Требования к формированию рабочей книги

1. Листы должны иметь информативные имена. Пустые листы следует удалить.

2. Используемые исходные данные не должны повторяться на разных листах. В случае подобной необходимости используйте ссылки на исходные данные.

3. Желательно использовать имена интервалов.

4. Все выводы и расчеты выполнять при помощи формул и функций (ПЛТ, БС)

Домашнее задание в4

1. Выйти на сайт, содержащий скринеры. Это характеристики, которые позволяют оценить финансовое состояние компании, задать условия отбора компаний из базы, сравнить между собой различные компании.

Поисковое слово Stocks Screener (URL: http://screen.yahoo.com/stocks.html)

2. В разделе Category выбрать отрасль в соответствии с вариантом. В разделе Share Data установить значение волатильности Beta (Volatility) в минимальное значение 0,5: Нажать кнопку Find Stocks.

Появится таблица с перечнем компаний и возможностями анализа их ценных бумаг.

3. Отсортировать перечень компаний по убыванию значений в колонке Beta.

4. Просмотреть графики трех компаний с максимальной положительной волатильностью, для которых в колонке More Info есть кнопка Chart, при нажатии на которую строится график цен на акции. Выбрать общий временной интервал длиною в год, в конце которого цены на акции растут или хотя бы не падают резко. Если кнопок Chart нет, то можно нажать Quote и посмотреть график на открывшемся сайте.

5. Найти Historical Prices Daily (дневные цены) за выбранный период времени по трем выбранным компаниям (A, B, C) и сохранить их в книге MS Excel.

   1. Котировки цен каждой компании расположить на отдельном листе, имя которого биржевой символ компании.

   2. Перед расчетами, если необходимо, преобразовать данные о котировках акций в числа: объемы продаж – целые числа без разделителей, цены на акции – числа, имеющие целую и дробную часть, разделяемые установленным на компьютере разделителем (точка или запятая).

   3. Даты должны представлять собой именно даты, а не тексты. Если это не даты, то преобразовать тексты, указывающие на даты, в даты.

   4. Упорядочить данные по возрастанию дат.

6. Кредит и портфель акций

   1. Предположим, что клиент взял потребительский кредит в размере 800000 на 1 год с ежемесячной выплатой процентов.

   2. Найти в Интернете банк, который мог бы дать подобный кредит и определить процентную ставку, под которую кредит мог бы быть выдан. На отдельном рабочем листе записать условия задачи о взятии кредита и указать URL сайта, с которого была получена процентная ставка. Рассчитать сумму ежемесячного платежа и суммарную выплату по кредиту в течение года.

   3. Половину кредита клиент кладет в тот же банк на 1 год с ежемесячным (или ежегодным в соответствии с условиями банка) начислением процентов с максимальной предлагаемой банком годовой ставкой? Какая сумма будет на счете через год?

   4. Вторую половину кредита клиент расходует на приобретение отобранных акций A, B, C. Используя поиск решения, сформировать портфель акций, опираясь на цены закрытия каждой акции в день покупки акций (дата начала периода):

      1. Для каждой акции разместить цену закрытия на дату покупки.

      2. Используя способ форматирования Гистограммы в команде условного форматирования, окрасить цены в зависимости от их значений.

      3. Рассчитать цену покупки акций как среднее между максимальной и минимальной ценой на начальную дату.

      4. Сформулировать задачу для поиска оптимального количества акций:

         1. Разность между половиной суммы кредита, 2% комиссией брокеру и затратами на покупку акций положительна, минимальна и не превосходит минимальную из 3-х цен покупки акций, рассчитанных в п. 6.4.3.

         2. Количество акций – целые числа, превышающие 10.

         3. Задать начальные значения количества приобретаемых акций в соответствии с ценой закрытия: чем меньше цена закрытия, тем больше количество приобретаемых акций, например, числа 100, 90, 80.

         4. Задайте условия на кол-во акций в соответствии с ценой закрытия: акций с наименьшей ценой должно приобретаться втрое больше, чем акций с наибольшей ценой и вдвое больше, чем акций с промежуточной ценой.

   5. Если к моменту окончанию срока кредита стоимость акции с максимальной ценой резко пошла вниз и уменьшилась бы вдвое, то как должны измениться цены закрытия на оставшиеся две акции, чтобы сумма от продажи всех акций и сумма вклада с причисленными процентами вместе незначительно превысили бы суммарные выплаты по кредиту и клиент смог бы полностью расплатиться по кредиту?

Домашнее задание должно быть отправлено преподавателю для проверки до 20 марта с личного почтового ящика.

При невыполнении домашнего задания студент не может получить положительную оценку на зачете.