Основы теории систем и вычислительные схемы системного анализа
.pdfАлгоритм управления сложной экономической системой.
|
Xt |
ξ1,t |
Y |
ξ1,t +θ1 |
внешняя среда |
||||||
|
|
|
Измерение |
|
|
|
|
|
|||
|
|
ОУ |
|
t+θ |
характеристик |
|
|
|
|
||
|
|
|
1 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
состояния |
|
|
ξ1,t +θ3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
Wt+θ |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
2 |
Y' |
|
Y |
=Y −Y' |
||
|
|
|
|
|
Модель |
|
Измерение |
||||
|
|
|
|
|
|
t+θ |
характеристик |
t+θ |
4 |
||
СУ |
|
|
|
|
ОУ |
|
3 |
|
|||
|
Ut |
|
|
|
|
состояния |
|
|
|||
|
|
|
Yt+θ |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
t = T |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U - управляющее воздействие, ξ - случайные (непредвиденные) влияния |
внешней среды, X - вход (регулярное воздействие внешней среды). На выходе системы оценивается не только произведенный продукт Y , но и
состояние системы W =φ(Y ,ξ2 ).Y ' = F( X ,U,W ) - выход системы, рассчитанный по модели объекта управления.
Следует отметить, что θ4 |
>θ3 >θ2 >θ1 . Производственный цикл , θ4 - |
||
длина производственного цикла. |
В момент |
t +θ4 СУ начинает обдумывать |
|
новое воздействие и формирует Ut+θ5 |
|
||
Состояние ОУ |
описывается |
набором |
обусловленных экономических |
характеристик, показателей, определяющих: |
|
1.внутренние производственные возможности ОУ;
2.конкурентоспособность выпускаемой продукции;
3.производительность труда на предприятии;
4.объем выработки, приходящейся на одного работника;
5.физический объем всей выпускаемой продукции;
6.стоимостной объем выпускаемой продукции в действующих ценах
n
∑pˆ j y j ;
j =1
7. затраты на рубль товарной продукции
n
∑c j y j
j =1 .
n
∑pˆ j y j
j =1
2.3.Основная формула теории управления с обратной связью и ее приложения. Мультипликатор Кейнса.
Пусть обратная связь осуществляется с коррекцией сигнала на основе дополнительного элемента системы - регулятора (корректора) R .
31
Схема 8. Управление с обратной связью и регулятором.
Т.о., входной поток теперь увеличивается и становится x + x . Считая, что S и R - некоторые числа, выведем формулу для выходного потока y :
y = S(x + x) = Sx + S |
x = Sx + SRy , если SR ≠1, то |
||||
y = |
|
|
Sx |
. |
(1) |
1 |
|
||||
|
− SR |
|
Формула (1) – основная формула теории регулирования. y = 1 −SRS x = kx , где
k = 1 −SRS - коэффициент усиления новой системы, влияние преобразователя
на вход. Новая система S'представлена на схеме 8 – такое соединение элементов назовем контуром
Схема 9. Система с контуром
Схема системы с обратной связью любой сложности представима в виде трех элементов: контура, последовательного соединения узлов и параллельного.
В случае последовательного соединения имеем
x |
|
S1x |
|
y |
|
S1 |
S2 |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
y = S2 (S1(x)) .
При параллельном соединении узлов сложной системы:
32
|
|
S1x |
|
|
x |
S1 |
(S1 + S2 )(x) |
||
|
||||
|
S2 x |
|||
|
|
|
||
|
S2 |
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
y = (S1 + S2 )(x) . |
x , U = R( y), y = S(x,U ) - функции, |
|||
Рассмотрим случай, когда |
зависящие от времени, R, S - нелинейные, гладкие функции. Нелинейная зависимость сводится к основной теории в терминах производной.
dydt = ∂∂Sx dxdt + ∂∂US dUdt ,
Получаем dydt = ∂∂Sx dxdt + ∂∂US
|
dy |
|
|
∂S dx |
|
|||||
или |
= |
|
∂x |
dt |
|
. |
||||
dt |
|
|
|
|
||||||
|
1 |
− |
∂S ∂R |
|
||||||
|
|
∂U |
|
∂y |
|
dUdt = ∂∂Ry dydt . ∂R dy
∂y dt
Т.о. для нелинейной зависимости мы получаем аналоговую формулу теории управления с обратной связью для скоростей изменения входного и выходного потоков( x, y ).
Мультипликатор Кейнса.
Рассмотрим систему, состоящую из объекта управления (ОУ), субъекта управления (СУ) и внешней среды.
