Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ekonometrika_Otvety_dlya_budushih_pokoleny.doc
Скачиваний:
67
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
493.06 Кб
Скачать

42. Метод Хилдрета-Лу, используемый для оценки коэффициента автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэффициентов самого уравнения регрессии, заключается в следующем:

  1. В данном методе используется итерационная процедура. Находятся оценки факториальных переменных уравнения, далее вычисляются остатки, находится оценка коэффициента автокорреляции из авторегрессионной схемыIпорядка, далее, используя данную оценку, находится уравнение, в котором полностью устранена автокорреляция, производим определение параметров этого уравнения, повторно вычисляются остатки и возвращаемся к этапу 3. Процесс повторяется до того пока не будет получена требуемая точность.

  2. В данном методе исследователь задает интервал изменения величины и шаг. Для каждого значенияпроизводится оценка фактических параметров из уравнения, в котором автокорреляция полностью устранена. Затем выбирается из полученных результатов такой, который даетmin стандартную ошибку для преобразования уравнения. Используемые в этом уравнении значения и факториальные переменные принимаются за искомые.

  3. В данном методе исследователь исключает один из факторов уравнения регрессии, который, по мнению исследователей, считается менее значимым, или имеет менее высокий коэффициент корреляции с результирующим фактором, или имеет более высокий коэффициент корреляции с другими факторами.

43. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений?

  1. Уравнения, в которых одни переменные являются только объясняющими для всех уравнений, а другие переменные являются только результирующими переменными для всех уравнений.

  2. Уравнения, в которых все переменные являются либо только объясняющими переменными, либо только результирующими переменными.

  3. Уравнения, в которых одни и те же переменные в различных уравнениях используются как объясняющие переменные, так и результирующие переменные.

44. Почему нельзя определить параметры уравнения функции потребления простой кейнсианской модели формирования доходов?

  1. Т.к. результирующий признак коррелирует со случайной составляющей. Это приводит к смещению оценок уравнения регрессии.

  2. Т.к. все переменные простой кейнсианской модели формирования доходов являются экзогенными переменными.

  3. Т.к. первые два слагаемых правой части уравнения показывают, что совокупный уровень доходов зависит от постоянной составляющей (объема потребления и объема инвестиций)

45 Какие переменные считаются эндогенными переменными?

  1. Переменные, которые определяются внутри модели.

  2. Переменные, которые задаются извне или берутся как заданные.

  3. Переменные, которые коррелируют с внешними признаками.

46. Какие переменные считаются экзогенными переменными?

  1. переменные, заданные вне модели

  2. переменные, определяемые внутри модели

  3. оба определения верны

47. Какие переменные считаются эндогенными переменными?

1 .переменные, заданные вне модели

  1. переменные, определяемые внутри модели

  2. оба определения верны

48. Какие уравнения называются структурными?

  1. уравнения, где описываются сами взаимосвязи между переменными

  2. уравнение, где исходное уравнение и справа и слева

  3. уравнение, где эндогенные переменные и справа и слева

49. Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме?

  1. уравнения, где слева эндогенные переменные, а справа только экзогенные

  2. уравнения, где слева экзогенные переменные, а справа только эндогенные

  3. уравнение, где и справа и слева лаговые переменные

50. Косвенный метод наименьших квадратов предполагает выполнение следующих процедур:

1) Исходящая структура систем уравнений преобразуются к системе приведенных уравнений и, используя МНК, находим несмещенные оценки коэффициентов приведенной системы уравнений. Используем соотношение между коэффициентами, приведенными в систему уравнений, и структурную систему находим коэффициенты структурной системы уравнений.

2) Исходящая структура систем уравнений преобразуются к системе приведенных уравнений и, используя МНК, находим смещенные оценки коэффициентов приведенной системы уравнений. Используем соотношение между коэффициентами, приведенными в систему уравнений, и структурную систему находим коэффициенты структурной системы уравнений.

3) Базируется на применении различного вида полиномов и нахождения коэффициентов этих полиномов при МНК.

51. Идентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов:

1) число коэффициентов приведенной системы уравнений равно числу коэффициентов исходной структурной системы уравнений

2) число коэффициентов приведенной системы уравнений меньше числа коэффициентов структурной системы уравнений

3) число коэффициентов приведенной системы уравнений больше числа коэффициентов структурной системы уравнений

52. Неидентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов:

1) число коэффициентов приведенной системы уравнений меньше числа коэффициентов структурной системы уравнений

2) число коэффициентов приведенной системы уравнений больше числа коэффициентов структурной системы уравнений

3) число коэффициентов приведенной системы уравнений равно числу коэффициентов исходной структурной системы уравнений

53.Сверхидентифицируемая система одновременных уравнений имеет число коэффициентов:

1) число коэффициентов приведенной системы уравнений больше числа коэффициентов структурной системы уравнений

2) число коэффициентов приведенной системы уравнений равно числу коэффициентов исходной структурной системы уравнений

3) число коэффициентов приведенной системы уравнений меньше числа коэффициентов структурной системы уравнений

Соседние файлы в предмете Экономика