівцями Приватбанку було встановлено: ймовірність того, що кредит буде переведений до розряду проблемних Р(А₁₁) = 0,1¹; ймовірність пролонгації кредиту Р(А₁₂/А₁₁) = 0,85; ймовірність погашення кредиту в терміни пролонгації в повному обсязі за умови пролонгації кредиту Р(А₁₃ /А₁₂ • А₁₁) = 0,95. Визначити ймовірність того, що позичальник погасить узяту позику після її пролонгації і в терміни пролонгації у повному обсязі (Р(А₁)). Зробіть відповідні висновки.

4. У результаті аналізу кредитоспроможності позичальника, який звернувся з клопотанням про надання йому позики, фахівцями АБ «Аваль» було встановлено: ймовірність того, що кредит буде переведений до розряду проблемних Р(А₁₁) = 0,34; ймовірність пролонгації кредиту Р(А₁₂/А₁₁) = 0,66; ймовірність погашення кредиту в терміни пролонгації в повному обсязі за умови пролонгації кредиту Р{А₁₃/А₁₂ • А₁₁) = 0,75. Визначити ймовірність того, що позичальник погасить узяту позику після її пролонгації і в терміни пролонгації у повному об­сязі (Р(А₁)). Зробіть відповідні висновки.

5. Як забезпечення повернення позики позичальник запропонував заставу «Інвестбанку». Проаналізувавши предмет застави, фахівці банку встановили ймовірності впливу чинників ризику на те, що банку не вдасться повністю покрити можливі втрати за кредитним договором за рахунок предмета застави: юридичного Р₂ = 0,05, неліквідності предмета застави Р₅ = = 0,1, кон'юнктурного Р₄ = 0,01, непридатності предмета застави до зберігання Р₃ – 0,2. Визначити кредитний ризик щодо предмета застави та зробити відповідні висновки.

6. Як забезпечення повернення позики позичальник запропонував заставу «Приватбанку». Проаналізувавши предмет застави, фахівці банку встановили ймовірності впливу чинників ризику на те, що банку не вдасться повністю покрити можливі втрати за кредитним договором за рахунок предмета застави: юридичного Р₂ = 0,01, неліквідності предмета застави Р₅ = 0,3, кон'юнктурного Р₄ = 0,05, непридатності предмета застави до зберігання P₃ – 0,1. Визначити кредитний ризик щодо предмета застави та зробити відповідні висновки.