внешняя среда
X |
ξ |
|
|
СУ U |
|
Y = F(U , X ,ξ) |
|
ОУ |
|||
|
Из внешней среды в ОУ под наблюдением СУ направляются ресурсы в размере x , а также неизвестное ОУ случайное воздействие со стороны внешней среды ξ , U - входной поток от СУ к ОУ.
Пусть на ОУ поступают определенные финансовые ресурсы Ф, которые используются на накопление (капиталовложение) K и потребление
Q : Ф = K +Q . Тогда прирост |
финансовых ресурсов распределяется |
следующим образом Ф = K + |
Q , в то же время финансовые ресурсы |
увеличиваются при увеличении инвестиций Ф = λ K , λ ≥1 - величина
33
прироста финансового ресурса приходящегося на единицу прироста
накоплений. Получаем λ = |
Ф |
= |
Ф |
= |
|
1 |
|
= |
|
|
1 |
, |
|
K |
Ф− Q |
|
|
Q |
|
1 |
− μ |
||||||
|
|
1 − |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
Ф |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
где μ = ФQ - предельная склонность к потреблению, доля прироста
потребления во всем приросте финансов.
Т.о. μ →1,λ → ∞, т.е. увеличивая долю потребления, мы повышаем
эффективность инвестиций – парадокс Кейнса. Величина |
λ = |
|
|
1 |
- |
|
1 |
− μ |
|||||
|
|
|
мультипликатор Кейнса. Схема системы имеет вид
Схема 9. Мультипликатор Кейнса
Т.о. основная формула теории регулирования (1) в данном случае записывается
Ф = |
|
|
K |
(2). |
|
1 |
− μ |
||||
|
|
Пример 1. Рассмотрим экономическую систему, в которой предполагается, что экономический цикл повторяется неограниченное число раз. Кроме того, в каждом периоде инвестиции постоянны и равны K , а потребление составляет постоянную долю ( μ) от конечного продуктаY , произведенного в
предыдущем периоде.
Y0 = K ,
Y1 = K + μ Y0 = K(1 + μ) , |
||
Y = K + μ Y = K(1 + μ + μ2 ) , |
||
2 |
1 |
|
… |
|
= K(1 + μ +... + μn +...) , |
Y = |
K + μ Y |
|
n |
n−1 |
|
Тогда предельный прирост конечного продукта рассчитывается по основной
формуле теории регулирования Y = lim Y = |
1 |
K . |
|
1 − μ |
|||
n→∞ n |
|
Данная модель предложена Каном и Кларком.
Пример 2. Рассмотрим модель Леонтьева в матричном виде (E − A)−1Y = X .
Очевидно, что функционирование экономической системы, описываемой моделью Леонтьева, может быть представлена следующей схемой с контуром
34
Yˆ
Y
|
X |
|
S =1 |
||
|
||
|
|
R = A
X = (E − A)−1Y = (E + A + A2 +... + An +...)Y = BY ,здесьB -матрица
полных затрат.
Пример 3.
Экономическая |
система |
выпускает продукцию |
Pt = F(Kt , Lt ) , |
||||
используя основной капитал Kt |
и трудовые ресурсы Lt . Финансовый ресурс |
||||||
на начало года формирует основной |
капитал и |
потребление |
в году t |
||||
Фt −1 = Kt +Qt . С другой стороны, |
финансовый |
ресурс |
в конце года |
||||
учитывает выпущенную в году t |
продукцию Pt и капитал Kt : Фt |
= Kt + Pt . |
|||||
Прирост |
финансовых |
средств пропорционален |
приросту |
капитала |
|||
Фt = λ |
Kt . Необходимо рассчитать мультипликатор Кейнса. |
|
|
Выпишем модель, соответствующую сформулированной задаче.
|
ФT |
→ max |
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Фt −1 = Kt +Qt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Фt |
|
= Kt + Pt |
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Pt = F(Kt , Lt ) |
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
Qt |
|
≤ Qt ≤ |
|
|
|
t |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
Qt |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Ф0 , Kt , Lt − заданы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Получили |
|
модель |
Лурье. |
Рассчитаем |
мультипликатор Кейнса. |
||||||||||||||
λ = |
|
Фt = |
|
|
Фt |
|
|
= |
|
1 |
|
= |
1 |
, |
μ - предельная склонность |
|||||
|
Ф |
|
Q |
|
|
Фt −1 |
|
|
γ −μ |
|||||||||||
t |
|
K |
|
|
|
− |
|
|
|
− |
Qt |
|
|
|||||||
|
|
|
t |
|
t −1 |
|
t |
Ф |
Ф |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
t |
|
t |
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к потреблению (доля прироста потребления в приросте финансовых средств). Пример 4. Найдите коэффициент усиления системы, заданной схемой
Обозначим T - подсистему из усилителей R1, R2 , тогда для системы T
получаем |
yT |
= |
|
|
R1 |
xT |
= TxT . Для исходной системы подсистема |
T |
|
1 |
− R1R2 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
является регулятором и, согласно основной формуле теории регулирования, получаем
y = |
|
|
S |
x = |
|
S |
|
|
x . |
1 |
−SR |
|
SR1 |
|
|
||||
|
1− |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
1− R R |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
|
|
Задачи
1.Рассматривается система с контуром. Коэффициент усиления входного сигнала S = 2 . Каким должен быть усилитель R , чтобы входной сигнал усиливался в 100 раз.
