7.Тематический план лекций

Наименование темы

Цели и задачи, основное содержание лекционных занятий

Проблемные вопросы

Объем

в часах

1.Общая характеристика системы управления банковскими рисками

Раскрыть сущность и необходимость управления банковскими рисками;

определить место и роль системы в современных условиях

рассмотреть содержание процесса управления рисками.

1. Понятие управления банковскими рисками

2. Развитие системы управления банковскими рисками

2

2.Основные виды рисков и их классификация, факторы, влияющие на возникновение рисков

Раскрыть основные виды риска; классификацию рисков по различным признакам,

определить факторы, влияющие на риски.

1. Классификация рисков по различным признакам

2. Политика управления банковскими рисками

2

3.Система риск-менеджмента в коммерческом банке: структура, организация и принципы управления рисками

Изучить систему управления банковскими рисками, провести анализ системы оптимизации банковскими рисками

1. Особенности оценки и методы управления рисками в коммерческом банке

2. «Инструкция о требованиях к наличию систем управления рисками и внутреннего контроля в банках второго уровня»

3. Этапы процесса управления рисками

2

4.Основные методы управления банковскими рисками

Изучить основные методы оценки и управления финансовыми и операционными рисками в банке

1. Избежание (уклонение) риска

2. Диверсификация

3. Лимитирование

4. Хеджирование

5. Самострахование

6. Страхование

7. Управление качеством

2

5.Методология Value –at- Risk (VaR)

Раскрыть сущность и принципы методологии VaR, условия применения метода VaR его актуальность на современной этапе развития экономики

1. Статистический метод Value-at-Risk

2. Основные статистические показатели оценки риска

3. Показатели оценки отдельных рисков коммерческого банка

6.Основные способы оценки банковских рисков

Рассмотреть модели оценки рисков

1. Z- модель Альтмана, Модель ZETA

2. Модель CreditMetrics, Модель Moody’s KMV Portfolio Manager, Модель CreditRisk+

2

7.Система управления кредитным риском

Рассмотреть виды кредитного риска и специфику управления кредитным риском. Модели оценки кредитного риска портфеля

1. Традиционный способ. Ведущий способ. Техника управления риском.

Количественный анализ . Качественный анализ

2

8.Оценка кредитоспособности заемщиков в системе минимизации кредитного риска

Раскрыть суть моделирования уровня

кредитоспособности заемщика, особенности практики оценки кредитоспособности заемщика

Обеспечение возвратности кредита и страхование в системе минимизации кредитного риска

1

9.Особенности управления процентным риском банка

Изучить методы оценки процентного риска, а также взаимосвязь «риск-доходность».

Методический инструментарий оценки уровня (статистические, экспертные и аналоговые методы)

Основные факторы и показатели, влияющие на уровень риска

1

10.Управление операционным риском в коммерческом банке

Раскрыть сущность и особенности управления операционным риском

Методы и модели управления операционным риском

1

11.Международные стандарты регулирования рисков банковской деятельности. Базельское соглашение.

Раскрыть основные принципы Базельского соглашения, а также международные стандарты регулирования рисков

1. Базельское соглашение по капиталу 1988 г.»

2. Общий подход к достаточности капитала

3. Новое базельское соглашение по капиталу («Базель II»)

1

12.Пруденциальные нормативы в системе управления рисками

Раскрыть основные коэффициенты и нормативы пруденциальных нормативов Национального банка

Выполнение пруденциальных нормативов банками РК

1

13.Зарубежный опыт управления банковскими рисками

Раскрыть методологию оценки рисков в некоторых зарубежных странах

1. Концепция Finite Risk, Contingent Capital.

2. Методы пассивной защиты от операционных рисков

1

Итого лекционных занятий

20