Ekonometrika2_2014BO

?

Аралық вариациялық қатардың графикалық кескіні қалай аталады

-полигон

-гистограмма

-кумулята

-полигон және гистограмма

-гистограмма және кумулята

?

Жинақталған жиілік бойынша құрастырылған графикалық кескін қалай аталады

-полигон

-гистограмма

-кумулята

-полигон және гистограмма

-гистограмма және кумулята

?

Параметр дегеніміз не

- іріктелген деректерге есептелген кез келген сан

- жоспарланған деректерге есептелген кез келген сан

- барлық бас жиынтықтар үшін есептелген кез келген сан

- бардық жиынтықтардан алынған кез келген сан

-таңдалған деректерден алынған кез келген сан

?

Дисперсия мәнін есептеңіз, егер (Х^2)орта=16, (Xорта)^2=9

-2,7

-7

-4

-5

-3,4

?

Дисперсия мәнін есептеңіз, егер (Х^2)орта=11, (Xорта)=3

-2

-1,4

-2,8

-8

-3,2

?

Корреляция коэффициентінің көмегімен не тексеріледі

- Регрессия теңдеуіндегі b параметрінің дұрыстығы

- Регрессия теңдеуіндегі а параметрінің дұрыстығы

- Регрессия теңдеуіндегікөрсеткіштер арасындағы тығыз байланысты

-талдау үшін статистикалық ақпараттың жеткіліктігін

- автокорреляцияның барлығын

?

Детерминация коэффициентi сипаттайды...

- тәуелділік көрсеткіштің жалпы вариациясындағы факторлық белгінің үлес салмағын

- Құрылған моделдiң сандық бағасын

- Регрессиялық моделдiң болжамдық сипаттамасын

- Ауытқудың квадраттық сомасын

- Ауытқу квадраттарының қалдық сомасын

?

Икемділік коэффициенті нені көрсетеді

- нәтижелі көрсеткіш пен факторлық көрсеткіштер арасындағы байланысты

- факторлар арасындағы байланыс күшін

- факторлық белгінің бір пайызға өзгергендегі нәтижелі белгінің өзгеруін

- барлық факторлардың нәтижелі көрсеткіштерге әсері

- бір факторларды екіншісімен ауыстыру

?

Әсер ету күші бойынша факторларды салыстыру үшін байланыс күшінің қандай салыстырмалы көрсеткіштері қолданылады

- bj коэффициенті

- икемділік коэффициенті

- корреляциякоэффициенті

- детерминация коэффициенті

-барлық жауаптары дұрыс

?

Хj фактормен нәтижелі байланыс күшінің абсолютті көрсеткіштері....

- осы фактордағы bj коэффициенті

- икемділік коэффициенті

- корреляциякоэффициенті

- детерминация коэффициенті

- факторлық белгінің бір пайызға өзгергендегі нәтижелі белгінің өзгеруін

?

F-тестің (F-test)мақсаты...

- Х-айнымалысы У вариациясының маңызды үлесін түсіндіре алатынын айқындау

- Х-айнымалысы У вариациясының мәнсіз үлесін түсіндіре алатынын айқындау

- У вариациясының үлесін дұрыс таратуды айқындау

- У вариациясының үлесін биномиальды таратуды айқындау

- У вариациясының үлесін Пуассона үлестіруі арқылы айқындау

?

Sb бағалаудың cтандартты қатесі нені көрсетеді

-болжау қатесінің жуық шамасын

- Х түсіндірілетін айнымалының У вариация пайызын

-99% сенімділік аралығы

- бас жиынтықтың b параметрінен ауытқуы

- факторлық белгінің бір пайызға өзгергендегі нәтижелі белгінің өзгеруін

?

Стандартты ауқымдағы t = 2 * t1 + 0,5 * t2 теңдеу үшін нақты үлгідегі теңдеу құрыңыз,(bj сызықтық модель үшін регрессия коэффициентін табыңыз, егер а=2.5, стандартты қателер S(у)=4, S(х1)=2, S(х2)=1).

-у=2.5-4.5*х1+2*х2

-у=2.5-4.5*х1+1,5*х2

-у=2.5-4*х1-1,5*х2

-у=2.5+4*х1+2*х2

-у=2.5+4.5*х1+2.5*х2

?

Bj регрессия коэффициентінің мәні белгілі, Y=а+b1*X1+b2*X2 теңдеу үшін а коэффициентін табыңыз:

-а = Yср - b1*X1ср - b2*X2ср

-а = Yср + b1*X1ср + b2*X2ср

-а = Yср - b1*X1ср + b2*X2ср

-а = b1*X1ср + b2*X2ср

-а = b1*X1ср - b2*X2ср

?