2.Необходимо с помощью контура усилить сигнал в k раз, при этом плата за усиление в системе S равна a , в регуляторе - b . Каковы оптимальные усиления S иR . (Замечание: считается, что a ,b , k -заданные параметры).
3.Найдите коэффициент усиления системы, заданной схемой
4. Найдите коэффициент усиления системы, заданной схемой
5. Рассчитайте предельную склонность к потреблению и мультипликатор Кейнса по модели Лурье для отрасли «Сельское хозяйство» Воронежской области, если известны следующие характеристики отрасли.
Производственная |
функция |
– функция Кобба-Дугласа |
P = aK |
α L1−α |
с |
||
параметрами a =12,8,α = 0,36 , t0 = 2003год. Ф2003 |
t |
t t |
|
||||
= 40000 тыс.руб. |
|||||||
Ресурсы отрасли приведены в таблице (в тыс.руб.). |
|
|
|
||||
|
t = 2004 |
t = 2005 |
t = 2006 |
|
|
|
|
Kt |
29145 |
35740 |
41706 |
|
|
|
|
Lt |
382 |
379 |
419 |
|
|
|
|
36
§3. Моделирование экономических процессов как основа эффективной организации сложных систем.
3.1.Основные понятия и факты.
Экономико-математическое моделирование понимается как направление экономической теории, изучающее закономерности построения анализа, интерпретации и применения для решения практически важных задач особых объектов, являющихся образами экономических процессов или явлений. Экономические объекты, процессы или явления будем впредь называть оригиналами. Моделирующее отображение оригиналов представимо в виде композиции двух отображений — огрубляющего и гомоморфного. Сначала огрубляющее отображение выделяет в исходном объекте её составную часть с меньшим числом элементов и связей между ними, а затем гомоморфное отображение переводит подсистему в модель, при этом может произойти дальнейшее огрубление, т. е. число элементов и связей в модели может стать меньше, но при этом не происходит искажения структуры или иных характеристик, сохраняющих сущность оригинала. Итак, иногда модель – это упрощенный образ оригинала, который в процессе изучения замещает оригинал, сохраняя при этом важные для данного изучения, типичные его черты. Обратный переход от модели к оригиналу называется интерпретацией модели. Одно из достоинств метода моделирования состоит в возможности построения моделей с «удобной» структурой, что делает исследование модели более легким, чем исследование оригинала. Существует много иных дефиниций понятия - «модель», «моделирование». Наиболее известным и используемым многими исследователями является следующее определение.
Моделью называется объект искусственно созданный или реально существующий, который с заданной степенью схожести воспроизводит оригинал так, что позволяет получить новую информацию об оригинале.
Моделирование-исследование оригинала с помощью модели. Разработка модели т.о. составляет этап сложного процесса, который
содержит и иные этапы – анализ модели, проверка её адекватности оригиналу, выбор исходной информации и проверка её достоверности. Приведем следующую классификацию моделей.
По типу реализации различаются материальные и знаковые модели. Под материальным моделированием понимают моделирование, при котором исследование ведется на основе модели, воспроизводящей основные функциональные, динамические и геометрические характеристики изучаемого объекта. При этом выделяют физическое и аналоговое моделирование. Физическим называется моделирование, при котором реальному объекту противопоставляется его уменьшенная или увеличенная копия, допускающая исследование в лабораторных условиях, с последующим переносом свойств изучаемых процессов или явлений с модели на объект на основе теории подобия. Аналоговое моделирование основано на аналогии процессов и явлений, имеющих разную физическую природу, но одинаково описываемых формально (схемами, уравнениями и т.п.).
37
Рис. 1. Классификация моделей Идеальное моделирование основано не на материальной аналогии
модели и объекта, а на идеальной и носит теоретический характер. Это, как правило, искусственно созданный объект. Интуитивное моделирование основано на интуитивном представлении об объекте исследования, не поддающемся формализации или не нуждающемся в ней. Знаковое моделирование использует в качестве модели условное описание системы оригинала с помощью данного алфавита символов и операций над символами. Наиболее важными в данном классе являются концептуальные и математические модели.
