- •§11. Элементы математической статистики. Основные понятия
- •§12. Примеры некоторых распределений
- •§13. Понятие о критериях согласия
- •§14. Многомерная случайная величина. Функция и плотность распределения
- •§15. Независимость случайных величин. Условные законы распределения
- •§16. Числовые характеристики многомерной случайной величины
- •§17. Геометрическая интерпретация корреляции
- •§18. Понятие регрессии
- •§19. Оценка регрессии по выборке
- •§20. Числовые характеристики функции случайной величины
- •§21. Закон распределения функции случайного аргумента
- •§22. Закон больших чисел
- •§23. Точечные оценки параметров распределения
- •§24. Характеристическая функция
- •§25. Понятие о центральной предельной теореме
- •§26. Доверительный интервал
§26. Доверительный интервал
Точечная оценка α* некоторой числовой характеристики α, как уже отмечалось, является случайной величиной. Ясно, что замена точного (но неизвестного) значения α на оценку α* может привести в некоторых случаях к серьезным ошибкам. Поэтому необходимо определить точность (надежность) оценки α*. Для определения надежности оценки пользуются доверительной вероятностью и доверительным интервалом. Зададим некоторую достаточно большую вероятность β, например, β=0,9, β=0,95, β=0,99 и найдем такое значение ε>0, для которого выполняется неравенство
. (1)
Равенство (1) можно переписать в виде
. (1)
Равенство (1/) означает, что точное, но неизвестное α накрывается интервалом с вероятностью β. Интервал называется доверительным, а вероятность β доверительной вероятностью или надежностью.
Найдем доверительный интервал для математического ожидания mξ, если за его оценку взято среднее арифметическое n независимых измерений, т.е. . Пусть M[xi]=, D[xi]=σ2. Тогда
Предположим, что измерения xi распределены нормально N(,σ). Тогда их характеристическая функция
(см. (10) §24).
Согласно свойствам (1) – (2) §24 характеристической функцией случайной величины будет
. (2)
Из (2) видно, что распределена по нормальному закону N(,σ). Тогда согласно (1)
.
Из последнего уравнения найдем:
. (3)
Здесь Ф-1(х) - функция, обратная интегралу вероятностей. Итак, если средняя квадратичная ошибка измерений σ известна, то по формуле (3) найдем ε и, следовательно, найдем доверительный интервал .
Замечание. Ели независимые измерения xi распределены по закону, отличному от нормального, то, согласно центральной предельной теореме, сумма при больших n распределена по нормальному закону. Поэтому и в этом случае можно пользоваться формулой (3).
Если σ неизвестна, то формулой (3) пользоваться нельзя. В этом случае поступим следующим образом. Рассмотрим случайную величину
, (4)
где - оценка дисперсии. Доказано, что если xi распределены нормально, то случайная величина τ распределена по закону Стьюдента с n-1 степенью свободы. Ее плотность распределения дается формулой
. (5)
Зная закон распределения τ, можно найти доверительный интервал для математического ожидания. Из (1) получим
,
где , а τ определяется формулой (4). Т.к. распределение Стьюдента симметричное, то
. (6)
Из равенства (6) найдем tβ, а поскольку , то и доверительный интервал lβ , будет известен:
Величину tβ находят по специальным таблицам или вычисляют на ЭВМ.
Пример 1. Найти доверительный интервал для величины заряда электрона по данным Милликена, если β=0,99 (см. §11).
Решение. Будем считать, что ошибки измерений, следовательно, и сами измерения xi распределены нормально. Т.к. σ неизвестна, то воспользуемся формулой (6)
.
По таблице найдем tβ=2,665. Тогда
. (см. §11)
Т.к. , то доверительный интервал будет .
Найдем теперь доверительный интервал для дисперсии, если независимые измерения распределены нормально, а в качестве оценки дисперсии взята величина
. (7)
Преобразуем (7) следующим образом
. (8)
В
, (9)
где β – доверительная вероятность. Т.к. кривая распределения не симметричная, то в уравнении (9) два неизвестных: x1 и x2. Поэтому наложим дополнительное условие, а именно, потребуем равенства
. (10)
Поскольку (см. рис. 24), то из (9) и (10) следует
, . (11)
Из уравнений (11) найдем неизвестные x1 и x2. Т.к.
, то или
. (12)
Из (12) следует искомый доверительный интервал для дисперсии
. (13)
Пример 2. Найти доверительный интервал для дисперсии измерений заряда электрона (см. §11).
Решение. По таблице распределения хи-квадрат при n=58, β=0,99 найдем x1=33,21 и x2=88,18. Согласно (13)
.
Средняя квадратичная ошибка σ измерений с вероятностью β=0,99 лежит в интервале
.