Регрессия теңдеуіне қай Х-айнымалы үлкен үлес қосатынын қалай анықтауға болады

- У корреляция коэффициентінің мәнін әрбір Х –пен салыстыру, немесе bj* Sх/ Sу стандартты регрессия коэффициентінің мәнімен салыстыру қажет

- Sb бағалаудың стандартты қатесін, R2 детерминация коэффициентін салыстыру

- bj* Sх/ Sу стандартты регрессия коэффициентінің мәнін, R2 детерминация коэффициентін салыстыру

- көптік регрессия (b1,b2,…,bk) мәнін, R2 детерминация коэффициентін салыстыру

-болжау қатесінің жуық шамасымен салыстыру

?

Регрессия мәнділігін қалай анықтайды

-жалпы гипотеза F-тестпен тексеріледі: Х-айнымалысы У вариациясының маңызды үлесін түсіндіре алатыны тексеріледі

- жалпы гипотеза F-тестпен тексеріледі: У -айнымалысы Х вариациясының маңызды үлесін түсіндіре алатыны тексеріледі

- регрессия коэффициентінің мәнділігі t-тест қолдану арқылы тексеріледі

- корреляция коэффициентінің мәнділігі t-тест қолдану арқылы тексеріледі

- көптік регрессия (b1,b2,…,bk) мәнін, R2 детерминация коэффициентін салыстыру

?

Регрессиялық талдау сапасын қандай көрсеткіштер сипаттайды (анықтаманың екі тәсілі):

- Sb бағалаудың стандартты қатесі, R2 детерминация коэффициенті

- bj бағалаудың стандартты қатесі, R2 детерминация коэффициенті

- а бағалаудың стандартты қатесі, R2 детерминация коэффициенті

- ri корреляция коэффициенті, икемділік коэффициенті

- көптік регрессия коэффициенті (а, b1,b2,…,bk), R2 детерминация коэффициенті

?

Көптік регрессия дегеніміз –

- У бір айнымалы негізінде X-екінші айнымалыны болжау

- У және X айнымалыларын уақыттық қатар айнылалысының негізінде болжау

- У және X айнымалыларын қалыпты үлестіру айнылалысының негізінде болжау

- У бір айнымалыны екі немесе бірнеше X айнымалыларының негізінде болжау

- У және X айнымалыларын биномиальды үлестіру айнылалысының негізінде болжау

?

Көптік регрессия теңдеуі

- y = a + b* (x1 + x2 + ... + Xn)

- y = a + x* (b1+ b2 + ... + bn )

- y = a - b1*x1 + b2*x2 + ... + bn*Xn

- y = a + b1*x1 + b2*x2 + ... + bn*Xn

- y = a - b1*x1 - b2*x2 - ... - bn*Xn

?

Көптік регрессия теңдеуі bj нені білдіреді

- Хj айнымалысын есептемегенде, бір бірлікке өзгергенде барлық Х- айнымалылары өзгермегенде У-тің өзгеруі

- Хj айнымалысын есептемегенде, барлық Х- айнымалылары өзгергенде У-тің өзгеруі

- Х- айнымалылары өзгергенде У-тің өзгеруі

- Хj айнымалысы бір бірлікке төмендегенде барлық Х- айнымалылары өзгермегенде У-тің өзгеруі

- факторлық белгі бір пайызға өзгергенде нәтижелі белгінің өзгеруі

?

Корреляцияның өз ара факторлық матрицасын құрғанда Excel программасының қай ішкі функциясын қолданамыз:

-Сервис - Анализ данных - Корреляция

-Данные - Анализ данных - Корреляция

-Сервис - Анализ данных – Регрессия

-Сервис - Регрессия - Корреляция

-Сервис - Корреляция - Регрессия

?

Мультиколлинеарлық мәселе қай жағдайда туындайды...

- когда некоторые из объясняющих переменных (X) оказываются коррелированные между собой

- когда приходится иметь дело с большим перечнем Х-переменных и нужно решить, какие переменные включать в уравнение регрессии

- при несоответствии между конкретной задачей и моделью линейной множественной регрессии

- когда связи нет вообще или определение ее невозможно

- в тех случаях, когда связь явно выражена и определение ее возможно

?

О наличии мултиколлинеарности судят ...

- по корреляционной матрице

- по множественной матрице

- по нулевой матрице

- по корреляционной связи

- по корреляционным параметрам

?

