- •Банківські ризики Задачі для самоконтролю
- •Кредитний ризик як складова банківських ризиків Задачі для самоконтролю
- •2. Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, млн. Грн:
- •3. Комерційним банком «Фінанси і кредит» станом на 1 квітня поточного року були видані кредити:
- •4. Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. Грн:
- •5. Розрахувати розмір портфельного кредитного ризику банку «Княжий» та оцінити його динаміку на основі таких звітних даних:
- •6. Розрахувати розмір портфельного кредитного ризику банку «Київ-приват» та оцінити його динаміку на основі наступних звітних даних:
- •Менеджмент кредитного ризи Задачі для самоконтролю
- •Диверсифікація кредитного портфеля аб «експрес-банку» щодо сум кредитів та кількості позичальників
- •Диверсифікація кредитного портфеля аб «укрінбанку» щодо галузевої належності позичальників
4. Звітні дані комерційного банку містять таку інформацію, тис. Грн:
-
Активи банку — 560000;
-
Зобов'язання банку — 250000;
3.Сукупна заборгованість за позиками, наданими одному позичальнику — юридичній особі — 55000;
-
Сума врахованих векселів цього позичальника — 4700;
-
Фактична заборгованість за всіма великими кредитами з урахуванням позабалансових зобов'язань — 318000.
Визначити максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (норматив Н7). Розрахувати норматив Н8 (норматив великих кредитних ризиків) та зробити висновки щодо його дотримання комерційним банком за умови, що нормативне значення цього показника не має перевищувати 8-разовий розмір регулятивного капіталу банку.
-
Н7 = 59700/310000 = 19,25%
-
Н8 = 318000 / 310000 = 102,5%
5. Розрахувати розмір портфельного кредитного ризику банку «Княжий» та оцінити його динаміку на основі таких звітних даних:
Класифікація кредитів у портфелі банку |
Сума, тис. грн |
|
|
минулий рік |
звітний рік |
Стандартні |
29741,0 |
42525,1 |
Під контролем |
15529,3 |
18910,5 |
Субстандартні |
4678,2 |
8210,1 |
Сумнівні |
1309,0 |
5410,0 |
Безнадійні |
2100,9 |
3988,1 |
Усього кредитний портфель банку |
53358,4 |
79043,8 |
Сумарні активи банку |
89250,5 |
115681,2 |
К1мин=2100,9 / 53358,4 *100% = 3,93%
К1зв = 3988,1 / 79043,8 * 100% = 5,045%
К2мин = 2100,9+1309 / 89250,5 * 100% = 3,82%
К2зв = 3988.1+5410 / 115681,2 * 100% = 8,12%
Нормотивные значения К1<=5% K2<=7%
За отчетный период К2 превышает нормотивное значение
В отчетном периоде КБ «Княжий» не придерживается нормотивов
6. Розрахувати розмір портфельного кредитного ризику банку «Київ-приват» та оцінити його динаміку на основі наступних звітних даних:
Класифікація кредитів у портфелі банку |
Сума, тис. грн |
|
|
минулий рік |
звітний рік |
Стандартні |
7568,2 |
11512,4 |
Під контролем |
4510,5 |
5310,1 |
Субстандартні |
2315,1 |
2511,5 |
Сумнівні |
1877,5 |
868,2 |
Безнадійні |
951,0 |
547,0 |
Усього кредитний портфель банку |
17222,3 |
20749,2 |
Сумарні активи банку |
66659 |
108437 |
К1мин=951 /17222,3 *100% = 5,52%
К1зв = 547 / 20749,2 * 100% = 2,63%
К2мин = 951+1877,5 /66659 * 100% = 4,24%
К2зв = 547+868,2 / 108437 * 100% = 1,3%
Нормотивные значения К1<=5% K2<=7%
7. Для формування кредитної політики АКБ «Київ-приват» у рамках концепції планування стабільного оптимального зростання вартості банку необхідно визначити раціональний ступінь максимально допустимого зростання активів банку при заданому ступені фінансування та проаналізувати динаміку цього показника на основі таких звітних даних:
Показники |
Значення, тис. грн. |
|
|
у базовому періоді |
у звітному періоді |
Чистий прибуток банку |
1066 |
5237 |
Загальна сума (обсяг) дивідендів |
800 |
4200 |
Статутний (акціонерний) капітал |
7500 |
7500 |
За результатами розрахунків зробити висновки щодо ступеня реалізації схваленої кредитної політики банку. Визначити основні напрями зниження ризикованості діяльності банку, які повинна враховувати його кредитна політика.