4. Исходные данные по акциям компаний «Белка» и «Стрелка» представлены в таблице:

вероятность наступления события	ожидаемая доходность по акциям
	«Белка»	«стрелка»
0,1	-10	-35
0,2	2	0
0,4	12	20
0,2	20	25
0,1	38	45

Определите норму прибыли и стандартные отклонения доходности по акциям компаний.

Вариант 19,62

1. Информационное обеспечение финансового менеджмента, формируемое из внутренних источников

2. Оценка портфельных рисков

3. Первоначальная вложенная сумма равна 200000 руб., определить наращенную сумму через 5 лет при использовании простой, сложной ставок 28 % годовых. Решить для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям, поквартально.

4. Ценная бумага А имеет среднюю (ожидаемую) доходность 6 %, среднеквадратическое отклонение ее доходности составляет 30 %, коэффициент корреляции с рыночным портфелем равен 0,25, а бета-коэффициент 0,5. Для ценной бумаги Б те же параметры составляют соответственно 11 и 10 %, 0,75 и 0,5. Какая из этих двух ценных бумаг является более рискованной и почему?

Вариант 20,64

1. Финансовая отчетность предприятия, принципы составления, содержание

2. Методы оценки рисков финансового менеджмента

3. Депозитный сертификат номиналом 200000 руб. выдан 14 мая с погашением в декабре под 18 % годовых. Определить сумму дохода при начислении простых % и суммы погашения долгового обязательства.

4. Исходные данные по акциям компаний «Альфа» и «Сигма» представлены в таблице:

вероятность наступления события	ожидаемая доходность по акциям
	«Альфа»	«Сигма»
0,1	15	25
0,3	23	14
0,1	-8	0
0,4	15	-30
0,1	40	15

Определите норму прибыли и стандартные отклонения доходности по акциям компаний.

Вариант 21,67

1. Понятие, предмет и принципы финансового менеджмента

2. Расчет будущей стоимости и его применение в управлении финансами

3. Платежное обязательство выдано на 3 месяца под 25 % годовых с погашением по 20000000 (високосный год). Определить доход владельца.

4. Ценная бумага А имеет среднюю (ожидаемую) доходность 6 %, среднеквадратическое отклонение ее доходности составляет 30 %, коэффициент корреляции с рыночным портфелем равен 0,25, а бета-коэффициент 0,5. Для ценной бумаги Б те же параметры составляют соответственно 11 и 10 %, 0,75 и 0,5. Какая из этих двух ценных бумаг является более рискованной и почему?

Вариант 22,69

1. Субъекты финансового менеджмента. Различия деятельности финансового менеджера и бухгалтера

2. Использование формулы Дю Понт в анализе

3. В конце каждого года на банковский счет вносится 1000 руб. при 10 % годовых в течение 5 лет. Сколько денег будет на счете к концу 1,2,3,4 и 5 года?

Исходные данные по акциям компаний «Белка» и «Стрелка» представлены в таблице:

вероятность наступления события	ожидаемая доходность по акциям
	«Белка»	«стрелка»
0,1	-10	-35
0,2	2	0
0,4	12	20
0,2	20	25
0,1	38	45

Определите норму прибыли и стандартные отклонения доходности по акциям компаний.

Вариант 23,71

1. Концепции финансового менеджмента

2. Расчет текущей стоимости и его применение в финансовом менеджменте

3. Имеется ценная бумага на которой указана, что через 3 года она дает право на получение 1 млн. руб. Сегодняшняя годовая стоимость денег на рынке капитала – 10 %. Сколько стоит ценная бумага сегодня?