Индикатор мултиколлинеарности ...

- коэффициент парной корреляции между факторами больше 0,8

- коэффициент парной корреляции между факторами меньше равно 0,5

- коэффициент парной корреляции между факторами больше 0,1

- коэффициент парной корреляции между факторами меньше 0,8

- коэффициент парной корреляции между факторами меньше 0,7

?

Какие коэффициенты сравниваются при мултиколлинеарности для исключения факторов из модели?

- коэффициент парной корреляции между факторами и зависимой переменной

- коэффициент парной корреляции между факторами и независимой переменной

- коэффициент парной корреляции между факторами

- коэффициент детерминации между факторами

- коэффициент эластичности между факторами

?

Если между факторами существует полная линейная зависимость (наличие мултиколлинеарности), то определитель корреляционной матрицы равен …

-1

->1

-<1

-0

-1

?

При наличии мультиколлинеарности какие факторы целесообразно включать в модель множественной регрессии?

-если корреляции фактора Хj с результатом Y сильнее

-если корреляции фактора Хj с результатом Y слабее

-если корреляции фактора Хj с результатом Y равны 0

-если корреляции фактора Хj с результатом Y больше 0

-если межфакторные корреляции не равны 0

?

При множественной зависимости коэффициент эластичности делится на:

- зависимые и независимые

- средняя и предельная

- частные и общая

- частная и средняя

- общая и предельная

?

Главная цель анализа временных рядов заключается...

-в создании прогнозов, т.е. прогнозирование будущего

-в создании методов прогнозирования будущего

-в создании оценок прогнозирования будущего

-в создании компьютерной программы прогнозирования будущего

-в создании алгоритма прогнозирования будущего

?

Основную тенденцию временного ряда формируют …

-длительные, постоянно действующие факторы: тренд T(t)

-кратковременные, периодические факторы: S(t)

-случайные факторы: e(t)

-длительные, постоянно действующие факторы и кратковременные, периодические факторы: тренд T(t)+ S(t)

-все перечисленные

?

Сезонные колебания временного ряда формируют …

-кратковременные, периодические факторы: S(t)

-длительные, постоянно действующие факторы: тренд T(t)

-случайные факторы: e(t)

-случайные факторы и кратковременные, периодические факторы: тренд e(t)+ S(t)

-все перечисленные

?

Какая компонента временного ряда отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов?

- тренд T(t)

- факторы e(t)

- сезонная S(t)

- циклическая компонента v(t)

- все перечисленные

?

Что значит сглаживание временного ряда?

-удаление низко- или высокочастотных составляющих временного ряда

- удаление случайной компоненты временного ряда

- удаление тренда

- введение циклической компонента

?

В каких случаях коэффициент детерминации корректируется?

- при условии (n-k)/k<20, n–число наблюдений; k–число факторных признаков

- при условии n<20, n–число наблюдений;

- при условии n=50, n–число наблюдений;

- при условии n<50, n–число наблюдений;

- во всех случаях

?

В каких случаях используют фиктивные переменные в модели?

- если фактор определяет количественный признак

- если фактор определяет качественный признак

- для исследования временного ряда мультипликативной моделью

- для стандартизированной формы модели множественной регрессии

- для исследования временного ряда аддитивной моделью

?

Фиктивная переменная?

- двоичная переменная, которая отражает противоположных состояния качественного фактора

- двоичная переменная, которая отражает противоположных состояния количественного фактора

- индикатор переменной, отражающая зависимость с результативным признаком

- переменная, характеризующий временной ряд

?

Если качественная переменная имеет n альтернативных значений, то при моделировании сколько фиктивных переменных вводят в модель?

- n+1

- n-1

- 2*n

- 2

- 1

?

Если качественная переменная имеет 5 альтернативных значений, то при моделировании сколько фиктивных переменных вводят в модель?

- 3

- 5

- 2

- 4

- 1

?

Для производственной функции Q=A*K^?*L^? коэффициенты ?, ? называются …

-коэффициентами эластичности

-коэффициентами условно-чистой регрессии

-стандартизированными коэффициентами

-коэффициентами фиктивных переменных

-все ответы верны

- все перечисленные

?

Өсу қарқыны өлшенедi..

-сантиметрмен

-сағат

-тәулiк

-метр

-пайыз

?

Вариация коэффициентi ...сипаттайды

-орта мәннен пайыздық және үлеспен берiлген деректердiң салыстырмалы өзгерiмдiлiгiн

-деректер жиынтығының негізін

-деректердi талдауда ауытқымалық қателiкті

-деректер жиынтығында кейбiр мәндердiң өзара өзгешiлiгiн

-мәндердiң өзгермелiгiгін

?

