- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1. Графическое представление критерИев
- •1.1. Критерии с прямоугольными конусами предпочтения
- •1.1.1. Минимаксный критерий
- •1.1.2. Критерий Гермейера
- •1.1.3. Критерий Сэвиджа
- •1.1.4. Критерий азартного игрока
- •1.2. Критерий с прямыми предпочтения
- •1.3. Производные критерии
- •1.3.1. Критерий Ходжа-Лемана
- •1.3.2. Критерий произведений
- •1.3.3. Критерий Гурвица
- •1.3.4. Критерий Байеса-Лапласа
- •1.3.5. Обобщенные критерии
- •Глава 2. Количественные характеристики ситуации принятия решений
- •2.1. Влияние информации на процесс принятия решения
- •2.2. Значимость независимого параметра
- •2.3. Энтропия независимого параметра
- •2.4. Доверительные факторы принятия решений
- •2.4.1. Эмпирический доверительный фактор
- •2.4.2. Прогностический доверительный фактор
- •2.4.3. Эмпирико-прогностический доверительный фактор
- •2.4.4. Использование доверительных факторов в задачах принятия решения
- •2.5. Принятие решений в условиях рисков
- •2.6. Пример оценки значимости параметра
- •Глава 3. Гибкие критерии выбора решения
- •3.1. Свойства гибкого критерия
- •3.2. Применение гибкого критерия
- •Параметров в заданных интервалах для выборки сочетаний исходных данных при (случай 1)
- •3.3. Адаптивный критерий Кофлера-Менга с использованием кусочно-линейной информации
- •Глава 4. СубъективНые оценки параметРов
- •4.1. Основные проблемные вопросы
- •4.2. Подготовка и проведение оценок
- •4.3. Обработка данных
- •4.3.1. Интерквартиль оцениваемой величины
- •4.3.2. Взвешивание оцениваемой величины
- •4.4. Гибкий выбор принятия решения при субъективной полезной информации
- •4.5. Примеры проведения оценок
- •Глава 5. Анализ ситуаций выбора решения
- •5.1. Общая структура выбора решения
- •5.2. Методы выбора решений
- •5.3. Ошибки решения
- •5.3.1. Количественный анализ ошибок
- •5.3.2. Качественный анализ ошибок
- •5.4. Схемы принятия решений
- •5.4.1. Одношаговые схемы принятия решений
- •5.4.2. Многошаговые схемы принятия решений
- •5.5. Дискретизация и комбинирование внешних состояний
- •5.5.1. Разделение общего числа представительных значений по параметрам внешнего состояния
- •5.5.2. Распределение заданного числа представительных значений по диапазону неопределенности параметра
- •5.6. Пример расчета числа дискретизирующих шагов для оценочной функции
- •Глава 6. Полезность вариантов решения. Риск
- •6.1. Полезность вариантов решения
- •6.2. Понятие риска
- •6.3. Сравнение степеней риска
- •6.4. Формальное описание риска
- •6.5. Виды рисков
- •6.6. Многократные риски
- •6. Изложить понятие неоднократного риска. Глава 7. Многоцелевые решения. Альтернативные методы
- •7.1. Многоцелевые решения
- •7.1.1. Общий подход
- •7.1.2. Реализация целей
- •7.1.3. Методы выбора внутри эффективных множеств
- •7.2. Альтернативные методы
- •7.2.1. Основные пути выбора решения
- •7.2.2. Критериальный анализ
- •7.2.3. Применение нечетких множеств
- •Заключение
1.3.2. Критерий произведений
Заметим, что критерий произведений (-критерий) не принадлежит к числу производных критериев. Если, однако, рассматривать логарифмы результатов решения, то он переходит в -критерий и потому может рассматриваться как производный от последнего.
Оценочной функцией на сей раз служит величина
.
В случае двух состояний и и при обозначениях , получаем для линий уровня
. (1.12)
Они представляют собой, таким образом, семейство гипербол (рис. 1.9), прилегающих к лучам конуса предпочтения -критерия. При возрастании значения эти гиперболы переходят в прямую предпочтения -критерия . Оптимальное решение и для -критерия получается в результате перемещения конуса предпочтения вправо – вверх вдоль направляющей до тех пор, пока он в последний раз не заденет поле полезности.
Рис. 1.9. Функции предпочтения -критерия
1.3.3. Критерий Гурвица
В случае -критерия, максимизирующего, согласно
,
где – весовой множитель,
оценочную функцию
, ,
в случае двух состояний и и при обозначениях , получаем для семейства линий уровня
, . (1.13)
На рис. 1.10 показаны эти линии уровня для трех значений , , .
Рис. 1.10. Функции предпочтения -критерия
-критерий представляет собой комбинацию -критерия и критерия азартного игрока . Здесь является весовым множителем: чем ближе к 1 (соответственно, к 0), тем больше влияние -критерия (соответственно, -критерия). При оба критерия равноценны, и в качестве конусов предпочтения получаются обыкновенные прямые, как в случае нейтрального -критерия. Оптимальное согласно -критерию решение вновь получается в результате перемещения конуса (для ) или, соответственно, антиконуса (для ) предпочтения вправо – вверх до тех пор, пока он в последний раз не коснется поля полезности.
1.3.4. Критерий Байеса-Лапласа
Графическая интерпретация -критерия не так проста, как в ранее рассмотренных случаях. Это связано в первую очередь с наличием множеств и , ограничивающих выбор вариантов решений. Рис. 1.11 опять-таки для случая двух состояний проясняет существо дела для значений допустимого риска , , . Выделим сначала в поле полезности точку и соответствующий конус предпочтения , определяемый -критерием. Нарисуем затем конус предпочтения с образующими, параллельными образующим первого конуса, и уровнем, пониженным на величину допустимого риска .
Рис. 1.11. Графический выбор в соответствии с -критерием
Угловая область, находящаяся между этими двумя конусами, содержит – включая границу – величины полезности из множества согласия . С другой стороны, справа и выше прямой , проходящей через точку и параллельной биссектрисе второго и четвертого координатных углов, расположены все точки поля полезности, для которых соответствующие варианты решений принадлежат выигрышному множеству . Допустимая область состоит тогда из обеих заштрихованных подобластей. Семейство линий уровня будет то же, что и для -критерия (разд. 1.2). Направляющая прямая исходит из начала координат и имеет угловой коэффициент . Семейство перпендикулярных ей линий уровня и некоторая точка из заштрихованной области, обладающая наивысшим согласно -критерию уровнем, определяют оптимальное решение.