Добавил:
Upload
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Мет.(испр.)ТВ++.doc
X
- •Глава 1
- •1. Случайные события
- •1.1. Некоторые формулы комбинаторики
- •1.2. Классическое определение вероятности. Относительная
- •1.2. Теоремы сложения и
- •1.3. Формула полной вероятности
- •Тогда нужная вероятность будет
- •1.4. Повторные независимые
- •1.5. Теоремы Муавра-Лапласа.
- •II. Случайные величины и их
- •2.1. Дискретные случайные величины
- •Совместный закон распределения величин и можно задавать таблицей
- •Используя формулу умножения вероятностей, найдем,
- •Воспользуемся совместным законом распределения, полученным в задаче 1.
- •В частности, из свойств дисперсии следует, что
- •Найдем ее математическое ожидание, дисперсию и среднеквадратичное отклонение.
- •Совместный закон распределения был найден ранее
- •6. Закон распределения Пуассона дискретной случайной величины. Этот закон определяется формулой Пуассона
- •Можно показать, что для распределения Пуассона
- •2.2. Непрерывные случайные
- •По определению
- •Воспользуемся формулой .
- •Найдем функцию распределения .
- •Список формул
- •Достоверное, недостоверное, случайные и несовместимые события.
- •Классическое определение вероятности.
- •Непрерывная случайная величина.
- •Независимые события. Интенсивность потока.
- •Простейший (Пуассоновский) поток событий.
- •Асимметрия и эксцесс
- •Функция одного случайного аргумента
- •Функция двух случайных аргументов
- •Закон равномерного распределения вероятностей.!!!
- •Нормальное распределение вероятностей.
- •Закон распределения вероятностей дискретной двумерной случайной величины.
- •Система непрерывных случайных величин.
- •Условное математическое ожидание.
- •Зависимые и независимые случайные величины.
- •Числовые характеристики системы двух случайных величин.
- •Коррелированность и зависимость случайных величин.
- •Линейная регрессия.
-
Коррелированность и зависимость случайных величин.
Две случайные величины X и Y называют коррелированными, если их корреляционный момент (коэффициент корреляции) отличен от нуля; X и Y называют некоррелированными величинам, если их корреляционный момент равен нулю. Две коррелированные величины также и зависимы.
-
Линейная регрессия.
Линейная средняя квадратичная регрессия Y на X имеет вид где mx=M(X), my=M(Y), , - коэффициент корреляции величин X и Y
Коэффициент называют коэффициентом регрессии Y на X ,а прямую: называют прямой среднеквадратической регрессии Y на X
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]