UMK_Krasnoschekov_Ekonometrika_dlya_080500_62_-_Perm_2009

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Западно-Уральский институт экономики и права» (НОУ ВПО ЗУИЭП)

Кафедра математики, информатики и естественнонаучных дисциплин

А. Л. Краснощѐков

ЭКОНОМЕТРИКА

Учебно-методический комплекс

Направление: 080500.62 «Менеджмент»

Рекомендовано кафедрой Протокол № 4 от 9 июня 2009 г. Зав. кафедрой к. физ.-мат. н., доцент С. И. Чуприна

Пермь 2009

ББК 65в6

К78

Составитель к. физ.-мат. н., доцент А. Л. Краснощѐков

Краснощѐков, А. Л.

К78 Эконометрика: учебно-методический комплекс / А. Л. Краснощѐков; НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права».— Пермь, 2009.— 25 с.

Учебно-методический комплекс «Эконометрика» составлен в соответствии

с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 080500.62 «Менеджмент».

Учебная дисциплина входит в федеральный компонент цикла естественнонаучных дисциплин и является обязательной для изучения

ББК 65в6

Печатается по решению научно-методического совета НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права»

©Краснощѐков А. Л., 2009

©НОУ ВПО «Западно-Уральский институт экономики и права», 2009

3

I.РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1.Цели и задачи изучения дисциплины

Цель преподавания дисциплины «Эконометрика» — дать студентам

научное представление о методах, моделях и приемах, позволяющих получать количественные выражения закономерностей экономической теории на базе экономической статистики с использованием математи- ко-статистического инструмента. Научить студентов строить модели экономических процессов по эмпирическим данным, проводить статистические выводы и расчеты, ознакомить студентов с тенденциями современного развития эконометрики, научить их применять полученные

знания на практике.

2. Место дисциплины

Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, статистики и математического инструментария исследовать количественные выражения качественных зависимостей, владея при этом основами теории вероятностей, матема-

тической статистики и линейной алгебры.

3.Требования к уровню освоения дисциплины

Врезультате изучения дисциплины специалист должен знать: мето-

ды количественной оценки социально-экономических процессов, основные принципы статистического моделирования, методы сбора и анализа статистической информации, необходимой для разработки экономических моделей, модели, применяемые при анализе, расчете и прогнозировании социально-экономических явлений, содержательные интерпретации формальных результатов. Применять полученные теоретические знания в решении социально-экономических задач от стадии постановки задачи до реализации решения в прикладных программах и правильной интерпретации полученных результатов. Осуществлять постановку за-

4

дач при разработке статистических моделей, отражающих в динамике

структуру, взаимосвязь социально-экономических явлений и процессов, на основе расчета модели сделать прогноз, оценить качество получен-

ных результатов, их точность и надежность.

4.Объем дисциплины

4.1.Объем дисциплины и виды учебной работы

Специальность: Управление персоналом (080505) 6 лет

Форма обучения заочная

Направление: Менеджмент (080500) 5 лет

Форма обучения заочная

4.2. Распределение часов по темам и видам учебной работы Специальность: Финансы и кредит (080105) 3 года

Финансы и кредит (080105) 4 года

7

Специальность: Финансы и кредит (080105) 6 лет

Специальность: Налоги и налогообложение (080107) 6 лет

8

Специальность: Налоги и налогообложение (080107) 3 года

Налоги и налогообложение (080107) 4 года

Специальность: Управление персоналом (080505) 3 года

Управление персоналом (080505) 4 года

9

Специальность: Управление персоналом (080505) 6 лет

Направление: Менеджмент (080500) 5 лет

10

5.Содержание дисциплины

5.1.Содержание лекционных занятий

Специальности: Финансы и кредит (080105) 3 года

Финансы и кредит (080105) 4 года

Налоги и налогообложение (080107) 3 года

Налоги и налогообложение (080107) 4 года

Тема 1. Введение в эконометрику. Модель парной регрессии

Эконометрика и ее место в ряду других экономических и статисти-

ческих дисциплин. Типы моделей и данных, которые применяются при моделировании экономических процессов. Основные стадии процесса эконометрического моделирования. Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного кор- реляционно-регрессионного анализа. Линейные и нелинейные виды уравнений регрессии. Метод наименьших квадратов. Классическая линейная регрессионная модель. Теорема Гаусса — Маркова. Оценка дисперсии ошибок. Критерий Стьюдента для проверки гипотез. Анализ вариации зависимой переменной в регрессии. Коэффициент детермина-

ции. F-статистика для проверки гипотез. Оценка параметров методом

максимального правдоподобия.

Тема 2. Модель множественной регрессии. Обобщения множественной регрессии

Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии. Оценка параметров КЛММР методом наименьших квадратов. Теорема Гаусса — Маркова. Статистические свойства МНК-оценок. Анализ вариации зависимой переменной в рег-

Тема 3. Временные ряды в эконометрических исследованиях

Специфика временных рядов как источника данных в эконометрическом моделировании. Автокорреляция уровней ряда. Виды моделей регрессии временных рядов. Метод отклонений от тренда. Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина — Уотсона. Модель с распределенным лагом. Модели авторегрессии.

11