Лекція 9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПРИ ІНВЕСТИЦІЙНОМУ КРЕДИТУВАННІ
Види ризиків при ІК: кредитний, відсотковий, проектний.
2. Управління ризиками (зниження ризиків) при ік
Ризик- це:
- відхилення результатів від середньої або очікуваної їх велични.
- шанс мати збитки або одержати дохід від інвестування у певний проект.
1. КРЕДИТНИЙ РИЗИК, або ризик неповернення боргу - невпевненість кредитора в спроможності боржника виконати свої зобов’язання за умовами кредитної угоди.
Причини, що обумовлюють появу кредитного ризику:
помилки самого банку під час розгляду кредитної заявки, розробки умов кредитної угоди;
неефективна робота клієнта-позичальника, що отримав інвестиційну позичку;
неефективність інвестиційного проекту, під який надається кредит;
нездатність банку створити адекватний грошовий потік у зв’язку з непередбаченими змінами в діловому, економічному і/або політичному оточенні позичальника;
Банки складають рейтинги кредитів за якістю та ступенем ризику
А) рейтинг якості кредиту за системою балів
Якість кредиту |
Бали |
Призначення і сума кредиту |
|
1. Призначення допустиме, сума повністю виправдана |
20 |
2. Призначення сумнівне, сума прийнятна |
15 |
3. Призначення непереконливе, сума проблемна |
8 |
Фінансовий стан претендента на кредит |
|
1. Сильний поточний та минулий фінансовий стан, сильний та стабільний приплив коштів |
40 |
2. Хороший фінансовий стан, сильний грошовий потік |
30 |
3. Прийнятний фінансовий стан, нестійкий грошовий потік |
20 |
4. Невисокий прибуток у майбутньому, слабкий грошовий потік |
10 |
5. Криза фінансового стану |
4 |
Застава |
|
1. Застава не потрібна або надається велика грошова застава |
30 |
2. Значна ліквідна застава |
25 |
3. Достатня застава допустимої ліквідності |
20 |
4. Достатня застава обмеженої ліквідності |
15 |
5. Недостатня застава недостатньої якості |
8 |
6. Немає прийнятної застави |
2 |
Строк та схема погашення |
|
1. Короткостроковий, самоліквідується, гарне вторинне джерело |
30 |
2. Середньостроковий, погашення частинами, міцний грошовий потік |
25 |
3. Середньостроковий з погашенням одним платежем |
20 |
4. Довгостроковий, погашається частинами, невпевненість у надходженнях |
12 |
5. Довгостроковий, призначення під сумнівом |
5 |
Кредитна інформація на позичальника |
|
1. Чудові відносини в минулому з позичальником |
25 |
2. Гарні кредитні відгуки з надійних джерел |
20 |
3. Обмежені відгуки, немає негативної інформації |
15 |
4. Немає відгуків |
9 |
5. Негативні відгуки |
0 |
Взаємовідносини з позичальником |
|
1. Існують постійні вигідні відносини |
10 |
2. Існують посередні відносини або їх немає |
4 |
3. Банк несе втрати на відносинах з позичальником |
2 |
Ціна кредиту |
|
1. Вище звичайного для такої якості кредиту |
8 |
2. Відповідно до якості кредиту |
5 |
3. Нижче звичайного для такої якості кредиту |
0 |
Рейтинг кредиту на основі загальної кількості балів |
|
1. Найкращий |
163—140 |
2. Високої якості |
139—118 |
3. Задовільний |
117—85 |
4. Граничний |
84—65 |
5. Гірше граничного |
менше 64 |