Уақыттық қатар....

-Қандайда бiр көрсеткiштiң бiр жылғы мәндерiнiң жиынтығы

-Қандайда бiр көрсеткiштiң соңғы уақыт аралығындағы мәндерiнiң жиынтығы

-Қандайда бiр көрсеткiштердiң мәндерiнiң жиынтығы

-Қандайда бiр көрсеткiштердiң анықталған уақыт аралығындағы мәндерiнiң жиынтығы

-Қандайда бiр көрсеткiштердiң уақытша мәндерiнiң жиынтығы

?

Уақыттық қатардың аддитивтi үлгiлеуi

-Y=T+S+E

-Y=T-S-E

-Y=T/S/E

-Y=T+S-E

-Y=T-S+E

?

Ауытқу квадраттарының қалдық сомасы...

-сома(У-Уорта)кв

-сома(Унәтиж-Уорта)кв

-сома(У-Унәтиж)кв

-сома(У+Уорта)кв

-сома(Х-Хорта)кв

?

Уақытша қатарлар деңгейiнiң мәнi келесi компоненттердi құрайды:

-сезондық

-циклдық

-кездейсоқ

-тренд

-кездейсоқ, циклдық

?

Сызықтық емес регрессия үшiн корреляция индексiн есептеңiз, егер

сома(у-у нәтиж)кв=0.5; сома(у-уорта)кв=0.2

-1,5

-1,75

-0,84

-0,3

-1,63

?

Сызықтық емес регрессия үшiн корреляция индексiнiң формуласы:

-Pyx=корень(1-сома(У-Унәтиж)кв-сома(У-Уорта)кв

-Рyx=сома(У-Унәтиж)

-Pyx=корень(У-У нәтиж)

-Pyx=сома(У-Уорта)

-Pyx=корень(У-Уорта)

?

Корреляция коэффициентiн есептеңiз, егер b=0,45, сигмаХ=9,75,

сигмаУ=4,72

-0,85

-0.89

-2.97

-0.93

-0.22

?

Қос регрессия бұл-

-у және х айнымалыларының байланыс теңдеуi

-х1 және Х2 айнымалыларының байланыс теңдеуi

-қос айнымалыларының теңдеуi

-у және х қос айнымалыларының теңдеуi

-у және х тәуелдi айнымалыларының байланыс теңдеуi

?

Түсiндiрмелi айнымалылар бойынша сызықтық емес регрессия формуласы..

-у=a+b/x

-y=a+bx

-y=a/bx

-y=a*bx

-y=a-bx

?

Берiлген мәлiметтер арқылы корреляция коэффициентiнiң мәнiн табыңыз: b=12, сигма х кв=29, сигма у кв=34

-14,92

-9,6

-16,2

-10,2

-14,06

?

Ауытқу квадраттарының қалдық сомасы...

-=сумма(у-у орта)^2

-=сумма(у нәтиж-у орта)^2

-=(у-уорта)^2

-=(у нәтиж-у орта)^2

-=сумма(у+у орта)^2

?

Берiлген мәлiметтер арқылы икемдiлiк коэффициентiнiң мәнiн табыңыз: Bj=5,3; Xорта=16; Yорта=12

-7,06

-3,9

-8,01

-7,96

-8,84

?

Бас жиынтық дегенiмiз не?

-кездейсоқ шаманың мүмкiн болатын барлық мәндер жиынтығы

-барлық көрсеткiштердiң мүмкiн болатын мәндер жиынтығы

-кез келген зерттеулердiң қорытындысы

-көрсеткiштердi бақылау жиынтығы

-кез келген шаманың қорытынды жиынығы

?

Егер екi оқиғаның ықтималдықтары және "А немесе В" ықтималдығы берiлсе

онда А және В ықтималдығының формуласын көрсетiңiз...

-А және В=A+B-A немесе В

-A және В=A+B

-А және В=A-B+A немесе В

-A немесе В=A+B

-В=A+B және A

?

Икемдiлiк коэффициентiн есептеу формуласы (сызықтық функция үшiн)

-Э=b+(Хорта/Уорта)

-Э=b*(Хорта/Уорта)

-Э=b/(Хорта*Уорта)

-Э=b-(Хорта/Уорта)

-Э=b*(Хорта+Уорта)

?

Вариациялық қатардың түрлерi..

-дискереттi

-дискреттi және көптiк

-интервалды және көптiк

-интервалды

-жұптық және көптiк