Концептуальная модель представляет собой агрегированный вариант традиционного описания основных закономерностей функционирования изучаемой системы, состоящий из научного текста, сопровождаемого блоксхемой системы, таблицами, графиками и т.п. К достоинствам концептуальных моделей относятся универсальность, гибкость, разнообразие средств выражения и др. Среди недостатков выделяют высокую неоднозначность интерпретации и статичность.
Математической моделью оригинала называется его представление в
виде
S = (V , X ,σ , F ). |
(*) |
38
Здесь |
V Em – |
внешние переменные и параметры; X En |
– |
||
внутренние |
переменные |
и параметры; |
σ = (σ1 ,K,σm ) |
функции связи |
|
|
|
|
1 |
F = (F1 ,K,Fn ) |
|
внешних и |
внутренних |
переменных |
и параметров; |
- |
передаточная функция. Выражение (*) может быть переписано в виде:
|
σ (V , X )= 0 |
|
|
(**) |
|
X = F (V , X 0 ). |
|
|
|
Если переменные V |
и X |
функции времени, то задача (**) |
||
определяется на t [ t0 ,T ] |
и становится динамической |
|||
σ (V (t), X (t))=0 |
t [ t0T ] |
|||
X ( t ) = F (V( t ), X |
0 ) t [ t |
0 |
,T ] |
|
|
t |
|
|
x( t0 ) = x0 .
Описанные выше модели называются балансовыми. Весьма распространены модели скалярной оптимизации, векторной оптимизации и теоретико-игровые. Их вид приведен ниже.
В зависимости от свойств разрешающего оператора F математические модели динамичных систем классифицируются по разным признакам. Модель называется аналитической, если для оператора F найдено точное аналитическое выражение, позволяющее для любых входных функций и начальных условий непосредственно определять значение переменных состояния x0 в любой нужный момент t.
В подавляющем большинстве случаев нахождение аналитического выражения для разрешающего оператора F оказывается затруднительным или в принципе невозможным. Если совокупность уравнений и неравенств непротиворечива (среди них нет взаимоисключающих) и полна (т.е. она содержит всю необходимую информацию для нахождения решений) и, с помощью ЭВМ, удается найти их численное решение, в результате чего получается реализация оператора F в виде машинной программы, с помощью которой по входным и начальным данным рассчитываются значения
переменных состояний |
на интервале t [t0 ,T ], то в данном |
случае мы имеем имитационную модель.
В детерминированной модели значения переменных выражения (*) не меняются во времени. Стохастическая модель каждой переменной x ставится в соответствие с распределением возможных значений, характеризуемое такими вероятностными показателями, как математическое
ожидание , среднее квадратическое отклонение σ(x i ) и т. п.
39
Дискретная модель описывает поведение системы на фиксированной последовательности моментов времени. В непрерывной модели значения переменных состояния могут быть рассчитаны для любой точки t рассматриваемого интервала [t0 ,T0 ].
По характеру описания пространственного строения систем модели делятся на точечные, в которых пространственное строение системы не рассматривается, т. е. в качестве переменных фигурируют зависящие только
от времени переменные , и пространственные, в которых
переменные зависят не только от времени, но и от пространственных координат.
Важное место среди методов моделирования занимает структурное представление процессов и явлений. Его мы будем называть структурным моделированием. В следующем параграфе мы рассмотрим сущность структурного моделирования и приведем пример структурно-логической модели.
Разработка экономико-математических моделей – многоэтапный процесс. Основными этапами процесса разработки моделей являются: постановка задачи, концептуализация, спецификация, идентификация, реализация модели, проверка адекватности модели, исследование (анализ) модели, оптимизация, заключительный синтез.
Рассмотрим содержание каждого из этих этапов.
1. Постановка задачи. Формулирование цели и выделение в изучаемом оригинале конечного числа свойств и процессов, наиболее существенных для решения поставленной задачи и необходимых, по мнению исследователя (разработчика модели), для достижения цели. Задание степени сходства модели и оригинала. Суть данного этапа состоит в том, чтобы ограничить и конкретизировать число возможных направлений и аспектов изучения оригинала.
2.Концептуализация. На этом этапе необходимо построить концептуальную модель изучаемого оригинала. Устанавливаются его внешние “входы” и “выходы”, определяется состав, структура и некоторые особенности функционирования. Состав оригинала представляется множеством его внутренних неделимых частей и непосредственно взаимодействующих с ними элементов окружающей среды. Структурой называется совокупность всех связей между этими элементами. Под функционированием оригинала понимается процесс изменения свойств его элементов во времени под воздействием внешних факторов и в результате взаимодействий между внутренними элементами.
3.Спецификация. Здесь определяются составы множества входных
переменных |
и переменных состояния |
будущей |
40