Практична частина Приклад

9. Припустімо, що спрощений консолідований балансовий звіт (табл.) складений для системи комерційних банків. Норма резервування становить 25%.

Активи, млрд. дол.	Пасиви у власний капітал, млрд. дол.
Резерви 52	Безстрокові вклади 200
Цінні папери 48
Видані позики 100

Визначити, які надлишкові резерви має система комерційних банків. На яку максимальну суму може надати позики ця банківська система? Який вигляд матиме консолідований балансовий звіт після надання цих позик? Який розмір грошового мультиплікатора?

Розв’язання

Обов’язкові резерви: = = 50 млрд. дол.

Надлишкові резерви: = 52 - 50 = 2 млрд. дол.

Максимальна сума, яку банківська система може надати у вигляді позик, дорівнює: млрд. дол.

Грошовий мультиплікатор: 4.

Відповідь: 2 млрд. дол.; 8 млрд. дол.; 4.

Заповнена таблиця матиме вигляд:

Активи, млрд. дол.	Пасиви у власний капітал, млрд. дол.
Резерви 52	Безстрокові вклади 208
Цінні папери 48
Видані позики 108

2. Комерційному банку необхідно прийняти рішення: надати позику бізнесменові в 15 000 дол. під 15% річних або вкласти ці гроші в державні облігації зі 100% поверненням вкладеної в покупку облігацій суми під 9% річних. Досвід роботи показує, що 4% таких клієнтів позики не повертають.

Визначити, що робити банку: надавати позику клієнтові чи ні.

Розв’язання

Якщо банк надає позику клієнту, то чистий дохід банку складе:

,

де Р – сума позики, – термін надання позики, – річна відсоткова ставка, – коефіцієнт повернення позики.

Підставивши у формулу значення отримаємо:

= 15 000 ∙ (1 + 1 ∙ 0,15) ∙ 0,96 - 15 000 =

= 17 250 ∙0,96 - 15 000 = 1 560 дол.

Якщо банк вкладе 15 000 дол. у купівлю державних облігацій, то чистий дохід банку складе:

Д = 15 000 (1+ 1 ∙ 0,09) ∙1,0 - 15 000 = 1 350 дол.

Отже, за інших рівних умов банку вигідніше надати позику клієнту.

Відповідь: надати позику клієнту.

3. При видачі кредиту в розмірі 10 000 гривень на півроку під 10% річних було утримано комісійні в розмірі 1% від суми кредиту. Яка фактично використана сума кредиту і під який відсоток річних було фактично взято кредит?

Розв’язання

Сума комісійних: 10 000 грн ∙ 0,01 = 100 грн.

Фактично використана сума кредиту:

10 000 грн. - 100 грн. = 9900 грн.

За користування кредитом в розмірі 9900 грн. за півроку буде нараховано процентів:

10 000 грн. ∙ 0,1 ∙ = 500 грн.

Фактична ставка банківського процента за надання кредиту в розмірі 9900 грн. на півроку складе: = = 5,05%.

Фактичний процент річних, під який було взято кредит, дорівнює: 5,05∙2 = 10,1%.

Відповідь: 9900 грн., 10,1%.